Блог им. Anikinvest

Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.  
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!)) 
35 | ★1
9 комментариев
вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал
avatar
skatino, заменили rts на moex
теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
там все по годам разложено
история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно
avatar
skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.
avatar
skatino, спасибо!
avatar
А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.
avatar
Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.

Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))
avatar
Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.
avatar
Артём Аникин, P.S.: Таймфрейм — 1 минута.
avatar
все уже давно придумано и работает robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/78-arbitrag

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать...
Фото
ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.
Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей,...
Российский фондовый рынок сдержанно реагирует на глобальные потрясения
Российский рынок акций в ходе торгов 4 марта демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне новостей внешней политики и коррекции ряда мировых...

теги блога Good luck

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн