Алготрейдинг

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 27.03.2015
Начало проекта тут.



Вчера с утра, роботы опять удачно поймали шортовый импульс. После, еще была попытка шорта, но динамика поведения цены поменялась и пришлось выходить в минус. Ну а к концу торговли два робота из четырех решили, что хватит рублю укрепляться, и дружно зашли в лонги по баксу!) Смотрим что будет сегодня)



Всем удачного рабочего дня!

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 26.03.2015
Начало проекта тут.



На ночь роботы ушли в шортах:

 

Всем удачного рабочего дня! 

Доброе утро! Прямая трансляция торгов на сегодня, 25.03.2015
Начало проекта тут.



Вчера, 24.03.2015, Si опять раздавал деньги. Роботы успели поймать импульс. Один бот ушел на ночь в шортах.



Тенденция на снижение сохраняется.


Всем удачного рабочего дня!

Передача «Новые стратегии Вадима Галкина» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 24 марта 2015 г. с участием Вадима Галкина, алготрейдера, управляющего активами компании Schildershoven Finance.

 

Доброе утро! Прямая трансляция торгов на сегодня, 24.03.2015
Начало проекта тут. 



Вчера, 23.03.2015, роботы закрыли в неплохой плюс накопленные шорты с пятницы + шорт на откате. Но этого им оказалось мало и вечером опять пошли сделки на укрепление рубля)

 

Посмотрим что будет сегодня.

Всем удачного рабочего дня!) 

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

Доброе утро, Смартлаб! Прямая трансляция торгов на сегодня 23.03.2015:
Начало проекта тут.



Прошлую неделю роботы закончили в нуле. На выходные ушли в шортах:
 

 


P.S.  К сожалению, радио пока отключил, т.к. ко мне имеются претензии со стороны ютуба по поводу авторских прав на контент(
А что бы Вы не расстраивались, вот тут находятся радио-каналы на любой вкус и стиль) У кого как, а моя душа лежит к этому каналу)


Удачного Вам торгового дня, Друзья!)


( Читать дальше )

Друзья, товарищи — алготрейдеры. Подскажите, где черпать информацию для новых алго-идей? Книги, журналы, сайты, блоги. Русско-Англо-язычные — не важно. Интересует ВСЁ! Жажда познаний колоссальная!) Заранее Благодарствую откликнувшимся!))