Арбитраж

На мой взгляд слишком большая бэквордация в сентябрьском контракте. С учетом дивов годовых, по моим расчетам, должна быть не больше 3500. Рекомендую брать сентябрьский против июньского на 30-40% свободных средств, в случае дальнейшего расхождения увеличивать позу.

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.  
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!)) 

Привет!

Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.

Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации,  но как это организовать придумать не получается,

Всех с пятницей!


Помогите пожалуйста, не могу решить задачу.


Допустим, мы торгуем классическим спредом LKOH/GAZR. А можно ли создать опционную конструкцио по продеже этого спреда? То есть, например, мы уверены, что спред не выйдет из заданного диапазона — можно ли на этом заработать.


Всем заранее спасибо за ответы!        

Всем привет!

Текущая ситуация, а именно движение цен на основе высокой эмоциональной составляющей, предоставляет возможность заработать на неэффективности!

Арбитраж с горизонтом 2-6 недель:

Взял лонг РТС по 109 500 на 50 % от рабочего объёма
Шорт Brent по 110 $, на равнозначный объём по Rim4

Есть запас прочности для усреднения! стопов нет!))




Всем удачи! Берегите себя!

Оригинальное название. «Евро не переоценен, также как и любая другая валюта»
 Распространенным аргументом является, что евро переоценен, и что ЕЦБ не пытается подкорректировать, так называемую «проблему». Обычно размер переоценки называют больше10 % против доллара. Швейцарский ЦБ (ШЦБ) зафиксировал курс в 1.2 франка за евро на утверждение, что франк переоценён. Защитники идеи разрушения Еврозоны утверждают, что страна со своей валютой будет следовать независимой монетарной политике, способствуя конкурентному валютному курсу. Не задумываясь о США и Великобритании, которые следовали этой агрессивной политике, которая обесценивала их валюты. Такие действия также заставляют действовать другие страны, например Бразилию. Как предвидел Мизес^

( Читать дальше )

Господа, очень хочется в прибыль скорее позу закрыть, а рынок тупит. Вроде все в курсе, а неэфективность очень медленно уходит. Охото скорее.
Кому не жалко и кто тоже в позе — заплюсуйте чтоб на главную попасть, может тогда дело быстрее пойдет.

Арбитраж — неэффективность во фьючерсе SBRF-6.14 и SBRP-6.14 — дивиденды в сентябрьском.

Годовое собрание акционеров Сбербанка — 6 июня 2014. Отсечка на дивиденды — не ранее 16 июня (+10 дней).
Значит SBRF-6.14 и SBRP-6.14 должны торговаться без дивидендного дисконта, в контанге, а не в бэквордации.
Дивидендный дисконт д.б. в сентябрьском фьючерсе. Шортим спот/покупаем 6 фючерсы.

Доходность в SBRP-6.14 — 4,2%.


Кто тарит просто для себя Сбер -на Споте покупать вообще смысла нет Сбер — фьючерс на 3-5% дешевле, и при этом тоже с дивами.
Кто покупает сейчас спот в Сбере — ухудшает позу на 3-4%, кто тарит 6 фьючи — получает +3-4% к движению базового актива.


Обсуждалось и доказана правильность тут:
smart-lab.ru/blog/173893.php


UPD:
Отбой! Если экспир 16 и отсечка 16 — тема перестает быть арбитражной
smart-lab.ru/blog/174201.php

Всем привет!

Делюсь со смартлабовцами спекулятивной идеей!))  В настоящее время наблюдаю расхождения обыкновенных акций Сбербанка с привилегированными акциями этого же эмитента.

 

Спред 1,1822!

График спреда (с 2009 года  по август 2013 г.)

( Читать дальше )

Давняя моя лекция по статистическому арбитражу товарных деривативов

 

По материалам http://vsemirnov.ru/