Блог им. Anikinvest

Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.  
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!)) 
34 | ★1
9 комментариев
вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал
avatar
skatino
+1
skatino, заменили rts на moex
теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
там все по годам разложено
история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно
avatar
skatino
skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.
avatar
Marco
skatino, спасибо!
avatar
Good luck
А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.
avatar
Marco
Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.

Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))
avatar
Good luck
Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.
avatar
Marco
Артём Аникин, P.S.: Таймфрейм — 1 минута.
avatar
Marco
все уже давно придумано и работает robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/78-arbitrag
avatar
Александр (Maklay)

Читайте на SMART-LAB:
Рост прибыли и консолидация: тенденции сектора МФО в III квартале
🏦 Банк России представил ежеквартальную аналитику по рынку МФО. Приводим для вас самое важное: 🔸 МПЛ способствуют постепенному охлаждению на...
Фото
ПАО МФК "Займер"
10:00
Фото
Платина бьет рекорды: Норникель об итогах торгов платиной и палладием
🚀По данным торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года превысила 2,100 $/тройскую...
Фото
Nornickel
17:32
Как не потерять 52 000 ₽: 5 частых ошибок при оформлении вычета ИИС
Оформляете налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) и боитесь получить отказ от ФНС? Вы не одиноки: тысячи инвесторов...
Фото
НДФЛка
11:50

полезные записи за 24 часа

★20 14 Как не потерять 52 000 ₽: 5 частых ошибок при оформлении вычета ИИС
★19 7 10 способов снизить налоги, которые я использую
★19 3 ⚡ Как получать ежемесячный доход с ОФЗ?
★6 51 Сенсационный прогноз по рынку!! ЧИТАТЬ ВСЕМ!!...
★5 1 Облигации А101: шанс поймать баланс доходности и надёжности
★5 8 Нефтегазовые доходы в ноябре 2025 г. — цена Urals на уровне 2020 г., бюджетный дефицит растёт. К бюджету на 2026 г. большие вопросы.
★4 2 Стоит ли покупать акции Роснефти? Отчетность, дивиденды и перспективы
★3 5 Топ самых высоких дивидендов на ближайший год для жирного пассивного дохода
★3 5 Что происходит с нефтью? Про нашу нефтянку пора забыть?
★3 6 3% за перевод. Крутой бизнес
+115 34 ⭐️Красные сопли по всему рынку💣💥Мина замедленного действия в ВДО и самосбывающиеся прогнозы
+111 2 Газпром сократил бюджет, Самолёт отменил размещение🔥Акции и инвестиции
+96 39 Самые вопиющие случаи моего инфоцыганства за всю историю!
+97 29 Азия. Вторник.
+89 10 Ситуация на текущий момент
+88 7 10 способов снизить налоги, которые я использую
+88 51 Сенсационный прогноз по рынку!! ЧИТАТЬ ВСЕМ!!...
+86 10 КВИК: просим галочку для вырезания с графика субботы и воскресенья!
+82 4 Бури в стаканах
+76 29 Подвожу итоги того что сделано. Строю планы на 2026 год.

самые обсуждаемые сегодня

119к Кого считают бедными,средним классом и богатыми.
77к Метод Геллы. Неспеша (gbp/usd)
71к Бразилия больше не похожа на Россию
47к Ladimir: "Ломай меня полностью! "
39к Самые вопиющие случаи моего инфоцыганства за всю историю!
32к Индекс МБ сегодня
29к Азия. Вторник.
29к Подвожу итоги того что сделано. Строю планы на 2026 год.
22к Пользователи WhatsApp и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры — РБК
21к Анализ ошибок 25-го I.

теги блога Good luck

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн