Алготрейдинг

Подсмотрел в комментариях СЛ занятную историю, очень удобную в качестве примера:

В реанимационном отделении больницы No6, на 6-м этаже, в палате No6 на 6-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает пациент.
На его место, что вполне понятно, селят другого. Но по прошествии недели в реанимационном отделении больницы No6, на 6-м этаже, в палате No6 на 6-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает и он.
По больнице пошли свойственные циникам-врачам полушутки, дескать, место несчастливое. Но это не повод оставлять койку пустой в свете их крайнего дефицита, поэтому туда селят очередного несчастного, который спустя ровно неделю ночью благополучно следует за двумя своими предшественниками.
После этого шутки врачей стали изрядно отдавать нервозностью. Кое-кто купил книги по оккультным наукам, но, что делать, койку заполнили еще одним пациентом. Бедняга умер ровно через неделю. В роковую ночь.
Шутки врачей разом закончились, под видом больного на койку No6 кладут полуторацентнерного санитара и в страшную ночь с пятницы на субботу наиболее сильные телом и духом медики расфасовываются по палате дрожа ждут страшного часа...
Итак, стрелка часов переваливает за 12… в палату входит… вся в белом… УБОРЩИЦА баба Маня с пылесосом, выдергивает из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания, вставляет туда пылесос, тщательно убирается.......

На финансовых рынках работают законы природы, подобные законам физики в реальном мире. Так же, как законы физики или химии, эти законы скрыты от глаз, но их можно находить, если внимательно присмотреться и провести расчеты, эксперименты. Вот несколько законов, работу которых я понимаю и которые, на мой взгляд, работают.

1. Отбой и пробой уровня. Это связано с расположением стоп-ордеров. Большинство стоп-ордеров стоят на определенных ценах, которые были ранее максимумами или минимумами. Как правило, люди не стараются что-то покупать выше максимальной исторической цены за определенный период. И не стараются продавать ниже минимальной цены. Если цена пошла выше или ниже, то она по инерции улетает дальше, так как срабатывают стоп-ордера и роботы, настроенные на пробой / отбой уровня.

2. Арбитраж. Несмотря на хаотичность движения цен на разные активы, все активы взаимосвязаны друг с другом. А динамика рыночного хаоса похожа на динамику системы связанных частиц. Изменение индекса доллара ведет к изменению цены на нефть, золото и евро в долларах. Изменение цены на нефть ведет к изменению курса рубля и влияет на все связанные с нефтью активы и опосредованно на индекс РТС.