Немного мыслей про трейдинг

В последнее время я ощущаю потерю интереса к Price Action. Даже не конкретно к РА, а к торговым системам, основанным на ожидании сигнала входа в рынок. Причиной этому является то, что я на каждый раз испытываю сомнение, когда вижу сигнал для входа в рынок. Пусть даже этот сигнал с высокой вероятностью и многими подтверждающими факторами. Это сомнение вызывает у меня дискомфорт. И дело даже не в том, что я не люблю быть не правым. Дело в этом неприятном ощущении — осознании того, что сигнал может быть ложным.

Любая система, основанная на сигналах для входа в рынок подразумевает то, что у неё есть определенный процент ложных сигналов. Череда отличных сделок может смениться полосой убыточных. Есть системы в которых сигналы однозначно трактуемые, а системы с очень субъективными правилами и сигналами. Поэтому оценка вероятности сигнала опирается еще и на интуитивный опыт.

Я стал размышлять о том, как мне избавится о этого дискомфорта в торговле. Положительное математическое ожидание конечно весомый аргумент. Но все таки недостаточный для комфортного психологического состояния. Я не говорю о том, что трейдинг должен быть приятным времяпрепровождением. Совсем нет, трейдинг должен быть просто работой с наименьшим возможным уровнем стресса. А как возможно достичь такого состояния в торговле? Реально ли это?


Как повернуть свой трейдинг таким образом, чтобы не рассчитывать  на положительное мат. ожидание, уйти от этого игрового момента в трейдинге? Мне кажется, что торговая система должна не зависеть от направления движения цены. Нет, не совсем так. Система должна иметь возможность работать при любом движении. Система должна иметь алгоритм, который с высокой долей вероятности выведет сделку в плюс при любом раскладе движения цены. Чувствуете разницу? Изначально нет никакого опасения в том, что сигнал не сработает. Сомнений нет, есть только четкий алгоритм, который выводит сделку в плюс. Если же все-таки ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены закрыть сделку в минусе, то ощущение потери будет осознанным и связанным с конкретной ситуацией, а не с несработавшим сетапом.

То что я писал о вероятностном подходе не лишено логики. И, в принципе, это работает. Но как оценивать вероятность сигналов? Естественно, только анализом истории. Ее можно делать самому, можно принять на веру то, что говорят другие. На днях я ездил в Питер, по дороге читал «Путь черепах. Из делетанта в легендарные трейдеры». Меня поразил подход к статистическому анализу торговых систем, который описывался в этой книге. Я вдруг понял, насколько субъективны все мои оценки вероятностей входа в рынок, насколько неоднозначно можно трактовать результаты анализа сделок. Насколько сложно объективно проанализировать торговую систему на исторических данных.

Я не отказываюсь от РА, я посвятил ему достаточно много времени, что бы просто так взять и отказаться от этой системы. Просто в другой системе, которую тестирую уже второй месяц я вижу смысл описанный выше. Более того, я начал рыть в эту сторону — искать алгоритмы, которые позволили бы мне работать в направлении трейдинга без сигналов. Вот такие мысли :)

Источник