Блог им. Replikant_mih

Алго. Как время распределяете?

В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.

Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.

 

Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.

 

Какие в целом варианты есть:

  1. Поиск идей из внешних источников – читать форумы, тусить в чатах, читать книги, статьи.
  2. Наблюдение за рынком как «внутренний» способ поиска идей. Отличная кстати отмазка для лудомана: я не лудоманю – я наблюдением и вовлечением выявляют закономерности.
  3. Написание стратегий, бэктесты, интерпретация результатов. На самом деле когда приноровишься, если стратегия не требует формализовать неформализуемое, и если какие-то долгие бэктесты не стопорят единый поток алго-процесса, то это не долго, запилил MVP стратегии, прикинул несколько идей, запулил бэктесты, по отработанному пайплайну проинтерпретировал результаты.
  4. Улучшение, добавления функциональности в инфраструктуру.
  5. Фиксинг багов в инфраструктуре.
  6. Привлечение внешних денег – тут не знаю, ну там написание статей, переговоры, ещё что-то, не знаю, как это делается.
  7. Мониторинг за роботами, у кого-то стратегии и инфраструктура позволяет «запустил, через месяц пришёл, глянул в пол глаза, снова ушел на месяц», у кого-то нужно прям внимательно приглядывать.
  8. Мета-рисёчи – исследования, не связанные  с одной стратегией, связанные с чем-то, что позволит улучшить процессы в целом, чуть улучшить все стратегии, как-то изменить процесс, потому что результаты исследования покажут, что вот так делать более эффективно, чем так. Ну там какие-то рисёчи про риск менеджмент, про составление портфелей, про критерии выключения стратегии и прочее. 
  9. Прокрастинация.

 

Вот у меня как-то так щас:

8: 60, 3: 30, 4: 10.

 

 

 

★1
19 комментариев
1:10, 2:10, 3:50, 8:15, 9:15
avatar
У меня сейчас примерно также похоже
30% времени я сплю
30% это 8: 50, 3: 30, 4: 20
30% занимаюсь другим бизнесом
avatar
T-800, 
У меня сейчас примерно также похоже

 

30% времени я сплю

)).
avatar
п.п. 3,4. Остальное никак.
avatar
9 — 100%
avatar
Sprite, 
+1 :)
много идей в чатиках стырил? )
avatar
Андрей К, У меня обычно какие-то темы, обсуждения или мысли, идеи триггерят свои какие-то связанные идеи — их записываю. И тут не особо важно — это может и в чате быть и на форуме и в книге — где угодно. Прям граали в чатах пачками не раздают)).
avatar
братиш, ты уже несколько лет типа в алго.
к этому времени уже большую часть времени должны занимать массажки, киношки, компьютерные игрушки, выставки, бачата, троллинг. Какое-то не такое алго у тебя значит.
avatar
Artemunak, Мне в данном случае интересно распределение времени внутри алго, что-то там за пределами — не важно. У каждого свои дела — чем хочет человек тем и занимается).
avatar
Replikant_mih, а зря. «Что внутри то и снаружи». Чужая цитата. Плюс чем больше именно алго в ущерб другому заниматься тем больше шансов стать ебобо. 
avatar

Artemunak, Я не говорю, что нужно заниматься только алго. Я говорю, что в посте я спрашиваю «из чего состоит ваше алго», оставляя за скобками всё остальное. А так естественно нужно соблюдать баланс, все дела. 

 

Я и в алго-то сам знаю, куда двигаться и чё делать, а за пределам алго уж тем более справлюсь с задачей найти себе интересные, приятные занятия)).

avatar
6:5, 7: 5, 9:90. 3 года ничего не делал. Прочитал в википедии что значит «Прокрастинация». Решил взять себя в руки и хотя бы снова прогнать оптимизацию по стратегиям. Возможно за 3 года инструменты стали ходить по другому.
avatar
robot_bsk, звучит как стадия жизненного цикла алго-трейдера: «уровень бог»)).
avatar
Replikant_mih, такого уровня не бывает :-)
Как писал Солабуто в «Трейдинг: торговые системы и методы» — есть 4 уровня:
Фантазер – человек, который только начал торговать на фондовом рынке от своего имени и за свой счет, то есть самостоятельно. Он имеет представление о торговле на основании информации, полученной от друзей или из средств массовой информации. В его представлении это несложное занятие, с которым справится и ребенок, но сулящее весомые дивиденды. Разнообразие подходов к торговле акциями внушает такому человеку уверенность в том, что можно без труда найти самый выгодный. В том, что все варианты – прибыльные, нет никаких сомнений.

Исполнитель – человек, миновавший стадию «Фантазера». Пройдя все неприятности первой стадии, от бессонных ночей до потери капитала, он уже понимает, что торговля на фондовом рынке – один из сложнейших видов работ. Эксперименты с торговыми методами завершены; выбран один, самый приемлемый. «Исполнитель» лишь методично следует всем его рекомендациям.

Специалист – после длительного периода следования рекомендациям своего торгового метода человек получает стабильное приращение капитала. Одновременно приходит понимание, что именно такой подход обеспечивает успех. Появляется уверенность в правильности выбранного пути, накапливаются опыт и документарная база (отчеты брокера), доказывающие это.

Боец – «вера» перерастает в «уверованность», подкрепленную опытом и знаниями. Теперь человек может брать ответственность за управление активами других людей. Причем в любой форме – индивидуальной или коллективной (ПИФ).

Мне кажется, я на уровне «боец».
avatar
Пункт 6 — боже упаси брать чужие деньги.
Пункт 7 — любая инфраструктура требует постоянно смотреть, или хотя бы быть рядом и услышать звук ошибки. Если оставлять работать вообще без присмотра, то просер — это лишь вопрос времени.
avatar
ignat, Стратегии очень разные, где-нибудь в HFT, наверно критично держать руку на пульсе. Если медленные стратегии и диверсифицированные, в т.ч. лонг-шорт и и т.д. + давно обкатанная инфраструктура — можно не наблюдать пристально. + Мониторинг может быть организован по-разному, можно в консоль пялиться, а можно просто в телегу уведомления получать или типа того.
avatar
Replikant_mih, Независимо — hft или медленные, кода без ошибок не бывает. Глючит всё — ос, фреймворки, апи. Пакеты теряются. Заряженная частица может поменять бит и это, кстати не так уж и редко. Можно выйти на минуту на улицу и застрять в лифте без интернета. У меня было так и особенность ситуации было в том, что через час экспирация и обязательно надо было подать заявление на экспирацию, иначе много бы потерял. Автоэкспиры тогда ещё не было. Роботы работали. Пришлось заинтересовать диспетчера и лифтёра, оплачивать такси. Поэтому нельзя оставлять роботов без присмотра, ни при каких условиях.
avatar

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн