Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

16 мая 2014, 12:49
|
Good luck

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!))

Ключевые слова:
арбитраж

36 | ★1

9 комментариев

вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал

skatino

16 мая 2014, 12:59
Ответить

skatino, заменили rts на moex
теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
там все по годам разложено
история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно

skatino

16 мая 2014, 13:21
Ответить

skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.

Marco

16 мая 2014, 14:10
Ответить

skatino, спасибо!

Good luck

16 мая 2014, 16:08
Ответить

А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.

Marco

16 мая 2014, 13:06
Ответить

Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.

Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))

Good luck

16 мая 2014, 16:11
Ответить

Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.

Marco