Анализ Объемов

Всем ДД.

Еще раз, перезашел.

 
сделка.



обоснование тут и тут.

Вышел у нижней границы, 159,7

Всем хороших торгов.

Всем привет.

пару минут назад вошел в сделку рисунок 1.


рис. 1


Обоснование (рисунок 2):


Рис. 2

1. набор объема в верху текущего диапазона, под ключевым уровнем, отмеченным в утреннем обзоре. т.1 и т2.
2. импульсный объем в 10:33, близкий к 500 лотам и самый большой на тот момент.
3. стоп на 160400 — сделка с минимальным риском.
4. сделка так себе, из за узкого диапазона ключевых уровней т.4.


сделку закрыл 159,7, что бы не следить за демо — счетом, но в реале стоп в БУ 160,1 и смотрю, что дальше.



Всем удачного дня.

Доброе утро.
 
Ключевой уровень на сегодня — 160,5-160,6 (объемы 02.02) — 1 сопротивление.
 
160,9, от которого вчера пошел импульс вниз – 2-е сопротивление.
 
158,9 – 1-я поддержка (на этом уровне вчера произошла остановка падения).
 
158,1 – 2-a поддержка (граница диапазона, в котором заперты шортисты).
 
159,6 – уровень проторгованный за эту неделю, его отработка задаст направление движения на следующую неделю. Так же он может стать центром боковика, аналогично ситуации 2.02.
 

 
Импульс 1 вверх, закончился в т.2, ожидаю открытие нейтрально или вниз, затем буду следить за отработкой ключевых уровней и формированием импульсных выбросов объемов.
 тут on-line сделка, на основе этого вью.
Всем удачного дня.

Всем привет.

Сегодня вечером будет интересный вебинар, работа с платформой VisualVolume .NET.

В частности очень интересный модуль для работы с тиковыми данными (фиксация выбросов объемов).

Чтобы сразу попробовать ее в деле можно заказать бесплатную 2-х недельную демо версию VisualVolume .NET. Для этого нужно отправить запрос на почту [email protected].

Записаться на вебинар можно тут.

Всем хорошего дня.

Всем привет!!!

1.02 поймал жирного лося. Это — работа над ошибками.
 
Первая ошибка: Нарушил систему, увлекся торговлей внутри дня, от импульса к импульсу (подробнее здесь), в боковике работает на 5+. 
И упустил глобальный взгляд на рынок (обычно торгую импульсы в направлении тренда), как говорится, за деревьями лес не увидел.
 
Как анализировать поведение инструмента в диапазоне большем интрадея?
 
Любой день торгуется от объемов прошлого дня, поэтому в начале недели понедельник торгуется от объема пятницы прошлой недели и  максимального объема прошлой недели.
 
В счетчике объемов смотрим ключевые объемы прошлой недели, 156,8 и 157,0, рисунок 1.
 

Рис.1
 
Аналогично смотрим объем за 31.01 – 156,9 и 157, рисунок 2.
 



( Читать дальше )

В прошлом посте не успел рассказать про зоны 2 и 3.
 

 
Пока идет накопление (зона 1), вроде бы не понятно, в какую сторону будет выход, кто то покупает, кто то продает. После выхода из накопления и движения вниз, начинается консолидация в зоне 2, новостной фон такой прекрасный, все хорошо, снова идут покупки. 
 
Умные деньги встали в шорт (ведь при выходе из зоны 1 заработали шортисты), возникает вопрос: ММ заработает копейки и позволят вернуться ценам в зону 1? Никогда. Снова раздача по хаям 8.12, и дальше вниз.
 
Зона 3 – все поняли, что нужно шортить. Кто то должен у них выкупать. Кто? ММ.
 
03.01 выход вверх, ММ в лонгах.
 
В 2010 г. Все  движения фРТС всегда происходили в три фазы. Накопление позиции ММ, выход из боковика, дополнительный набор позиции ММ, продолжение движения,

( Читать дальше )

Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.


( Читать дальше )

По фьючерсам на нефть сейчас идет смена контракта, объемы перемещаются на H2.
Тем не менее ликвидность пока на стороне старого контракта.

Покупка нефти от ленты в 200 контрактов:



Картину маслом все-таки подпортил небольшой объем, а в целом трейд «от объема до объема».

Сделка в NT:


 
Учитывая то, что часом раньше были большие выбросы по индексу S&P, и индекс торгуется на ними, то up-тренд имеет все шансы на продолжение. Но это уже не наши деньги :)

Сегодня по S&P аномальные объемы, видимо что-то «замышляется».
Первая попытка реверса по нефти оказалась неудачной, стал против большого объема по S&P -> получен убыток ~25пп.
Вторая сделка прошла как надо на 100пп.
 

 
Сделка в NT:
 

Ниже модель покупки DJ Euro STOXX 50(FESX).
 
ES+YM+TF:

 
1000 контрактов по FESX * 2x:
 

 
Это модель с довольно большой надежностью (еще нужно добавить DAX).