Алготрейдинг

Вообще Алексея не жалуют — нещадно критикуют и часто пишут всякие гадости

еще меньше людей которые бы его ПОНИМАЛИ — одни приверженцы алготрейдинга являются враждующей так сказать коалицией, другие просто свиньи которых хлебом не корми дай только насрать где нить, третьи восторженные глупцы которые вначале охают от успехов Майтрейда, но потом быстро в нем разочаровываются ибо понимания у них ноль, одни эмоции.

 вот я так же не понимал и критиковал (Леха извини дурака :( ), пока до меня ВДРУГ не дошло, что у нас с ним очень похожее представление о том, каким образом можно зарабатывать на рынке — и честно говоря я был в шоке! это ж как трудно одному человеку понять другого даже при очень похожих мыслях, если… они находятся как бы на разных ментальных волнах что ли… (трудно объяснить)


Всех обычных так сказать, трейдеров в целом можно разделить на два лагеря — одни не сомневаются что главное алгоритм, другие точно знают, что основа это понимание рынка.
Соответственно первые алготрейдеры и фанаты роботизации, для вторых все эти формализации большой роли не играют, так как они знают, что если есть правильное понимание текущей рыночной ситуации то алгоритм по сути значения иметь не будет — можно открываться по какой угодно системе и она даст профит

( Читать дальше )

Прошу грамотных  объясниить следующую ситуацию
в начале кода в рамках настроечных параметров
объявляю переменные условия
вот такая рыба кода
 
' продаем если флаг SELL в значении 2
SELL=2
' покупаем если флаг BUY в занчении 1
BUY=1
 
'затем в теле скрипта после случившегося условия с ценой меняю флаги на новые
IF Ext=1
  SELL=0.2
   BUY=0.1
End IF
-----------------------------------------------------
эти переменные BUY и SELL использую как параметр условия при открытии позиции в дальнейшем коде
 
вопрос в следующем
При следующих интерациях у меня какое значение данных переменных будет? Если после выполнения условия я их переставил в 0.2 и 0.1 то поскольку чтение начинается с начала скрипта то их платформа снова поставит в значения 2 и 1?
Как сдеклать чтобы были начальные вводные переменные (которые я задал по дефолту)
а затем если условия изменились то эти же переменные уже были другие или до конца сессии или пока я их не изменю в коде новым условием ?


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%


( Читать дальше )

Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  mail@tradethetrader.net

Алготрейдинг в целом 
В последнее время в «мэйнстрим» вошло такое занятие как алгоритмический трейдинг (сокр. алготрейдинг). Алготрейдинг — это все те же пресловутые спекуляции на финансовых рынках, с той лишь разницей, что все сделки заключаются следуя полностью формализованным алгоритмам в автоматическом режиме (т.е. своеобразный «автопилот», который не требуют личного присутствия «рулевого»). С каждым годом у трейдеров остается все меньше сомнений в том, что именно за алгоритмическим трейдингом будущее. За это говорит несколько весомых аргументов:
1) Т.к. все алгоритмы имеют совершенно конкретный набор формализованных правил для заключения сделок, то их без проблем можно протестировать на исторических данных и в ретроспективе оценить работоспособность той или иной идеи. Это здорово добавляет уверенности в «реальном бою».
2) Второй аргумент можно обозначить знакомыми с детства строчками:
«… Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.»


( Читать дальше )

В продолжении видеоуроков. 
 
В данно ролике представленно, как построить индикаторную систему в визуальном редакторе, и открытие позиции по рынку. 

 
Следующий видеоурок усложнит данную систему и научит правильному построеннию разворотных точек по индикатору (на примере макд когда он начинает разворачиваться и двигаться вниз или вверх.)
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149 в данной ссылке можно посмотреть, что еще и каким образом можно применить в логической формуле.

В робота были внесены кое-какие изменения. В частности, не всегда расчет экстремумов идет с исходной точкой в 10:00. За пятницу одна невнятная сделка, принесшая -0.03% убытка. По старой версии было бы два убыточных лонга на полпроцента.



Ну и стандартные уровни на конец недели.

По РИ вышли на оперативный простор — ниже только 151900. Этот уровень торговался до нового года и долгое время был объемом контракта. В настоящее время объем контракта сформировался в диапазоне 158600-159000. Однако уровень 151900 остается привлекательным.

( Читать дальше )

Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.

Я потратил лучшую часть шести лет, примерно с 1999 по 2004 год и снова в 2008, гоняясь за химерой удачи в автоматическом/алгоритмическом трейдинге, и хотя я никогда так и не достиг земли обетованной суперуспешной торговой системы, по дороге я узнал многое о себе, о мире, о том, как писать устойчивый, высокопроизводительный код. Это путешествие заслуживает отдельного поста, или может даже нескольких, поскольку это было довольно странное приключение, но для начала я расскажу о том, почему я все-таки ушел в веб и стартапы. 

1. Автоматические торговые операции требуют слишком много торгового и операционного капитала чтобы стартануть своими собственными ресурсами. Не то, чтоб это было невозможно, но значительно менее ресурсоемкое занятие — делать деньги строя веб и мобильные приложения. 

2. Каждый раз, когда я работал в команде с трейдером пытаясь построить автоматический трейдинг, их торговые стратегии и идеи переставали работать, не смотря на то, что они до этого были успешны (иногда очень успешны) как трейдеры за монитором или в яме. Обычно это означало, что я тратил год или более своей жизни, чтобы закодить шедевральную торговую платформу, которая ничего не давала. 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )