Алготрейдинг

… на которую я не попаду. Раньше я не попадал на коференции потому, что не хотел, а теперь и возможности нет ))

1. Боты вышли на исторический хай года, да и оллтаймхай. Порядка 50% с начала года, ну в текущих условиях это норм, но предполагаю, что впереди еще много горок.

2. Решил выложить тут видео из своей работы, вернее только дороги к ней (в телеграме оно есть давно, но никто же не знает что оно мое). Как всегда видео с архивными кадрами, которые в котором нет никакой актуальной информации для противника. 100% кадров снято лично мной, когда я работал на другом направлении. Ну и скоро будет новое видео, которое пока еще отсутствует в интернете.

t.me/zhivoff/9574

3. Ну, а я поехал на дежурство. Сейчас стало погорячее.

Чистый прирост портфеля 38,28%
Средний ежемесячный прирост 14,04%
Опережение простого вложения в индекс 28,95%



( Читать дальше )

В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.

Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.

 

Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.

( Читать дальше )

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.

( Читать дальше )

3-ий квартал 2023 вышел хороший, удалось получить +20,8%.

 

( Читать дальше )

Публикую бесплатный коннектор Fix/Fast C# (облегченная версия) — торги с прямым доступ к бирже MOEX

Коннектор максимально упрощен, заточен конкретно под российский рынок и его нюансы.
А нюансов там очень много :)

Пример сделан под валютную секцию.
Инструкция и пример лежат на гите hftcryptobot/FinAlgoTrader.Fix-Fast (github.com)



Подключение и подписка на основные события:



( Читать дальше )

В основе успешной торговой стратегии лежит рыночная неэффективность, уникальная особенность, которая дает преимущество перед другими трейдерами. Важно, чтобы эта неэффективность была стабильной.

Любая рыночная неэффективность имеет свой срок жизни. Мечтой трейдера является нахождение такой неэффективности, которая будет приносить прибыль неограниченное количество времени.

Такая неэффективность существует. Для себя я сформулировал её так:

Поведение любой системы становится проще предсказать, когда система входит в область экстремальных, не типичных для себя значений. Задачей трейдера становится: 1) нахождение и формализация таковой закономерности; 2) технологическое решение по её эксплуатации.

Факт в том, что из области экстремальных значений система всегда пытается выйти. Похоже на газ, где молекулы газа – события. Любое локальное сжатие влечёт перемещение газа и сохранение средней плотности. Алготрейдинг в такой ситуации имеет решительное преимущество перед трейдингом обычным, ведь алготрейдер способен программным образом находить в Big Data те самые экстремальные отклонения.

( Читать дальше )