БАНКИ

глава ЦБ Франции Кристиан Нуайе:

• Кредитные организации Франции не обанкротятся при списаниях по Греции
• Но может понадобиться рекапитализация
• Греция — не проблема для французских банков
• Общая позиция фр банков по долгу Греции значительно меньше, чем прибыль французской банковской системы за первое полугодие текущего года
• Общий объем греч бумаг на балансе банков =8 миллиардов евро
• Прибыль составляет 11 миллиардов евро
• Рекапитализация может потребоваться по решению Европейской банковской организации (European Bank Authority, EBA), которая проводит стресс-тесты.
• Европейским лидерам удастся разработать план рекапитализации банковской системы ЕС до встречи «большой двадцатки» (G20) в Каннах 3-4 ноября. 

Спикер Ангелы Меркель:

• Мечтам о том, что пакет помощи, который будет озвучен в понедельник, решит все проблемы и все законится, не суждено сбыться.
• Поиск решения окончания долгового кризиса продлится и в 2012 году.


• На повестке саммита 23 октября стоят следующие вопросы:
• Как скоординировать рекапитализацию европейских банков
• Как сделать работу фонда EFSF наиболее эффективной.

Во время встречи в Париже в эти выходные евролидеры признали, что саммит 23 октября в Брюсселе — должна быть последняя дата, когда должен быть принят план спасения Греции с целью избежать ее дефолта.

По меньшей мере 50 из 91 европейского банка могут провалить очередные стресс-тесты, в которых заложены более жесткие параметры по сравнению с аналогичными проверками в июле 2011г. При этом совокупный дефицит необходимого банковского капитала может составить 139 млрд евро. Такой прогноз сегодня привел американский Goldman Sachs, передает Reuters.
В обзоре указывается, что дефицит капитала может составить 298 млрд евро, если критерием успешного прохождения стресс-тестов, проводимых Европейским управлением по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA), будет достаточность капитала первого уровня (Tier 1) не менее 9%.
www.rbc.ru/rbcfreenews/20111014162719.shtml

TGTF!!!

Как обычно по пятницам я «свожу» воедино все свои недельные данные по ставкам, валюте и соотношением между ними и «вывешиваю» для Вас:

Недельная динамика ставок:
Динамика прошлой недели (снижение ставок) продолжилась в перый день текущей, однако, уже на следующий день начался рост и в среду утром рынок достиг локальной вершины — РЕПО в овер «брали» по 6,5%, а своп был 4,8% (по свопу пока максимум за октябрь — в сентябре максимум был 5,1%).
На текущий момент времени участники рынка несколько «успокоились» и ставки пошли на снижение. Недельное РЕПО лонгируется по 6%.

Хотя на рынке МБК сегодня ощущается нехватка денег — в октябре обычно платят по корпоративным долгам (а значит надо им купить валюту => ЦБ снижает курс корзины). Как Вы видите МБК несколько подороже РЕПО.



( Читать дальше )

BREAKING NEWS: UBS Downgraded by Fitch, Goldman Sachs, Morgan Stanley and Other Big Banks Put on Negative Credit Watch

GOOG +5% после выхода отчета за 3 квартал:
 

Данные квартального отчета GOOGLE:

• The technology company reported earnings excluding items of $9.72 a share, up from from $7.64 per share a year ago. 
• Net income rose to $2.73 billion from $2.17 billion. 
• Net revenue increased 37 percent to $7.51 billion from $5.48 billion last year. 
• Analysts had expected Google to post earnings of $8.74 per share on net revenue of $7.22 billion.

Deutsche Bank потребуется 9 млрд евро (12,4 млрд долларов) дополнительного капитала, если новые стресс-тесты Евросоюза потребуют от банков 9-процентного коэффициента капитала первого уровня. Об этом в четверг заявили два источника, знакомых с ситуацией.
Банк пройдет новую проверку Европейской банковской организации (EBA), если она потребует 7-процентного коэффициента капитала первого уровня, добавили источники.
Deutsche Bank отказался комментировать эту информацию, но в отдельных комментариях глава банка Йозеф Акерманн дал понять, что банк сделает все возможное, чтобы избежать принудительной рекапитализации.
Как сообщалось, EBA намерена потребовать от банков более значительных капиталов, чем требовалось раньше, чтобы они были в состоянии пережить списания по суверенным долгам и ухудшение экономической ситуации.
Акерманн заявил, что у его банка достаточно собственных средств, чтобы справиться с кризисом, и добавил, что списания по суверенным облигациям вкупе с требованием повысить капиталы банков могут вызвать кредитный кризис в реальной экономике.
 
Источник: Reuters

Я решил отпринтовать в этом посте, хорошие зависимости между стаками. Они мне помогли в первое время отслеживать эти, так часто приносящие прибыли опытным трейдерам, корреляции. Скажу сразу, для тех кто пашет на рынке продолжительный период времени эта заметка – не откровение. Однако для новичков вполне нормально!

RCL и CCL – CCL крупнее по капитализации но часто запаздывает и догоняет RCL. Если ходят то ходя чистенько. Со стопом в 2-3 цента. На рынок реагируют спокойно. Они также неплохо коррелируют с отелями. MAR и HOT (Эти тоже вместе. MAR жесток, однако HOT делает движения чище).

PEP и DPS — Это очевидные. Из детства пепси и доктор пеппер. Залонгай детство!

NKE и COH – Последний подтягивается конечно за первым.

AN/KMX/JPI/JCI/PAG – Тоже топают сектором.

JCI и LEA – Это уже автопартс.

POT/MOS/MON/AGU/CF — Agricultural Chemicals можно тоже пачкой загружаться кроме MON. Она не всегда реагирует.

( Читать дальше )

Еврокомиссия в среду представит
предложения по рекапитализации банковской системы региона, которые предполагают
введение более жестких, чем ожидалось, требований к капиталу банков, пишет
газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Наблюдательный совет European Banking Authority (EBA), общеевропейского
банковского регулятора, одобрил идею о том, что банки должны увеличить
показатель достаточности базового капитала первого уровня (Core Tier 1 capital)
до 9%, что существенно выше, чем ожидали банки и аналитики.
Регуляторы дадут финкомпаниям от шести до девяти месяцев на приведение
показателей достаточности капитала к необходимому уровню, а те банки, которые не
смогут этого сделать, будут подвергнуты рекапитализации с помощью средств
Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) объемом 440 млрд евро.
Между тем, целевое значение Core Tier 1 продолжает обсуждаться как на

( Читать дальше )

Ухудшение состояния мировой экономической системы до уровня 2008 года окажет негативное влияние на показатель достаточности капитала банков РФ — он может опуститься ниже уровня 10% по сравнению с 16,7% на середину 2011 года, что, в свою очередь, может привести к понижению международным рейтинговым агентством Moody's рейтингов российских кредитных организаций.
«В случае материализации сценария, сходного с кризисом 2008 года — наш неблагоприятный сценарий — банки могут понести большие потери по ценным бумагам и кредитному портфелю, а снижение прибылей, вероятно, приведет к тому, что достаточность капитала банковской системы опустится ниже уровня 10% с 16,7% на середину 2011 года», — цитирует РИА «Новости» сообщение Moody`s.
На основании этого делается вывод, что под угрозой снижения могут оказаться рейтинги кредитных организаций, в большей степени подверженных ухудшению качества активов и показателей ликвидности.
Накануне Центробанк пообещал, в случае необходимости, применить инструменты, которые оказались востребованными во время кризиса 2008 года. В частности, глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев не исключил дефицита ликвидности банковской системы России из-за масштабной продажи валют. По словам Игнатьева, ЦБ готов предоставить до 1 трлн рублей на решение этой проблемы.
«Поскольку ЦБ продает иностранную валюту, возник дефицит рублевой ликвидности в банковской системе… Готовы предоставить, если потребуется, один трлн рублей», – заявил в понедельник Игнатьев.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выступал перед парламентским комитетом в Брюсселе:

• кризис в еврозоне достиг системных масштабов
• риски распространения экономических шоков по финансовому сектору увеличились
• Признаки стресса очевидны на многих европейских рынках облигаций
• За последние три недели ситуация продолжала быть очень напряженной.
• Кризис усиливается пересыханием рынков банковского финансирования.
• Трише призвал все правительства Европы работать вместе и сказал, что дальнейшие задержки только усугубят ситуацию.