Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!
Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них!
Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики.
Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе
TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.
Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе.
1
2
3
1
2
3
P.S. возможно в сентябре или октябре, снова соберу группу на обучение конструированию алгоритмов в программе, дополнительно инфу сообщу по мере принятия решения о дате и программе.
В трендовых алгоритмах статистика не сильно меняется, единственно сильные гэпы проще пересидеть без позиции!
Можно еще обсудить вопрос о связи размера очередного гэпа с предыдущей динамикой (то, что вы называете трендовой стратегией), я это изучал в свое время и ничего там путного не нашел.
Есть такое понятие — КПД! Внутри дня я могу использовать максимальные плечи, которые никак меня не убъют ибо риск минимальный. А вот перенести позу с большим плечом — это огромный риск и геп в 6000п откусит полдепозита. Нельзя рассуждать о пользе переноса опираясь лишь на статистику движения цены. Без конкретной торговой стратегии судить о пользе/вреда переноса — не имеет никакого смысла.
Что легче поймать: 300п с 10м плечом внутри дня или ловить 3000 с переносом?