Блог им. Anikinvest

Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.  
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!)) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
38 | ★1
9 комментариев
вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал
avatar
skatino, заменили rts на moex
теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
там все по годам разложено
история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно
avatar
skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.
avatar
skatino, спасибо!
avatar
А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.
avatar
Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.

Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))
avatar
Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.
avatar
Артём Аникин, P.S.: Таймфрейм — 1 минута.
avatar
все уже давно придумано и работает robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/78-arbitrag

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МСБ-Лизинг» понижен ruBB+, ООО «ЛК АДВАНСТРАК» повышен ruBB, ООО «Петербургснаб» понижен ruB+)
🔴ООО «МСБ-Лизинг» «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на...
Фото
Доллар теряет поддержку ставок: евро и фунт используют слабость NFP
Заметный разрыв в направлениях монетарной политики ФРС и других ключевых центробанков начал сокращаться в четверг. Триггером стала статистика по...
Фото
Исторический блэкаут и проверка цифровой копии «Вкусно — и точка»: как прошла кибербитва Standoff 17
В этом году кибербитве Standoff исполнилось десять лет. Все началось с соревнований по кибербезопасности на PHDays, а в 2016 году Standoff...
Фото
Мой инвест портфель. Структура портфеля, последние действия по портфелю. Состав портфеля валютных облигаций
Сегодня делал действия по портфелю. Кроме того, решил пособирать инфу по счетам и посмотреть как там дела.  

теги блога Good luck

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн