SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Longer2
Квантовая механика на рынке.
- 08 августа 2015, 20:39
- |
В связи с тем, что считается, что на рынке наблюдаются некомутирующие переменные (например текущая и будующая цена), есть подходт в алготрейдинге, при использовании которого рынок представляют как квантовую систему (т.е. частицу движущуюся в некотором потенциале). Сразу скажу, что квантомая механика достаточно сложный предмет, в одиночку который может освоить не каждый человек или не каждый захочет тратить свое время на такие сложные вещи. В связи с большой сложностью проработки квантовой механики, я не очень волнуюсь, что метод слишком распостранится на рынке, и возможно я найду на смартлабе коллег которые захотят присоединится к разработке (пишите в личку, кому интересно).
Основные вводная информация:
1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;
2. Чистое состояние системы описывается вектором (т.е. столбцом с цифрами) (вектор состоит из собственных чисел мартици координаты);
3. Эволюция системы описывается оперетором действующим на чистое состояниее (т.е. на волновую функцию, выглядит как умножение квадратной матрици на матрицу-столбец);
4. Если сделать матрицу (оператор) отвечающую за развитие системы во времени, получится торговая система. В квантовой механике такие опреаторы используются достаточно распостраненно и неплохо предсказывают координаты частиц.
Буду рад ответить на возможные вопросы? Если кому-то интересно, пишите тут, или в личку для более детального обсуждения.
Основные вводная информация:
1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;
2. Чистое состояние системы описывается вектором (т.е. столбцом с цифрами) (вектор состоит из собственных чисел мартици координаты);
3. Эволюция системы описывается оперетором действующим на чистое состояниее (т.е. на волновую функцию, выглядит как умножение квадратной матрици на матрицу-столбец);
4. Если сделать матрицу (оператор) отвечающую за развитие системы во времени, получится торговая система. В квантовой механике такие опреаторы используются достаточно распостраненно и неплохо предсказывают координаты частиц.
Буду рад ответить на возможные вопросы? Если кому-то интересно, пишите тут, или в личку для более детального обсуждения.
Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!»
Когда не удается построить корреляции входных данных с правильным ответом, начинаешь искать новые и новые оценочные признаки. Иногда это увенчивается прорывом, хотя чаще это заканчивается опусканием рук.
Полезная сатья «Intuitive meaning of the Hilbert Space formalism»
physics.stackexchange.com/questions/52252/intuitive-meaning-of-the-hilbert-space-formalism#271640
Я по простому скажу: если квантмех кажется вам чем-то очень нереально крутым (даже учитывая, что он почему-то свелся у вас лишь к векторам, матрицам и операторам), то это еще не значит, что он применим к трейдингу, точка.
Похвастайтесь какими-нибудь результатами, если я не прав. Где модели? Где бенчмарки? Хоть что-нибудь, кроме пространных мазков вилами по воде.
Драка между Келлером и другим бездомным Стефаном Фавой произошла 30 марта 2009 года на Большом авеню в Сан-Франциско. Согласно материалам дела, Фава обсуждал со своими знакомыми (другие бездомные, имена которых не сообщаются) «квантовую физику и расщепление атомов».
Джейсон Келлер присоединился к дискуссии и, как отмечается в материалах дела, «по неизвестным причинам расстроился». Келлер схватил скейтборд и ударил Фаву по лицу, разбив ему губу. Позже Стефан Фава упал и сломал лодыжку.
lenta.ru/news/2009/06/25/discussion/
P.S. Если квантово-механические расчеты позволяли бы предсказывать движение цен, то на первых местах в Forbs были бы сплошь квантовые физики.
Если те писали дифур/интеграл, магическую фразу «при помощи несложных преобразований выражение можно преобразовать к виду:» и вслед за тем следующий дифур/интеграл, то автор пошел много дальше, по сути ограничившись фразой «некое матричное выражение можно преобразовать к некоторому другому виду».
И ведь не поспоришь! Можно.
Только зачем?
я такого не говорил… и разговор не преобразовании матричных выражений.
smart-lab.ru/blog/270928.php#comment4243531
Оператор, отвечающий за развитие системы во времени--это энергия в шредингеровском представлениии и оператор эволюции в гейзенберговском.
Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет. Поэтому в такой статье надо проводить глубокое обоснование модели, а не писать набор умных слов.
В целом. Вам надо подучиться. Ландау третий том. Также правила написания русских слов можно повторить. А пока проводить параллели между базаром и квантами рановато.
«Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет.»
:-))) Не согласен, но спорить не буду! «Весовые» категории у нас разные. Боюсь быть «размазанным» по стенке… )))
Зря вы так ополчились на автора :)
Проводя некоторые исторические параллели, можно вспомнить алхимиков, работающих над поиском «философского камня». «камень» они не нашли, но очень сильно продвинули человечество в знаниях по химии.
В данном случае, поиск «грааля» стимулирует на научные подвиги. Та же мотивация может дать хороший результат в развитии математики.Бабла не заработаете, но человечество скажет вам спасибо, когда-нибудь в далеком будущем.:)))
Самый грубый пример: не выполняется закон сохранения энергии. Общая энергия системы может в любой момент измениться на любое количество (совсем не квантовое), при приходе или уходе крупного игрока.
Однако, Вы слишком усложняете, имхо...
Основная вводная информация:
1. Для описания поведения ЦЕНЫ с т.зр. квантового подхода перво-наперво надо определиться с кол-вом и качеством возможных состояний системы. Как пример, возьмем «простую» систему — Бог. Кол-во состояний у данной системы три: Отец, Сын и Святой Дух.
2. Требуется определить «элементарный» цикл системы. Как пример, Отец --> Сын --> Святой Дух --> Отец.
3. И главное, что потребуется в итоге сделать, понять логику развития всего этого во времени.
P.S. Для «быстроты» процесса перед всем этим начинанием необходимо понять достижения (постижения, так лучше) такой науки как «высшая алгебра». И помнить, что Вы выбрали долгий, трудный Путь, спросив себя: «А оно мне надо?!» :)))
Даже могу больше сказать, что есть торговые системы построенные на торговле волатильностью. Для некоторых таких систем не имеет значение где находится цена, ни направление в каком она продолжит движение.
То есть, для более полного описания системы вам нужно ввести координатную ось волатильности, которая тоже может изменяться непредсказуемым путем.
На смарте писали что норму для рынка найти нельзя… вот скриншот (подтверждает что можно, причем не хуже чем для более простых данных) проверки правильно ли выбрана норма (1 если правильно). hkar.ru/D1oH Норма после норминоровки стала, как и следует, равной 1, до нормировки была 3.53. На случай, что если кто-то не верит что норально нормируется. Расчет был для доллара/рубля. Цена после нормировки стала единичным вектором и ее, после этого, можно представить линейной комбинаций векторов :-)