Алгоритм

Книга мне очень понравилась, все основные правила разобраны по полочкам, читается очень легко, к аксиомам приводятся примеры в виде рассказов.

Первая аксиома рассказывает о рисках, она наверное запомнилась мне больше всего. Я тогда еще подумал надо начинать торговать 30% от капитала. «Если вы не волнуетесь, значит, вы не достаточно серьезно рискуете. Всегда играйте на значительные ставки.»

Четвертая аксиома про прогнозы: «Человеческое поведение непредсказуемо. Не верьте тому, кто утверждает, что предвидел будущее» открыла глаза на то, что ни кто не знает что будет завтра и куда пойдет тот или иной инструмент. Наверное после этой аксиомы у меня пропало жилание смотреть новости, и ютуб каналы где так красиво рассказуют всякие гуру о том куда пойдет рынок, а оказывается все на обарот и рынок идет в другую сторону.  

С пятой и шестой аксиомой я наверное бы не согласился, речь идет о торговли паттернами или моделями, что они все не работают, и о том что не нужно привязыватся к одному активу. По тому что в моем случаи это работает.

( Читать дальше )

Добрый день! Последний год я провел в ожидании глобального разворота рынка, поэтому сокращал позиции по сигналам от своего алгоритма PATTERN ANALYZER 2.0.(торговый робот на базе ПО по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER). В итоге потерял 15-20 % доходности. Но судя по текущей картине об этом жалеть не приходиться. В последние дни алгоритм дает новые сигналы на вход, но и сейчас я правлю риск-менеджмент стратегии руками и режу позы в 2 раза. Думаю, что мы находимся в середине пути. Пока мы не видели официальной статистики за последние месяцы, корпоративных дефолотов и много другого. Поэтому говорить о масштабах проблем и делать из этого прогнозы преждевременно. Для разворота рынка необходим рост финансовых показателей компаний! А в ближайшей перспективе этого ждать не приходиться. Согласны?

«Кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда» ©.

Сделал запасы на месяц.




В дивидендном инвестировании (создание и управление собственным Пенсионным фондом «Кубышка») психология занимает 95%.

Приходится искать триггеры, чтобы успокоить нервную систему.
Китайское слово «кризис» 危机 wēijī (вэй цы) представляет сочетание двух иероглифов:
«опасность» и «возможность» (пытливые филологические умы тут же оспаривают это, ибо у иероглифов есть другие
множественные значения).

Кризис свершился.
Я на фондовом рынке РФ с 1992 г., времен ваучерной приватизации.
На рынке недвижимости Уфы с августа 1993 года.
На бирже (ММВБ, Мосбиржа) с 2006 г.

Поэтому пережил падения фондового рынка РФ: 1998, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018.

Теперь 2020 г.

( Читать дальше )

Непростой, потому, что несмотря на кажущуюся очевидность, следовать ему почти невозможно. Попробуйте — увидите. Никого не пытаюсь учить или что-то навязывать. Излагаю то, что сформулировал для себя за годы трейдинга. 

Алгоритм не включает в себя процессы управления капиталом, а относится именно к торговле.

Вот он:

1. Разработать или откорректировать существующую торговую систему (ТС),      то есть описать:

          — Условия и правила входа в позицию. Когда входить, каким
             объемом, в какой инструмент.
         
          — Условия и правила выхода из позиции. Когда выходить,
             каким объемом.

2. Изложить ТС по пунктам на бумаге или электронном носителе.

3. Приступить к торговле строжайше следуя сформулированной ТС.

4. Если ТС не отвечает ожиданиям, то прекратить торговлю. 

5. Вернутся к пункту 1 и далее последовательно. 

( Читать дальше )

В свое время для алготрейдерских задач мне нужно было много оперировать датой и временем. Конечно, в С++ и Си есть библиотеки для работы с датой и временем. Но мне захотелось сделать свой велосипед, который бы мог легко и удобно превращать строковое представление времени в метку времени, менять часовой пояс, получать время UTC компьютера, преобразовывать метку времени в стандартный формат даты и времени и обратно и т.д. и т.п. Одним словом, целый спектр задач.

В итоге я сделал библиотеку xtime (ну, громко сказано «библиотека», это всего лишь два файла .cpp и .hpp). Для хранения и преобразования меток времени используется тип данных uint64 либо double, поэтому у данной библиотеки нет проблемы 2038 года.

Используемые типы данных:

• timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
• ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
• oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)

( Читать дальше )

Межрыночный анализ- один из кирпичиков Вашей подготовки к открытию биржи. Я приглашаю всех желающих получить этот уникальный алгоритм!

Подробнее на моём сайте:
https://dmitrykrasnov.com/mini-uroki/



( Читать дальше )

Сейчас многие обсуждают, что это было в РТС сегодня вечером. Некоторые находят одинаковые движения и в других контрактах в это же время.
Давайте посмотрим алгоритм реализации данного сценария.

Смотрим сначала минутный график:



Заглянем чуть глубже:



( Читать дальше )

Торговля на открытии биржи, первый час торгов. Индекс РТС.
Берем статистику, скажем, за последние три месяца.
Проверяем, как часто повторяется паттерн




Подбираем средние границы отклонения от последник коировок предыдущего дня.
Пишем алгоритм получения прибыли — со стопами(паттерн не реализовался). Важное условие — отсутствие значимых новостей.
Проверяем на истории, если нужно — подкручиваем границы.
Зарабатываем.
Все.

Вот мы видим график доходности, как защитить покупателя от того, что человек может подогнать тесты в ручную и показать вам резы. По итогу покупки окажется что вы купили кота в мешке. Есть решение ?