Алготрейдинг

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )

Всем привет.

Организуем групповое обучение по построению торговых систем. Автор курса — Марсель. Записалось уже 32 человека. Стоимость курса делится на всех участников. Чем больше людей запишется, тем дешевле будет курс для каждого!

Подробности http://skladchik.com/threads/Повтор-Торговые-роботы-s-Курс-по-Датамайнингу-ФОРТС-nyse-от-М-Тазетдинова.28550/

Программа обучения:

C# базовый курс:

• Типы данных и методы;
• Классы, члены классов, типы классов;
• Парсинг и майнинг;
• Немного о графике;
• Lambda, LINQ;
• Рабочий шаблон робота;
• Написание логики стратегии;
• Некоторые нюансы.

1. Что такое S# — введение.
1.1. Преимущества.
1.2. Платформы.
1.3. Орг. вопросы.

( Читать дальше )

О чем я? - Первый пост
Мой сайт — мониторинг

Робот продолжает работать без отдыха и выходных. Ночью сделал немного прибыли на счет. Оба инвестора (теперь их уже двое) имеют такие показатели по прибыли на свои инвест счета:

Скрин



( Читать дальше )

Инвестиция в 10$.
Третий торговый день моего робота.  Все проходит в рамках заложенного кода. Прибыль на счете растет неприличными темпами, просадка под контролем 28-30%, хотя Альпари посчитали немного большую просадку, чем была на самом деле по средствам, так как на ПАММах они ее рассчитывают по цене пая по своей формуле.
 
Повторюсь, моя цель стояла создать робота, который смог бы выполнять с точностью 100%, «нелогичную» последовательность действий, ну и конечно же, чтобы он делал прибыль с понятными рисками и как можно дольше! Хочу снизить риски путем снижения объема позиций, соответственно снизится доходность, но зато кривая доходности будет более плавной и в целом работа по счету станет комфортнее как для меня, так и для инвесторов.

Что нужно?

Нужен больший капитал для торговли, чтобы прибыль в денежном выражении мотивировала к стабильной долгосрочной торговле! Поэтому обращаюсь к Вам с предложением инвестировать совсем мизерную сумму (10$) в мой ПАММ. Уверен Вы теряете гораздо больше, торгуя самостоятельно. На данный момент к ПАММу присоединился один инвестор со смартлаба и он сейчас имеет прибыль около 18% на свою инвестицию за три торговых дня.


( Читать дальше )

Инвестиция в 10$.

Привет жители и гости смартлаба. Читаю смартлаб около шести месяцев и наконец-то решил вступить в сообщество. )
Для чего, спросите Вы? Отвечу, для того, чтобы совместно с Вами заработать немного процентов на столь не любимом здесь рынке Forex!
Что предлагаю?
Вариант один – это ПАММ счет на котором будет трудиться робот написанный мною для MT4.
По ходу развития проекта, открою еще один-два ПАММа, более консервативных.
Написание робота заняло чуть более двух месяцев. Еще два месяца на отладку и демо торговлю. Данный робот является стоповым и он никогда не открывает позиций без стоплосса! Стоп варьируется от 10 до 30п. Тейк профит в два-пять раз больше стопа. Робот очень гибкий, он сам подстраивается под меняющийся рынок! Все идеи для робота исключительно мои. В нем нет никаких индикаторов типа CCI, ADX, Alligator, МА, да и любых других которые есть в инете! Нет никаких уровней Pivot и других значимых, так называемых уровней. Нет пробойной тактики, нет стратегии поддержка/сопротивление, ничего этого нет! Код отвечающий за вход в рынок, тоже разработан мною и поверьте мне, он не укладывается ни в какие общепринятые взгляды о трейдинге! Такую логику входа в рынок я не встречал ни у одного известного «гуру трейдинга», и уж тем более ее нет в сети!


( Читать дальше )

 Здравствуйте. Ищу партнера- инвестора для алготорговли на бирже CME (USA). В данным момент торгует следующая система.

 Результат 2013-2014 :

 


Отдельно 2014 – 

 


( Читать дальше )

                                Важно: я не самый крутой специалист в вопросах календарной торговли!!!
В период когда один фьючерс заканчивает торговлю свою, а второй начинает (предэкспирационные дни), на рынке появляется еще одна популярная ниша, в которой в принципе еще можно заработать. Обычно это небольшие деньги, если мы конечно не уровня феникса и другиз ПРО.
В тслаб алгоритм делается легко, но для торговли очень важно грамотно настраивать настройки, ибо используются лимитные ордера и всеми уважаемая биржа может прислать не малый штрафик, и естественно как обычно все по опыту знаю))) 

Ниже скрины как создать алгоритм и как должен выглядеть




( Читать дальше )

Просто решил поделиться, тестирую робота на одном контракте фРТС, зашел он в шорт 28.02 23:30, и правильно сделал))))
Жаль, что только одним контрактом)))

Открываем Галерею спикеров и гостей 7-й Народной Опционной конференции!


АНТОН МЕДВЕДЕВ на НОК-7 привезет рассказ о собственной торговой стратегии и два очень практических сюжета из личной практики торговли опционами, раскрывающие особенность данных инструментов. 

1. О пользе школьного транспортира в жизни опционного трейдера и том, как непонимание важности тангенса привело его самого к убыткам. 

2. Разбор рыночной ситуации, позволившей получить прибыль 100% к ГО при минимальных, локально отсутствующих рисках.

В комментариях пишите Ваши вопросы! Обязательно зададим. :-)

Опционная биография Антона.
Программа и регистрация НОК-7.