Блог им. lowriskru

Программирование алгоритмов на опциооном рынке РФ

В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться  в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.

Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.

Что есть:
Tslab
S#
OptionLab

Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.

Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.


Вы объективно можете сказать, что у меня каша в голове — это так и есть, но я буду прислушиваться к советам, если таковые будут.
Кстати, думаю тут может появиться интересная возможность для сотрудничества, мне очень интересны человеки, которые умеют хорошо программировать и по секрету скажу не только мне :) Так что если что — может чем-то смогу помочь.

Итак, резюме — давайте поговорим о том, как оптимальнее всего построить пока домашнюю алгоритмическую лабораторию. Нужен ли шлюз, ордер лог, или вполне можно обойтить S# он мне почему-то оказался понятнее Tslab.

В эту субботу я на НОК8, в Москве, так что если что, там можно продолжить обсуждение в частном порядке (Регистрация тут). Есть читкоды, так что пока не поздно — обращайтесь лично! Есть немного свободных мест.
★8
20 комментариев
по моему скромному мнению вести речь о «медленных» и «быстрых» алгоритмах, а точнее языках/платформах на которых вести роботизацию алгоритмов торговли можно только при наличии сервера близкого к бирже. Любой алгоритм можно реализовать на любом языке, вопрос только в том, на сколько удобно реализовывать алгоритм. Можно робота на ассемблере написать? — безусловно можно, но на столько сложно и долго, что это кажется бредом. Можно реализовать его в Matlab'е — тоже. Только будут ли роботы быстрее реагировать на торговые сигналы от терминала? да, но разница будет не значительна (если конечно речь идет не о тиках или секундах). По мне так все что выше минуты не дает никакого преимущества в скорости, все упирается в качество терминала, а больше всего в интернет.
моё личное мнение и представление.
своего робота написал на qlua
avatar
согласен с Аmandra Lua для Quik или Qpile если 1сек. задержка для вас не существенно.
avatar
аналогично комментариям выше, если время принятия решения для робота не менее 0.5 сек, то достаточно и Quik c LUA, или с DDE, как сделано у меня
smart-lab.ru/blog/175461.php
Если менее 0.5 сек надо, то тут уже да, и шлюз и коллокация и пр…
avatar
«наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей»
— вероятно тут все зависит от самой идеи. нужно сначала обдумать эту идею и…
«Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным»
-… и понять нужна ли супер-скорость или не она все решает.
-и почему-то мне кажется, что если все решает скорость, то лучше забыть про эту идею и не тратить время на нее.
avatar
1)согласен с Аmandra
2)не согласен с: «что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С»
3)Смотря под какую платформу писать: Win vs Linux

Проблема дотнета и жабы в том, что сборка мусора происходит рандомно, а в этот момент ваш алгоритм занимается математикой… Но если для Java можно создать кастомную сборку и обойти это недоразумение, то для C# — увы.
А так, на чем писать, подо что писать — все зависит от поставленных целей.
avatar
cangaroo, а если указателями поработать? Я сам не замарачивался ни разу, но говорят производительность повышается до уровня С++
avatar
cangaroo, это решается — System.Runtime.GCSettings.LatencyMode = System.Runtime.GCLatencyMode.LowLatency
avatar
" как оптимальнее всего построить пока домашнюю алгоритмическую лабораторию"

-по мне так можно на QLua для начала, а потом, через пару недель, если понравится, можно и улучшать алгоритм, скорость и вкладываться в прочие вещи.
avatar
jk555, не забывайте, что слово «оптимальный» не имеет никакого смысла, если речь не идет о критерии оптимальности. Систему оптимальную в каком смысле хотите построить?
скорости, качества, цены?
avatar
Спасибо парни за комментарии, я опишу после конференции один из алгоритмов подробнее
avatar
Андрей, с большим уважением отношусь к тебе и твоим удачным попыткам собирать аудиторию опционщиков. Почему так не популярен Options workshop? Много всего готового имеется (модуль маркет-мэйкера, дельтахеджер), моделирование улыбки можно на С# сделать если нужно. Взгляни на него обязательно.
avatar
пост ни о чем, видимо цель была отрекламировать нок и привлечь туда алгоритмистов
avatar
Да, мне тоже нравится option workshop, но Паша перестал его развивать, это настораживает. Его тоже рассматривать?
avatar
На Нок достаточно алгоритмистов. Я ищу программиста в команду, а вы видите не то что нужно. Нок будет с вами или без вас, мне вобщемто уже все равно. Те, кого я ждал уже зарегились, но я буду рад если подтянутся и новые лица. То есть пост имеет множество целей.
avatar
Вобщем пока все за то, чтобы учить C# в свободное от НОК время :)
avatar
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Самый верный путь! C# прост, но позволяет как пользоваться S# и TS-lab, так и написать робота самому под апи брокера или под шлюз.
А вообще, плясать надо от алгоритма.
avatar
Присоединяюсь к рекомендациям Qlua. Для прототипирования и прочих начинаний будет оптимальным вариантом.
avatar
Хмм… Забавно. Мне пока хватает рук!))))
avatar

теги блога Muhozhuk

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн