Блог им. sheffield

Какая должна быть торговая статистика? Насколько важен % прибыльных сделок?

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?






★13
35 комментариев
да не думаю, что % прибыльных сделок столь уж важный параметр.
55 — выигрышных сделок по 1 рублю прибыли и 45 по 2 руб убытка хуже, чем 45 выигр. по 2 руб. и 55 проигр. по 1 руб.
Главное, чтобы не было сильных отклонений. К примеру 50 выиг. и 50 проигр — из которых основную прибыль приносят только 4-5 сделок, и если их убрать то будет ноль или минус.
Погуглите — оценка результата торговых систем.
Или вот суда www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm

если есть результаты теста прогона на истории в программах тех анализа, скиньте в топик, знающие люди посоветуют.
avatar
Ivor, самое смешное что один суслик сказал «надо прогонять на истории по тесту» и все остальные хомяки следуют за ним не понимаю что говорят.

Запомните: результаты прошлого не гарантируют будушего.


По вашим «тестам» может дать зеленый свет, а в реальности вас на новости несет как 3 марта
avatar
Sky, т.е. если к вам приходит торговая идея, вы сразу же начинаете ее применять на реальном счете?
avatar
Ivor, конечно дорогой.
Если ко мне прийдет Миллер и скажет :

Дарагой, мы собираемся газон сливать, бей по рынку.


И мне никакие стопы не нужны будут, работа от инсайда вот как делают деньги на бирже, а вы 99% хомяков просто дрочите на график в надежде удачно кончить


Если бы тебе светило в треййдинге ты бы такую куйню не постил бы
avatar
Sky, твоя позиция ясна. спасибо.
avatar
Sky, Хомяк, перелогинься
avatar
Sky, вот такие инсайдеры с большими деньгами и рождают импульсы, которые хорошо видны на истории как начало тренда.
с другой стороны иногда инсайдеры не в курсе, не имеют больших денег или не могут технически открыть сделку (ночью или в период праздников). тогда вполне может быть факап и история (график) не поможет.
но в 90% история (график) спасает.
avatar
Sky, перед 3 марта рынок падал три или четыре дня подряд, трендовые стратегии там определенно заработали
avatar
Sky, мужик, слушай суслика. он дело говорит.
avatar
Вообще покуй.

avatar
Профит-фактор должен быть >=2, причем не только на продолжительной истории, но и на краткосрочных внутренних отрезках
Остап Бендер, 1 к 3 как говорил шурик.
avatar
Остап Бендер, логично, спасибо.
avatar
средний убыток может быть и в два раза больше, чем средняя прибыль и при этом система будет прибыльной
avatar
не парься...
1 20% профитных нереально торговать руками… т.к будут серии по 25-30 лосов подряд, что деморализует...
2 все решает средняя сделка у тя она скока?
3 у мя 95% сделок либо лосы, либо унылое говно чтоб комиссы отбить, но в итоге имею профит
avatar
ves2010, у меня средняя прибыльная сделка 70 тиков, а средний убыток 10 тиков.
avatar
Трейдер зарабатывает за счет пропуска сделок. Если это правило выполняется трейдер зарабатывает, если не выполняется сливает. В идеале трейдер пропускает все убыточные трейды и берет все прибыльные.

Если твоя система дает меньше трети прибыльных сделок на тесте. То в реале она будет лить. Так как упрется в ликвидность в моменте. При условии, что процент прибыли не снижен искусственно. Чел лучше вход, тем меньше ликвидность.

З.Ы. Есть вероятность, что прибыльных систем дающие менее трети прибыльных сделок нет. По разным причинам.
Почка, лучше один хороший трейд… чем масса убыточных ))
avatar
astray, поверь бывает и наоборот))
avatar
20% прибыльных сделок? Эта система не достойна для дальнейшего рассмотрения — со временем будет слив! Могу проконсультировать, но сначала мне, пожалуйста, в личку правила стратегии. Надеюсь будем общаться через скайп и помогать друг другу!
avatar
если не 50 на 50 % то вас ждет слив с 99% вероятностью на дистанции
avatar
У меня подобная система ботом торгуется, в профиле под номером 1, можешь посмотреть. Дохрена мелких лосевых сделок, мало прибыльных больших, где-то так и есть процент прибыльных около 20-30. В принципе торговать можно такие системы, но как правильно заметил Ves2010 торговать такое руками это надо имень железную психику.
avatar
Novi, один сильно прибыльный день, вытаскивает все остальные дни. Подозреваю, что это середина декабря. Если его убрать, то бот убыточен.
имхо, опасная стратегия.
avatar
Ivor, не совсем так. Декабрь здесь нипричем. Значительная прибыль в этот месяц и последовавшие более крупные лосевые сделки связаны с ГО и неправильным расчетом лотов. С нового контракта учел эти нюансы.
avatar
sheffield, торгую прибыльно несколько лет, публикую все сделки в блоге.
Имею % прибыльных 30-35%
Мат ожидание от 4,5,6 к 1 и выше)
Счастлив)
Alex_Volume, а Вы обращаете внимание на коэффициент шарпа и сортино своей системы? Если не секрет, какие у Вас они?
avatar
sheffield, нет, они мне до звезды
Как и коэф. Петра первого)))
тестирование по истории помогает исключить нерабочую идею
НО не гарантирует прибыльность подтвержденной
только форвард тест иначе никак
avatar
у меня на протяжении 7 месяцев 70-80% сделок в +

риск реворд — когда как.

иногда 1-3, иногда 1-1, а иногда 1-7

короче я стабильно трейдаю уже. И скажу, что это не идеал. Можно и лучше. И знаю чувака, который делает 90% сделок в + делает с высокой доходностью.


Ну там чувак просто адски контролирует себя, я учусь тоже.
Чувак больше занимается медитацией и съемом девочек, нежели трейдингом. При этом за 2-6 часа делает просто «жирно», а теряет мало. Ему просто пох на все.

Есть риск, есть система. Система дает бабло, он увеличивает прямо сразу посделочно риск.

Я помню как он начал день с риска 10000$, день закончил с 200к...
начал с 5к закончил с 150к..
И это норма для него, обычные деньки..
Плять, он машина. Мега машина..

Чувак вообще не ипет себе мозги всей этой околорыночной темой, он просто трейдает и тратит бабки.
Как он сказал: «Чем больше ты зарабатываешь, тем легче тебе торговать»
Это конечно круто…
О хочу таким же быть..)))

Причем система у него оч простая…
avatar
Зависит от психологии конкретного товарища. Кто-то не выдержит % прибыльных сделок существенно меньше половины и ему надо по чуть-чуть, но часто, а кто-то может высидеть весь импульс и ему хорошо, но редко.
avatar
Вася ест капусту, Паша ест мясо. В среднем они едят голубцы. Так же и у вас, «среднее» — говорит о температуре по больнице, надо распределение смотреть…
avatar
Да все просто — надо зарабатывать бабки. Если зарабатываешь значит правильным путем идешь. Если нет то нет )
Никаких 20, 40 и не меньше. Причем если дисперсия за вас плечи необходимо уменьшить, так как серия убытков не за горами. И наоборот дисперсия против вас увеличьте плечи. На управлении капиталом получается заработать даже без Грааля.
avatar
Сергей, интересно — попробую, спасибо. Пока у меня получались лучшие результаты, если торговать фиксированным процентом капитала.
avatar

теги блога sheffield

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн