Алготрейдинг

 
За последние годы, из-за появления множества специализированных под автоматический трейдинг платформ и библиотек понятие «алготрейдер» растянулось на несколько разных областей знаний. Сегодня алготрейдер это и хардкор программист С++ и TSLab редактор и S# кодер.
 
    Так все-таки, какие существуют способы создания торговых роботов? В чём профит и проблемы того или иного подхода.
 
   Holy war inside...


( Читать дальше )

Это «второйсполовиной» пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Он является логическим продолжением второго, но также может рассматриваться и отдельно от остальных. Здесь я рассказываю о работе над простейшими ошибками в коде, а также показываю, как включить учет проскальзывания в программе Multicharts. Кроме того, я затрону тему даты и времени в языке Easylanguage.
 
На самом деле, этот пост был частью следующего, про оптимизацию. Но текст получился таким длинным, что пришлось разбивать на части…
 
В прошлом топике из этой серии мы рассмотрели процесс создания простой торговой системы.
 
Напомню: (уже с оптимальными параметрами)
 
«Нужно продавать на растущем рынке, при условии, что растет он уже час, поставив стоп в размере 400 пунктов, а тэйкпрофит на 250 пунктов, не забывая о том, что рост меньше, чем на 200 пунктов – таковым не является, а покупать при этом нужно на падающем рынке, даже если сейчас открыта позиция шорт, естественно, с теми же условиями.»


( Читать дальше )

 Место было выбрано интересное — Москва Сити, но совершенно негде припарковаться людям.
  Много говорили, вспоминали о прошлом и немного затрагивали будущее.
Заметно было что  HFT трейдинг не вдохновил брокеров и биржу.
— эти технологии отпугивают обычных людей  и мелких инвесторов
— как нас там уверяли что эта технология уже упирается в свои пределы по многим параметрам
— не способствует развитию рынка в целом и её пик пройден
Вот так веяло в воздухе разными мнениями и настроениями. При этом об индустрии в целом т.е. о разнообразии роботизированных систем говорили как то ооооочень мало. И иногда было людям скучновато и они не понимали о чём идёт речь.

И тут их отвлекал наш Экран — на котором мы до обеда заработали 96000, а после вечернего клиринга прибыль уже составила 140000.
Никакой ручной торговли — только полностью автоматизированные системы.


( Читать дальше )

       
         Речь пойдет о том, как рискованно торговать с помощью чужого робота или алгоритма, и чтоб не абстрагироваться, расскажу на собственном примере. 
        В начале ноября аннонсировался мой обучающий курс (который уже прошел), в котором предполагалась передача контейнера с роботом (в двух вариациях) для того чтобы попробовать алготрейдинг изнутри прежде всего, ну и по возможности заработать на этом! 
 
        Ну и естественно, мои личные переживания, заключались в том, что мало ли сейчас начнется просадка у роботов… и ТАДААААААААМ)))))

 
То есть первые две сделки убыточные (-1100п каждая сделка по обоим роботам) то есть суммарно — около 3т.р. естественно не так много, но для начинающих это очень не есть приятно! Благо следом прошли прибыльные сделки и на данном этапе в плюсе около 5000р (почти отбили стоимость курса, на что я оооооочень надеялся))). 


( Читать дальше )

Сегодня преодолели отметку 1'000'000 рублей прибыли по каждому из счетов.

Это должно было состоятся еще в прошлую пятницу, но не сложилось. Работаем через двух брокеров на Metatrader 5. У одного из брокеров на пятничной статистике не устоял сервер. Не стали фиксировать прибыль по другим счетам и остались в позиции.

Сегодняшнее взятие прибыли тоже не прошло без сюрпризов — разорвали последовательность в связке роботов. Теперь мучаемся, выравниваем.
 

 Всем привет!
    Let me speak from my heart.
 
    Пришлось пройти довольно длинный путь к алготрейдингу, и есть мнение, что некоторые мои исследования и мысли могут быть кому-то интересны и полезны. А значит, настала пора «выходить в люди».
 
    Ну и как полагается первый пост о том, кто я такой и как до этого докатился, так сказать "mystory".
 

( Читать дальше )

Суть слива на Forex-е, мне кажется заключается в том, что моя стратегия юзает сентимент в некотором виде. А как его выжать из синтетики? Никак. Я не беру в пример мажоры, с ними все понятно, там это все есть. Короче говоря я уверен что суть слива — полная случайность прошлых результатов.
Кстати один человек, таки алгоритмизировал базис моей стратегии, без некоторых возможно лишних правил.

 




( Читать дальше )

Разрушители легенд, трейдинг эдишн.

Я тут замутил тему с алгоритмизированием идей пользователей смарт-лаба. Полный отчет об этом эксперименте ещё будет. И про троллей расскажу, и про интересные идеи, и про заблуждения… Но сейчас я о другом хотел сказать…

На третий день тестов я понял, что занимаюсь тем, что разбиваю мечты людей вдребезги. Кто-то так любит свою систему, что отказывается поверить в провал, обвиняет меня в некомпетентности при написании кода и проверке. Потому что в этой системе слились все надежды и планы, 10-100% в месяц. Тысячи процентов годовых, которые какой-то болван со Смарт-лабика пытается заставить выкинуть в мусорку…

Кто-то просто расстраивается, но тем не менее, делает для себя какие-то выводы.

Некоторые продолжают перебирать простые идеи вроде пересечения скользящих средних, понимая однако, что халявы не бывает:)

Для себя я уже давно осознал, что трейдинг – это постоянные неоправдавшиеся надежды. Проверка систем на истории нужна не столько для того, чтобы убедиться в профитности идеи, сколько для доказательства убыточности той или иной системы. 90% проверяемых мной идей я выкидываю. А, может, даже 99%.

( Читать дальше )

1. Уменьшение latency в биржевой торговле: плюсы и минусы для рынка


рассказывали про внедрение на бирже новой платформы, введение новой шины. Рассказали, что пока площадка одна и равные возможности для участников, latency в 50 милисекунд не страшны. Когда несколько площадок — latency надо снижать.

из обсуждений в зале: 
1) Саша Жаворонков (Феникс) попросил биржу прокомментировать недавний сбой, на котором он потерял ДС. Попросил информировать участников об этом. Биржа обещала разобраться.
2) жаркая дискуссия была из за планируемого повышения комиссий на валютном рынке. Зал, частные трейдеры категорически против, по сути перекрывается кислород мелким трейдерам на валютном рынке. Биржа и Сергей Романчук оборонялись, ссылаясь на то, что торговля мелкими лотами не удобна банкам (1 млн заявка бьется на большое число мелких. Не удобно бэк офису)

2. Как устроен алготрейдинг в компании маркет- мейкере

( Читать дальше )