Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Дано
портфель 50-100 тикеров.
стратегия входит в определеное время во все тикеры, которые попадают под критерий отбора.
Тестирование в последнем мультичартсе

Вопросы 
как узнать сколько тикеров максимально  открывалось?
каким образом гибко распределять капитал?  скажем — в один день открывается 20 тикеров а в другой три. возможн, логичным будет грузиться на всю котлету. Возможно — всегда использовать фикс. обьем   5-10-20% депозита.
как происходит тестирование, если я задаю  - использовать 10% депозита на тикер, а тикеров открывается больше 10? лишние просто игнорируются?

Спасибо 

Уровни

          Выше  85360 -  лонг
          Ниже  85100— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Уровни (первый вход лонг)

          Выше  82150 -  лонг
          Ниже  81890— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Доброго!
Робот (пока 8 ТС) на отладке, почти сам работает), приходится еще отлавливать ошибки. С новой недели будет запущен, смотреть объективно результат можно на комоне. Поторопился, публично ничего не видно. Публичность и не планируется. В ближайшие 2 недели соберу статистику в нужном виде по сделкам, прикручу математику. То что получилось, уже нравится. Конструктор позволяет достаточно быстро собрать ТС. А управление позициями повысило резко повысило «живучесть». Ни одного индикатора не использую пока из известных.

В связи с тем, что считается, что на рынке наблюдаются некомутирующие переменные (например текущая и будующая цена), есть подходт в алготрейдинге, при использовании которого рынок представляют как квантовую систему (т.е. частицу движущуюся в некотором потенциале). Сразу скажу, что квантомая механика достаточно сложный предмет, в одиночку который может освоить не каждый человек или не каждый захочет тратить свое время на такие сложные вещи. В связи с большой сложностью проработки квантовой механики, я не очень волнуюсь, что метод слишком распостранится на рынке, и возможно я найду на смартлабе коллег которые захотят присоединится к разработке (пишите в личку, кому интересно).

Основные вводная информация:

1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;

( Читать дальше )

Известны случаи мошенничества на нью-йоркской фондовой бирже, а может просто слухи о том, что крупные, назовем их хитрые ММ, получали над всеми приоритет в очереди заявок. Похожее обнаружено при анализе потока данных на Чикагской бирже по инструменту S&P mini (ES).

Немного информации для начала. Гугл поиск утверждает в нескольких источниках, что алгоритм сведения ордеров для ES это FIFO — первый выставил лимитную заявку в стакане, первым тебя и исполнили. Другими словами очередность исполнения формируется по мере установки ордеров. Если снял и поставил заново или изменил заявку — в конец очереди.
Подробно, что происходит в стакане можно рассмотреть на неликвидном инструменте. Возьмем тот же ES, но контрактом следующим за текущим активным, на которым орудуют в основном роботы ММ то и дело выставляя — убирая заявки.
К слову сказать биржа шлет (кому то может быть полезную) информацию о том, какое количество покупателей или продавцов стоит на лимите. Кроме еще, конечно, объема и цены.
Можно взять один лимитный уровень и рассмотреть его заполнение подробно начиная с момента его первого заполнения (ESU5 какой то майский денек, какой то невзрачный бид, где то перед закрытием):



( Читать дальше )

Уровни

          Выше 82470— лонг
          Ниже 82210— шорт

Профит не менее 1000 п