Алготрейдинг

Всем доброго вечера

      Возникло желание вынести не обсуждение вопрос о том, может ли кто-нибудь на данном ресурсе предложить стратегию, как ловить такие движения, как было за 2 недели по Ri (падение на 14 тыс пунктов), при условии обязательного короткого стопа в 300-400 пуктов. 

вот собственно график за пару недель:




Задача — опишите условия для открыия / закрытия позиции (можно и шорт и лонг), при обязательном наличии стопа на все сделки не более 400 пунков. 
При этом требуется поймать хотя бы половину от данного движения — т.е. хотябы 7 тыс. пунктов на каждый контракт Ri за прошедшие 2 недели.



 

Приветствую друзья. Встречаемся. Пьем пиво. Обсуждаем алгоритмы. Предупреждаю — в пьяном состоянии начинаю раскрывать граали. Пишите в личку.
 

Снова пятница и снова торговый робот совершил внутри дня хороший трейд.
Сначала поминусил (что отражено в графе накопленный доход) после забрал свое.
Как обычно график минутный, скриншот свежий. Любителям чужих сделок есть что посмотреть.


( Читать дальше )

Одна из самых интересных бесед!

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих
0:18:46 Алексей Марков, United Traders 

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Сейчас на Бирже идет ИТ Семинар. Обсуждаются итоги первого полугодия 2014 года. Планы на развитие.

Вкратце, что, на мой взгляд, интересно:
1. Сергей Поляков рассказал, что Биржа работает над разделением торговой и клиринговой систем на 2. Дополнительно торговую систему планирует поделить на быстрые потоки (заявки, маркет дата) и на медленные потоки (переводы ДС). Это приведет к уменьшению сбоев, уменьшением latency при выставлении заявок.По срокам — ориентир 2015 год.
2. Александр Шляппо рассказывал про успешно внедренные проекты на фондовом и валютном рынке. Рассказал, что с 2015 года планируется внедрить cancel or disconected (возможность клиенту снять активные заявки в случае потери связи).
в конце октября внедрят валютные репо с банком Россией.
3. Владимир Маркин и Евгений Емелин рассказывали про успехи на срочном рынке. Из интересного в середине ноября будет реализация поставки по фьючерсам на еврооблигации на Т+. Планируется внедрить доступ на валютный рынок через СGate API (тоже по срокам ноябрь). Анонсировали, что в 2015 году будет рэнкинг управляющих (возможность публиковать свою доходность на сайте Биржи). Рассказали про успешность нового Fix Шлюза. Внимание! Старый Fix шлюз планируется отключить 01.12. Сейчас в октябре планируют запустить в параллель Fast.

( Читать дальше )

Для алготрейдеров, тестирующих свои стратегии в режиме реального времени на демке, есть хорошая новость. 
Мос биржа уверяет, что на демке мы больше не увидим несуществующих выносов (теней) цены. 
Соответственно, тестовые результаты будут ещё ближе к реальным. 




Через 6 месяцев мне пришел ответ от Мос биржи:
по Вашему обращению №332090 работы выполнены.
Краткое описание: Чрезмерные отклонения цены.


Текст письма:

Добрый день!
Баг снова и снова повторяется.
Это повторный запрос.
На учебных (или демо) торгах регулярно происходят чрезмерно большие
отклонения цены от реальных данных.
Понятно, что есть умельцы с большим объемом, которые совершают сделку «по
рынку», тем самым сильно сдвигая цену.
Данные вещи выбивают стоп-приказы, нарушают значения индикаторов,
формируют ложные торговые сигналы, приводят к тому, что основной график
цены на экране становится нечитабельным (вытянутым в тонкую линию) и
другие неудобства.


( Читать дальше )

В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться  в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.

Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.

Что есть:
Tslab
S#
OptionLab

Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.

Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.

( Читать дальше )

У меня торговый робот. Сделки переносятся через ночь, поэтому утром надо иметь возможность выставлять заявки как можно быстрее во время начала торгов. Боюсь, что если отправлять заявку из робота в Квик до начала торгов, то она может потеряться и потерю не получится отследить. Раньше я привязывался ко времени компьютера, но это время постоянно расходится со временем сервера. Сейчас использую такой способ: в текущей таблице параметров добавл поле «Статус», это поле использую в роботе для определения начала торгов.



НО! Значение в этом поле меняется тоже с задержкой около 3 секунд.
Господа программисты, подскажите, как решить проблему?
П.С. Прошу не обсуждать перенос сделок через ночь. 

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )