ri

Интересно мнение сообщества по их критериям когда состоится окончательный переход с RTSI-6.13(он же RIМ3) на RTSI-9.13(он же RIU3) ?
вероятно основным критерием должно быть кол-во сделок ?
на последней вечёрке во вт. 11.06.13 было:
RTSI-6.13(он же RIМ3) - 63657 сделок
RTSI-9.13(он же RIU3) - 6331 сделок
т.е. пока более чем в 10 раз пока лидирует старый конкракт.
Когда, т.е. в какой момент времени либо по какому событию произойдёт решающий перелом в переходе ?
кто что думает ?
интересно также ваше мнение по другим критериям, т.е. возможно стоит оценивать не по кол-ву сделок, а по ОИ или чему то ещё ?
мне это интересно(важно) с точки зрения падения волы(точнее даже просто более чёткий коридор) в текущем контракте и определении более точной точки экспира, хочу провести некий эксперимент с пирамидингом вокруг этой точки )
раз уж у меня RIМ3 совсем не задался(причин много, о них позже),
можно и поэкспериментировать )
с сентябрьского начну торговать по модифицированной стратегии...

PS
кстати по ОИ — извиняюсь за ламерский возможно вопрос, но кто где его смотрит  именно по ФЬЮЧУ ???
по опциям понятно что наверно наиболее достоверные данные на бирже
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
по фьючу что-то сходу не нашёл там (

PS2
ну и исход экспира в лучших традициях состоится по самому невероятному сценарию, если что головалка была тут
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/123483.php
и она пока работает!

Медведи с утра позавтракав и глянув на календарь, решили. Завтра день России, 12 июня. Сделаем-ка подарочек, опустим фьючерс на индекс до 120000. Красивое круглое число. Заодно покажем этим быкам как мы их вертеть можем, а то тоже мне ОИ задрали. Пусть вариационочку и довнесут.
10 минут до промежуточного клиринга у быков. Будет минутная свеча в 5000 пунктов? Наблюдаем. 

Трейдинг - это настоящая серьезная работа. Если вы хорошо работаете, то кроме удовлетворения от каких-то результатов вы должы обязательно устаете, поэтому надо отдыхать и расслабляться. Вот собственно интересно как вы делаете ЭТО или даже как бы вы хотели делать это но не можете по некоторым объективным причинам?

Добрый день! Буду краток)… В предыдущем блоге http://smart-lab.ru/blog/123273.php я высказал свой среднесрочный взгляд на  ситуацию. Пока придерживаемся прежнего сценария, ждем перехода на новый контракт. Сидим в кеше. Не дергаемся! После экспирации еще раз почещем свои, расслабленные весной, головы и перейдем к решительным действиям ( если ничего радикального, конечно, не случится за это время, хотя было бы неплохо пощупать новые лои, но могут ведь не дать!). Что касается лонговых позиций, открытых в диапазоне 127-128 ( личные средства), то я и их прикрыл  сегодня утром в районе 131 500… нефть похоже скорректируется да и S&P какой то вялый, сам не знает чего хочет (если закроет день выше 1650, то и мы можем пробить диапазон 128-131 вверх, опять таки  при условии растущей нефти, хотя  сегодня-это маловероятный сценарий), а иначе вниз… Вообщем как уже писал ранее, жадность-не мой союзник да и погода вроде налаживается… отдохну еще недельку, ну и буду внимательно смотреть  какие еще безумные фокусы нам покажут перед июньским заседанием ФРС !

   Берегите себя! Удачи!

Здравствуйте, коллеги!

На вечерней сессии поступил сигнал на покупку фьючерса RIM3 по цене 129000 п., стоп-лосс 126900 п. (-1,62%), выход из позиции будет производится с переносом стоп-лосса (ориентир по движению — 137000 п. (+6,2%).

Сигнал был связан с пробоем клина вверх, фиксацией цены на часовом графике выше бывшей линии сопротивления (после лжепробоя вниз, что дает движению бОльшую силу) и подтвержден выходом вверх фьючерса из трехнедельного коридора. На графике видно, что тренд каждую неделю терял свою силу, на это указывает дивергенция MACD-Histogram (линия 1). Дополнительным сигналом послужила дивергенция по данному индикатору на текущей неделе (линия 2). По индикатору RSI также присутствовала дивергенция (линия 3). 



Индекс РТС на дневном графике нарисовал фигуру «голова и плечи», и его значение сейчас находится вблизи основания фигуры. Это было причиной для рассмотрения открытия позиции в лонг с коротким стопом, так как краткосрочный пробой данной линии может быть банальной ловушкой для шортистов, но который дает возможность заложить небольшой риск на сделку при открытии длинных позиций. При реализации сценария роста на графике уже можно будет увить фигуру «двойное дно», реализация которой будет проходить при уверенном пробое 1460 п.

( Читать дальше )

Пока всё складывается. Под закрытие основной сессии упали. Выбили у кого-то стопы. На вечёрке ещё раз резко вниз сходили (не без помощи Си)- ещё стопов собрали. При этом доллар, как заколдованный, на месте стоял. И на этом неподвижном дорогом долларе Ри под закрытие вечерней сессии на +1,7% задрали. Возможно, доллар держали на десерт — чтобы на открытии обеспечить рост Ри (при помощи снижения Си). Тогда мы даже на нейтральном внешнем фоне можем гэпануть вверх, а дальше само пойдёт. А бутафорский рост ОИ в Ри под экспирацию сами об себя закроют. Цена вопроса — всего 500000 руб., а сколько шума вокруг ОИ было!

Смотрю сижу на евродоллар. Растет, стервец, рвется наверх, давит наверх уверенно. Это гигантские потоки капитала льются. Вообще, считаю, что денежные потоки первичны. И показывают на самом деле что и как. Это на рынке акций есть какие-то идеи, интриги и прочее. На рынке денег есть деньги и все. Много денег. Очень много.

Так вот. Рост евродоллара традиционно дает пинок РИ. У них же даже цифры похожи! 1.3115 — ждем ри на 131100 )) Хотите или не хотите — туда пойдем.
Брент пытаются теперь как тормоз для рубля подпродать. Не выйдет, ребята. Брент тоже наверх хочет. И тоже из-за доллара.
Это я к чему — рубль недооценен. Зачем его потащили на 32200? Отвлечь внимание, закончить дела и отпустить с синяками восвояси.

Кому интересно. У меня позиция как кассетная бомба — от 32250 до 31500 рассыпана. Хрен меня выкинет. Ну, разве что на 36 000 ))))))

UPD. Комменты принимаю все. Спорить или кормить троллей не буду. Сам жру :)) 

Спекулятивная сделка ибо делать нечего особо.

Цель 137 000 
стоп 128 800
В ГО 10% счета.
risk 21.3% текущего ГО или 2,13% счета
потенциал 48,56% ГО или 4,856% счета
R/P = 2.28

ОБОСНОВАНИЕ — РЕАЛИЗАЦИЯ ДВОЙНОГО ДНА

Вопрос для публики — если РИ выльют на 120.000, то сколько ждать от SI. 
Вопрос скорее для нового контракта. 

Почитал тут комментарии уважаемых людей по текущей ситуации, и некоторые из них уже успели на пятничной вечерке встать в лонг, да еще с плечем. 
   
    Если по технике, различным торговым алгоритмам и т.п. смотреть — то лично у меня ни одна система о лонге вообще и близко не помыслила,  ведь небыло даже намека на отскок ни у нас ни на внешнем фоне — закрылись в пол с обновлением лоев.
   
    Хотелось бы расширить свой кругозор и узнать — что это за факторы, полагаясь на которые люди покупали Ri в пятницу и ещё оставляли лонг на выходные? Повторюсь, что технических предпосылок для этого точно не просматривалось.

Заранее спасибо за аргументированные ответы.

---

Вообще этой весной вдруг стали отлично работать даже самые примитивные торговые системы, вот например тупо на скользящих средних…  ну нету тут лонга и близко =)