Алготрейдинг

 
29.04.2011Рубрика: СтратегииОтзывов нет »
О возможности инвестирования в акции, долго находящиеся в «боковике»

На фондовом рынке всегда есть акции, которые на фоне роста или падения биржевых индексов болтаются в «боковике». Например, сегодня это бумаги МТС, «Мосэнерго» или Росбанка (см. таблицу 1). Если рынок идет вверх, а акция лежит на «дне», то ее так и хочется купить. Но бывает, что с течением времени ее стоимость продолжает колебаться в узком диапазоне и совершенно не торопится из него выйти. Вполне естественным кажется вопрос: «Как определить оптимальный момент для покупки, чтобы, с одной стороны, не упустить тренд, а с другой — не зависнуть в его ожидании слишком надолго?»



( Читать дальше )

Собственно получилось то, что получилось. Инструмент — фьюч сбера. Не без помощи великих гуру алготрейдинга есессно! за что им отдельное спасибо! :) Но вот есть таки загвостка… Думаю что еще сильнее можно оптимизировать, но не могу понять тонкостей некоторых. Может быть тут есть толковые «писатели» — помогли бы советом?

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Даже если делаешь что-то простенькое из блоков, со времнем, эти блоки начинают занимать нереально места на экране, и, как следствие, начинаешь путаться в этих блоках. Я боюсь себе представить, как будет выглядеть блок-схема, когда один скрипт например работает параллельно по трем инструментам, которые используют динамическое регулирование объема позиции.

Соответственно вопрос:

А ТСЛаб еще не реализовал возможность создавать объединять свои алгоритмы в один свой пользовательский визуальный блок? 
Например чтобы не рисовать кучу блоков каждый раз, один раз сделал блок «открытие позы», куда упаковал все конснтанты, показатели цены, формулы и логические формулы и отразил одним своим блоком с определенными собой входами и выходами....

p.s. вопрос №2 как обратиться к значению i-1 бара?

Ну то есть например хочу вставить в логическю формулу условие:
close>ADX(i-1) 

но ток интерпретатор не понимает (i-1), то есть как обратится к значению индикатора или close на предыдущем баре?

Всем желающим приобщиться к алгоритмической торговле, с бескорыстной целью познания непознанного, вышлю ссылку на скачивание простейшего автоматического трейдера.

Вышеозначенный механизм обучен обнаруживать пробои в поведении цены актива, относительно комплекта японских свечек с интервалом И, за период Х. Где интервал И представляет собой количество секунд, для которых была сформирована каждая свеча. А период Х представляет собой количество используемых роботом свечей.

В случае, если цена текущей сделки превысила максимум за период, робот покупает. В случае, если цена текущей сделки ниже минимума за период, робот продает.

Закрывать позицию робот умеет лишь двумя способам. В случае, когда позиция покажет П пунктов прибыли. Или в случае, когда позиция принесет У пунктов убытка.

Алгоритм, который торгует робот показывает прибыль на исторических данных. И даже не на одном торговом инструменте. И я даже подскажу тем, у кого есть программы для тестирования на истории, как закодировать подобный алгоритм, дабы они могли найти прибыльные параметры и настроить робота на позитивную торговлю чтобы не портить себе карму свой реальный торговый счет в случае, если они захотят торговать именно реальный счет. На самом деле все, кто решится принять участие в

( Читать дальше )

Смотрю тема всевозможного обучения опять страшно популярна на смарт-лабе. Соответственно от себя могу предложить новые, и совершенно бесплатные учебные видео по программированию на очень модном языке C#. Видео предназначены для тех, кто никогда не программировал, но планирует постепенно приобщаться, дабы повышать качество своей алгоритмической торговли и соответственно жизни.

Здесь ссылку на видео публиковать не буду, дабы не быть обвиненным в дешевом рекламном популизме, но без проблем вышлю ее каждому, кто напишет в личку.

P.S. Забыл упомянуть. Видео в формате «для занятых» очень короткие, по пять минут каждое.

Попалась мне на глаза статья в июльском Форбс про алготрейдеров...

Самит Яковлеви Дмитрий Бирюков — основатели Inventum Asset Management.
$4,5 млн (70% — деньги партнеров), 2-20.

• Яковлев и Дмитрий Евенко начинали еще в 1995 в United City Bank, который потом был поглощен Fleming.
• Яковлев и Дмитрий Евенко основали свою компанию и назвали ее Spectrum.
• Яковлев управлял Spectrum Russia Absolute Return Fund.
• Фонд зарабатывал в 2000-е в среднем 24% годовых и набрал $120 млн к 2007.
• Яковлев основал свою компанию, которую назвал Inventum.
• Капитал выдал сын председателя госплана СССР — Дмитрий Бирюков.
• 2009 фонд +34,8%.
• 2010 -10%
• 2011 -5%
• 2012 -5%
• 2913 активы упали с $22 млн до $1 млн
• 2012 основали компанию «Алгомост» совместно с Михаилом Левиевым (директор бизнес-инкубатора МФТИ)
• Сейчас торговые роботы Inventum торгуют амер. и азиатскими акциями, облигациями США, VIX.
• Данные бэктестинга не ахти: 2011: +16,6%, 2012: -16,3%, 2013: -7,3%.
• Сейчас средства привлекают через Николая Кутузова, который возглавлял прайват бэнкинг в Тройке.
• Мечтают собрать $50 млн к 2015 году.
• Россию не торгуют: «в России есть подходящие для торговли инструменты, например фьючерс на индекс РТС, но сбои на бирже, зависимость от настроения западных инвесторов и заниженная цена компаний по фундаментальным показателям делают его сложным для алгоритмизации» (имхо заявление конечно несколько странное, ну да ладно)

Статья полностью тут: 
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/262117-algoritm-evolyutsii-zachem-deti-sovetskoi-nomenklatury-doverilis-robotam 

    Ты программист и выбираешь Api для подключения к бирже!? Это статья для тебя… В ней я опишу свой скромный опыт написания ботов с подключением через SmartCom  и Quik. Опишу проблемы, которые возникают при подключении, и попробую сформулировать своё отношение к одному и второму способу.

    Господа. Я работаю по старинке и пишу свои приводы, не пользуясь универсальными Api  вроде StockSharp или TsLab. Поэтому любителям этих ваших модных Платных_Закрытых_Библиотеко_Каракасов просьба идти мимо. И мне это не предлагать!
     Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго

( Читать дальше )

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

Насколько я понял, работать с опционами в тслаб нельзя. В этом посте прошу помощи советом или примером. Хочу реализовать определенный алгоритм и пытаюсь для себя определить какая платформа будет лучше и удобней, а также узнать какие есть подводные камни в работе.

Есть LiveTrade RobotLab, стоит чуть дешевле тслаба. Программировать на нем чуть проще, но огромный минус это техподдержка. иногда ждешь ответа по 3-4 дня. Причем не отвечают ни в скайп, ни по почте, ни по телефону. Т.е. если я буду работать на этой платформе на реальном счете, то для меня это огромный риск, ибо оперативно получить помощь не получится. Еще минус это терминал работает, если я правильно понял, от вывода по ДДЕ из квика, а это чревато неточностью данных и большим временным лагом. Что касается программирования, то мне, как я уже написал, проще тут работать, т.к. Программирование реализовано простыми блок-схемами. В тслаб конечно тоже блок-схемы, но мне кажется они чуть сложней.

( Читать дальше )