Алгоритм

В продолжениии предыдущего поста: торговля на вечерней сессии не принесла успеха. пока что радует, убыток или 1 к, или не велик при входе всем лимитом. Пока цель- 1000, 1500 п в день. надеюсь текущая задумка будет успешной

146720 шорт +1610п
145790 шорт +680п
145690 шорт +580п
145110 выход
145310 лонг +350п
145120 лонг +540п
146090 лонг -430п
146660 выход

146210 шорт -170п
146380 выход
147040 лонг -30п
147010 выход
148560 лонг -10п
148700 лонг -150п
148590 лонг -40п
148550 выход
итог(общий) = 2930 п
на макс рабочий объем=980п

добрый день!
подскажите пожалуйста по следующей ситуации. у меня есть набор-комбинация некоторых индикаторов которые дают сигналы для входа и выхода в позиции. хочется алгоритмизировать-роботизировать этот процесс, как бы это сделать!? :)

по следам прошлого контракта- и опять алгоритм закрылся в + хотя просадка в моменте достигала 35% но она невелировалась зароботком на прошлом контракте-итог- как всегда закрытие ниодного контракта в -с 2007 года напоминаем что данный алгорим для больших денег за % больший чем в банке 30-80% примерно в год сделок мало тайм большой цена растет-инфляция-)))))) 1.5 ляма http://smart-lab.ru/blog/60735.php — прошлый контракт

( Читать дальше )

Может быть у кого нибудь уже есть или возмется написать такой скрипт на QPILE? Т.З.:
1. В указанной папке с указанным именем cформировать файл с расширением .txt .
2. Файл должен содержать строку :
    79888888888;M;R;<собственно само сообщение>
, где:
        а. 79888888888 — номер мобильного телефона;
        б. ;M;R; — служебные метки;
        в. <собственно само сообщение>, сообщение = вновь совершенным мною сделкам ( с указанием времени, цены и объема, взятым из таблицы сделок) и в конце сообщения текущая позиция по бумагам.

Последнее время всё никак не мог придумать алгоритм, чтобы и на истории за все года предыдущие он давал хорошую прибыль, и за последние месяцы — недели — тоже в плюс торговал… пробовал… пробовал… и дошло! 
    Стабильно торговать в плюс можно, если вообще забить на интрадей, а анализировать только большой таймфрейм, например дневки… просто раз в день вечером заглянуть на рынок — узнать цену, и если нужно совершить сделку, но большую часть времени — ничего не делать) В среднем одна сделка месяц…
    Вот что получается  на фьючерсе РТС (алгоритм описан ранее — просто пробой ценового диапазона) за последние 7 лет с 2005 года:



( Читать дальше )

цена 1,5ляма за роботика, смотреть как он торгуеть страшно-поэтому название -псих- эквити на 1 контракт чтоб циферки не засоряли мозг)))-скучаю-тоже пофлудю)))

Из разговора с трейдером)))

-У Вас есть алгоритм принятия торговых решений ?
-Есть!

-Прибыльный алгоритм то?
-Еще какой прибыльный!

-А почему стейтмент у вас тогда маржинкольный?
-А потому что, нету у меня алгоритма для применения алгоритма!

))))))))))

 3года на неубиваемый алгоритм)))) http://screencast.com/t/2eE35E2ZGb  а всетаки оно вертится)))))))0 прошу обратить внимание на кол сделок http://screencast.com/t/IP2VgzrCz23 решил проверить на истории, так что граали есть -да с марта не дополняю алгоритм считаю завершенным -дает 32%-не смотри бв будущее не спорит с рынком тупо держит движение и много чего еще. -главное не тратить время перед монитором напрасно))))работать работать работать- в данный момент занимаюсь плотно ганном- и понимаю что та, фа, волны -это школа-а ганн-это институт)))))-вот такие заметки на природе, навеяло.для родных троллей -не партесь все работает-народ знает)))))

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )