Информация
Блог им. Richard
Результат портфеля торговых роботов за 3 квартал 2023
- 08 октября 2023, 20:47
- |
3-ий квартал 2023 вышел хороший, удалось получить +20,8%.
За первые 3 квартала 2023 года получилось +68,3%. Торговля ведется из расчета возможной просадки в 30%. Фактическая максимальная просадка в этом году составила меньше 7%.
2022 год был тоже хорош. С максимальной просадкой в 19% (которая была в середине февраля 2022г) удалось получить +218%.
А вот период с середины 2020 и весь 2021 год для моих алгоритмов не удался. Хотя на самом деле проблема была не в алгоритмах, а в методе распределения капитала между алгоритмами (перемудрил и сам себя переиграл). Максимальная просадка в 35% выпала как раз на этот период и заработать практически не удалось.
Ну и результат с августа 2020 по конец сентября 2023. С просадкой в 35% удалось показать +517%.
Что я торгую:
Инструменты в торговле: фьючерсы SI, RTS, MXI, EU, GOLD, SILV, BR и фьючерсы на Сбер.
Раз в полгода делаю пересмотр торговых алгоритмов. Какие-то алгоритмы добавляются, какие-то убираются.
На текущий момент торгуется 8 различных самостоятельных торговых идей (7 из них трендовые), размазанных по различным параметрам и инструментам. Итого получаем 277 различных модификаций на текущий момент (в среднем по 30-35 на инструмент).
Более детально ознакомиться с графиком эквити можно на https://www.comon.ru/strategies/18577/
Решил посмотреть результаты торговли моего портфеля по месяцам и получается так, что сентябрь был 20-ым месяцем подряд закрытым в плюс. Вроде как здорово, но как-то немного напрягает, вдруг потом будет долгий и мучительный боковик в торговых результатах? Не хотелось бы такого.
А у вас, уважаемые алготрейдеры, сколько было максимальное количество месяцев подряд закрытых в плюс?
теги блога Дмитрий Т
- comon
- TSLab
- автоследование
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- доверительное управление
- ДУ
- закономерность
- источник дохода
- опрос
- результат квартала
- результаты
- результаты торговли
- Сбербанк
- срочный рынок
- Статистика
- тестирование систем
- торговые роботы
- торговый робот
- ТСЛаб
- управление капиталом
Ну а таблицу надо сравнить с графиками.
Участие в ЛЧИ — маленький срок конкурса, да и с моими доходностями в лидеры не пробиться
Скрины из крика — что они дадут?
Декларация о доходах — я вроде нигде не писал что заработал много миллионов
А что в этом плохого? Или это ваши крайние деньги и/или вы с них живёте?
Я так понимаю у вас там куча сделок размазанных по времени и параметрам. И всегда по многим инструментам стоим? Нет ли тут варианта что вы успеваете купить по лучшей цене чем толпа автоследователей? И имеете гораздо лучший результат чем у них?
А покупки по рынку?
Как раз из-за низкого проскальзывания моя стратегия и попала в индекс Top-5 futures strategies составленный @А. Г.
Подтвержденные результаты, проверенные временем. Большая редкость
По поводу информации по стратегии. Если не вдаваться в подробности, то при сравнении двух стратегий следует отдать предпочтение стратегии с меньшим ИТА (при более-менее схожих других параметрах). Чем меньше ИТА — тем меньше торговых операций (и вероятно дольше удержание позиции, но это не точно), а значит будет меньше потерь на проскальзываниях и меньше будет разница в результатах автора и подписчиков.
А значение «Денежные средства 100%» и «Фьючерсы 11%» означает загрузку депозита, т.е. какие позиции сейчас открыты.
@ATS74 как-то писал пост и там была и моя стратегия с результатами подписчика. Если бы были простые доносы, то подписчики ничего бы не заработали. Ознакомиться с постом можно тут - https://smart-lab.ru/blog/936822.php
По поводу того что до 2022 года не было доходности. Об этом написано в посте. В то время были по-другому настроено распределение капитала между торговыми стратегиями + повышеные риски из-за которых во время трендов часто происходила нехватка средств под ГО из-за которой убытки я ловил все, а вот прибыль недобирал. В начале 2022 я снизил риски с 50% до 30%
Так ваша доходность рисуется всего 11% процентами фьючерсов и это копейки от 100% денежных средств на счете и поэтому вы и пишите что не заработали миллионы
Понимаете в чем загвоздка… если у вас есть ТС то она должна работать на всех инструментах а не выборочно и не понятно почему ваша стратегия на одних инструментах дает минус а на других плюс.
Текущая загрузка 11%, во время сильных движений загрузка гораздо больше.