Gold vs. DX chart

08 ноября 2011, 19:32
|
SkyENNNN

Это далеко не идеальный вариант, но для примера подойдет.
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели.
Внутри дня интересно работает, на недельных отрезках также.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
tick data,
спреды,
анализ объемов

12 комментариев

Какую доходность показывает система? На каком временном отрезке? (даты плз.)

silver dream

08 ноября 2011, 19:52
Ответить

Системы нет (пока), просто идея. Сейчас есть интерес написать поисковые машины для спредов, тогда возможно и родится что-нибудь интересное.

SkyENNNN

08 ноября 2011, 19:55
Ответить

dotnettrading, держите нас в курсе.

silver dream

08 ноября 2011, 21:09
Ответить

dotnettrading если я не ошибаюсь вы торгуете парный трейдинг?

Torres

08 ноября 2011, 19:56
Ответить

Есть большое желание работать так, но пока я занимаюсь только разработкой софта для этого. Просто так лезть не хочется, сначала хочу изучить.

SkyENNNN

08 ноября 2011, 20:01
Ответить

Нравится что риски можно свести к минимуму, если правильно подобрать инструменты. На акциях очень много вариантов с индексами.

SkyENNNN

08 ноября 2011, 20:04
Ответить

я тоже интересуюсь рыночно-нейтральными стратегиями.Пока нашёл интересный блог у Давида Серебренникова
y-dav.livejournal.com/

Torres

08 ноября 2011, 20:06
Ответить

спасибо сейчас почитаю.
Если интересно иногда выкладывают статьи на zerohedge со скриншотами из bloomberg как раз на эту тему, — пока оттуда и черпаю информацию. www.zerohedge.com/news/mortgage-spreads-decompress-qe3-divergences-start-get-priced

SkyENNNN