Блог им. lowriskru

Программирование алгоритмов на опциооном рынке РФ

В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться  в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.

Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.

Что есть:
Tslab
S#
OptionLab

Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.

Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.


Вы объективно можете сказать, что у меня каша в голове — это так и есть, но я буду прислушиваться к советам, если таковые будут.
Кстати, думаю тут может появиться интересная возможность для сотрудничества, мне очень интересны человеки, которые умеют хорошо программировать и по секрету скажу не только мне :) Так что если что — может чем-то смогу помочь.

Итак, резюме — давайте поговорим о том, как оптимальнее всего построить пока домашнюю алгоритмическую лабораторию. Нужен ли шлюз, ордер лог, или вполне можно обойтить S# он мне почему-то оказался понятнее Tslab.

В эту субботу я на НОК8, в Москве, так что если что, там можно продолжить обсуждение в частном порядке (Регистрация тут). Есть читкоды, так что пока не поздно — обращайтесь лично! Есть немного свободных мест.
321 | ★8
20 комментариев
по моему скромному мнению вести речь о «медленных» и «быстрых» алгоритмах, а точнее языках/платформах на которых вести роботизацию алгоритмов торговли можно только при наличии сервера близкого к бирже. Любой алгоритм можно реализовать на любом языке, вопрос только в том, на сколько удобно реализовывать алгоритм. Можно робота на ассемблере написать? — безусловно можно, но на столько сложно и долго, что это кажется бредом. Можно реализовать его в Matlab'е — тоже. Только будут ли роботы быстрее реагировать на торговые сигналы от терминала? да, но разница будет не значительна (если конечно речь идет не о тиках или секундах). По мне так все что выше минуты не дает никакого преимущества в скорости, все упирается в качество терминала, а больше всего в интернет.
моё личное мнение и представление.
своего робота написал на qlua
avatar
согласен с Аmandra Lua для Quik или Qpile если 1сек. задержка для вас не существенно.
avatar
аналогично комментариям выше, если время принятия решения для робота не менее 0.5 сек, то достаточно и Quik c LUA, или с DDE, как сделано у меня
smart-lab.ru/blog/175461.php
Если менее 0.5 сек надо, то тут уже да, и шлюз и коллокация и пр…
avatar
«наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей»
— вероятно тут все зависит от самой идеи. нужно сначала обдумать эту идею и…
«Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным»
-… и понять нужна ли супер-скорость или не она все решает.
-и почему-то мне кажется, что если все решает скорость, то лучше забыть про эту идею и не тратить время на нее.
avatar
1)согласен с Аmandra
2)не согласен с: «что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С»
3)Смотря под какую платформу писать: Win vs Linux

Проблема дотнета и жабы в том, что сборка мусора происходит рандомно, а в этот момент ваш алгоритм занимается математикой… Но если для Java можно создать кастомную сборку и обойти это недоразумение, то для C# — увы.
А так, на чем писать, подо что писать — все зависит от поставленных целей.
avatar
cangaroo, а если указателями поработать? Я сам не замарачивался ни разу, но говорят производительность повышается до уровня С++
avatar
cangaroo, это решается — System.Runtime.GCSettings.LatencyMode = System.Runtime.GCLatencyMode.LowLatency
avatar
" как оптимальнее всего построить пока домашнюю алгоритмическую лабораторию"

-по мне так можно на QLua для начала, а потом, через пару недель, если понравится, можно и улучшать алгоритм, скорость и вкладываться в прочие вещи.
avatar
jk555, не забывайте, что слово «оптимальный» не имеет никакого смысла, если речь не идет о критерии оптимальности. Систему оптимальную в каком смысле хотите построить?
скорости, качества, цены?
avatar
Спасибо парни за комментарии, я опишу после конференции один из алгоритмов подробнее
avatar
Андрей, с большим уважением отношусь к тебе и твоим удачным попыткам собирать аудиторию опционщиков. Почему так не популярен Options workshop? Много всего готового имеется (модуль маркет-мэйкера, дельтахеджер), моделирование улыбки можно на С# сделать если нужно. Взгляни на него обязательно.
avatar
пост ни о чем, видимо цель была отрекламировать нок и привлечь туда алгоритмистов
avatar
Да, мне тоже нравится option workshop, но Паша перестал его развивать, это настораживает. Его тоже рассматривать?
avatar
На Нок достаточно алгоритмистов. Я ищу программиста в команду, а вы видите не то что нужно. Нок будет с вами или без вас, мне вобщемто уже все равно. Те, кого я ждал уже зарегились, но я буду рад если подтянутся и новые лица. То есть пост имеет множество целей.
avatar
Вобщем пока все за то, чтобы учить C# в свободное от НОК время :)
avatar
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Самый верный путь! C# прост, но позволяет как пользоваться S# и TS-lab, так и написать робота самому под апи брокера или под шлюз.
А вообще, плясать надо от алгоритма.
avatar
Присоединяюсь к рекомендациям Qlua. Для прототипирования и прочих начинаний будет оптимальным вариантом.
avatar
Хмм… Забавно. Мне пока хватает рук!))))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Софтлайн полностью погасил пятый выпуск облигаций
Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед...
Фото
Обострение ситуации вокруг Ирана: как будет реагировать рынок?
Геополитическая премия в ценах на нефть снова увеличивается, и котировки Brent поднимаются выше $70 за баррель. СМИ пестрят заголовками о...
Фото
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по...

теги блога Muhozhuk

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн