SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sheffield
Какая должна быть торговая статистика? Насколько важен % прибыльных сделок?
- 29 марта 2015, 12:10
- |
Добрый день!
Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:
1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток
Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:
1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток
Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:
С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?
Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:
1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток
Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:
1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток
Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:
С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?
теги блога sheffield
- Exante
- Saxo Bank
- Smart Lab
- аврора
- алготрейдинг
- Александр Горчаков
- аналитика
- армата
- биржа
- вдв
- веселье
- германия
- герчик
- Гонконг
- город
- греф
- Дания
- деньги
- друзья
- женщина
- заграница
- инвестирование
- инвестиции
- инновации
- искусственный интеллект
- клименко
- курс
- либерализм
- маркет мейкер
- Мовчан
- Мотивация
- мужчина
- недвижимость
- нефть
- образование
- околорынок
- опционы
- опционы CME group
- оф-топ
- офф топ
- офф-топ
- оффтоп
- Парный трейдинг
- планирование
- Психолог для трейдера
- работа
- развитие
- Россия
- рынок
- сбербанк
- семья
- советники
- стратеги
- стратегии
- страх
- твардовский
- ТМ
- торговые роботы
- трейдер
- третий рим
- Универ
- фильм
- финансы
- форекс
- Шадрин
- экономика
- элон маск
- этика
- юар
55 — выигрышных сделок по 1 рублю прибыли и 45 по 2 руб убытка хуже, чем 45 выигр. по 2 руб. и 55 проигр. по 1 руб.
Главное, чтобы не было сильных отклонений. К примеру 50 выиг. и 50 проигр — из которых основную прибыль приносят только 4-5 сделок, и если их убрать то будет ноль или минус.
Погуглите — оценка результата торговых систем.
Или вот суда www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
если есть результаты теста прогона на истории в программах тех анализа, скиньте в топик, знающие люди посоветуют.
Запомните: результаты прошлого не гарантируют будушего.
По вашим «тестам» может дать зеленый свет, а в реальности вас на новости несет как 3 марта
Если ко мне прийдет Миллер и скажет :
Дарагой, мы собираемся газон сливать, бей по рынку.
И мне никакие стопы не нужны будут, работа от инсайда вот как делают деньги на бирже, а вы 99% хомяков просто дрочите на график в надежде удачно кончить
Если бы тебе светило в треййдинге ты бы такую куйню не постил бы
с другой стороны иногда инсайдеры не в курсе, не имеют больших денег или не могут технически открыть сделку (ночью или в период праздников). тогда вполне может быть факап и история (график) не поможет.
но в 90% история (график) спасает.
1 20% профитных нереально торговать руками… т.к будут серии по 25-30 лосов подряд, что деморализует...
2 все решает средняя сделка у тя она скока?
3 у мя 95% сделок либо лосы, либо унылое говно чтоб комиссы отбить, но в итоге имею профит
Если твоя система дает меньше трети прибыльных сделок на тесте. То в реале она будет лить. Так как упрется в ликвидность в моменте. При условии, что процент прибыли не снижен искусственно. Чел лучше вход, тем меньше ликвидность.
З.Ы. Есть вероятность, что прибыльных систем дающие менее трети прибыльных сделок нет. По разным причинам.
имхо, опасная стратегия.
Имею % прибыльных 30-35%
Мат ожидание от 4,5,6 к 1 и выше)
Счастлив)
Как и коэф. Петра первого)))
НО не гарантирует прибыльность подтвержденной
только форвард тест иначе никак
риск реворд — когда как.
иногда 1-3, иногда 1-1, а иногда 1-7
короче я стабильно трейдаю уже. И скажу, что это не идеал. Можно и лучше. И знаю чувака, который делает 90% сделок в + делает с высокой доходностью.
Ну там чувак просто адски контролирует себя, я учусь тоже.
Чувак больше занимается медитацией и съемом девочек, нежели трейдингом. При этом за 2-6 часа делает просто «жирно», а теряет мало. Ему просто пох на все.
Есть риск, есть система. Система дает бабло, он увеличивает прямо сразу посделочно риск.
Я помню как он начал день с риска 10000$, день закончил с 200к...
начал с 5к закончил с 150к..
И это норма для него, обычные деньки..
Плять, он машина. Мега машина..
Чувак вообще не ипет себе мозги всей этой околорыночной темой, он просто трейдает и тратит бабки.
Как он сказал: «Чем больше ты зарабатываешь, тем легче тебе торговать»
Это конечно круто…
О хочу таким же быть..)))
Причем система у него оч простая…