ГО

Вопрос к тем, кто торговал во время кризиса 2008-2009 годах.

Подскжите, какая ситуация в этот момент была на фондовой бирже и на рынке ФОРТС с плечами.
Какой размер плеча был до падения рынка и давали ли плечи (и если давали. то какие) в самый разгар кризиса.

ГО под февральские путы и коллы сейчас (135 и 145) около 4500 руб на продажу. Продал путы + коллы (поровну), но сумма в ограничениях по текущим чистым позициям такая, как будто я продал одни путы без коллов (ну или наоборот). Это баг? фича? Буду очень признателен за объяснения, с меня +++ (:

Отвечаем на вопрос о снижении ГО
 
Предыдущий пост на эту тему: http://smart-lab.ru/company/moex/blog/17853.php

Отвечает Руководитель Отдела по работе с брокерскими компаниями Валерий Скотников. 

Существуют определенные правила увеличения/снижения ГО.
 
1. Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке Приложение №9 пункт 11 стр. 194 и пункт 15.3  стр. 196
 

1. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии изменение Расчетной цены / Центрального курса данного Расчетного периода к Расчетной цене / Центральному курсу предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу составляет менее 50 (пятидесяти) % от Лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.

( Читать дальше )

Если вкратце, то ГО снизят не раньше дневного клиринга 14 января. Так что можно курить бамбучанского до старого-нового года… и даже будет еще полдня чтобы отойти:)


Начало тут.

На вопрос причем тут лимиты и все такое, получил ссылку на Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке" приложение № Ф5
 
Читаем:
1.7.3. Клиринговый центр вправе увеличить лимиты колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге в вечернюю клиринговую сессию, увеличив минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по данному фьючерсному контракту / данной Ценной бумаге, в следующих случаях:
1. не более чем за 5 (пять) торговых дней до последнего дня заключения фьючерсного контракта;
2. перед праздничными днями, когда торги Организатором торговли не проводятся в течение 3 (трех) и более дней подряд;
3. перед выходными (праздничными) днями, если хотя бы в один день, в который торги по фьючерсным контрактам не проводятся, предполагается проведение торгов на рынке базового актива фьючерсных контрактов.

( Читать дальше )

Увеличение рисков из-за того, что я вывел остатки депозита)))

Очередной факап от любимой биржи. Ну вот как планировать свою торговлю, когда такой беспредел. Обещали в вечерний клиринг 6.01.14 понизить ГО к базе!!!
P.S. Можете не язвить, я не плечевик. Торгую опционную позу, свободный кеш держу в коротких ликвидных бондах.

Я не понял, а до какого уровня в РИ ГО поднимать будут?

Напоминание жоским плечевикам:

Об изменении размера гарантийного обеспечения на Срочном рынке в новогодний период
 
На период новогодних праздников 2013 — 2014 г. увеличиваются параметры минимального базового гарантийного обеспечения на Срочном рынке и в секторе рынка Standard.
 
Увеличение пройдет в два этапа:
первый этап повышения планируется осуществить в вечернем клиринге25-годекабря 2013 года,
второй этап повышения — в вечернем клиринге26-годекабря 2013 года.


Возврат к базовым значениям будет осуществлен в вечернем клиринге  6-го  января  2014  года.
 


Подробности:  moex.com/n4717/?nt=101

Что за схема и в каких банках и брокерах она возможна ?
 
И обязателен ли перевод фин. результата торговли на депозит ?
 
Цитирую smart-lab.ru/profile/Spekyl/  :
«Уже сейчас мои клиенты используют схему, когда они кладут бабки на депозит в банке, под этот депозит банк дает гарантию, под гарантию брокер выделяет средства на ГО, на это ГО происходит торговля — а финансовый результат от торговли брокер переводит на депозитный счет в банке. И все работает.»

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )