ri

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/129528.php

Хорошо пошли, а Ri пошла быстрее, чем ожидал. Так как Si более инертна она свое движение недоделала. Держу позу.

Ri, скорее всего, может еще подрасти на 1000-2000, но не более. Похоже перейдет в какую-то пилу. Пока вышел из позиций на 75%.

Размышления я на среднесрок.
Si делает вход в намеченную  зону и делает сильное движение в район 34 (а там как попрет).
Ri после небольшого роста или стояка идет на пробивание 120 000 (если фортанет можем и 90 000 пощупать).

По Si все идет по плану http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/127956.php


Идем на в зону 32,7-32,5, там буду разгружать.


По Ri идем на 131 000. Что потом, незнаю.   

Сегодня на открытии торгов была открыта позиция по Gold снова. И был снова открыт лонг по 1259,20.


на дынный момент сейчас в открыто 3 инструмента Brent, Gold, Eur/Usd

Позиция по Gold — лонг, которая была открыта 1 июля, в пятницу во второй полвине дня
потерпела неудачу и была закрыта по стопу по цене 1231,60. Убыток по данной сделке
составил 1,33%. Особого вреда убыток по данной позиции счету не принес. Это также видно из PrtSc.
Лимит откр поз на момент открытия позиции по Gold был равен 59 538,96, текущий 59
704,98
На данный момент, открытыми остаются позиции по двум инструментам, которые
подтверждены PrtSc:
Ed_short_от 1,2917
Brent_long_от 104,41 (BrQ3)

Мой стейт за 3.07.13г. то брокера
Это рекордный день по количеству контрактов РИ — 749 контр.
Это методику я назвал метод гу...  да никак не назвал это просто скальпинг.)))
В сегодняшних реалиях ожидать рост надоело, шортить на 2-х годичных лоях опасно, поэтому остается скальпировать. Надо признать, что на этой неделе коньюктура рынка для скальпинга благоприятствует. Особо сильных и резких выносов, задергов не было.

Итак.
Депо 89 000 р.
Вариационка 10 361 р.
комиссионые 1127 р.
Чистыми 9 234 р.
За день 10,3%.
Неплохо. Но обольщаться не стоит. К такому рынку быстро привыкаешь, а он очень часто меняет характер движения, амплитуду. И надо суметь на следующей торговой сессии адаптироваться к новому движению.

( Читать дальше )

Всем привет. После небольшого перерыва, решил опубликовать некоторые свои наблюдения в графических изображениях.
Это РИ склейка с начала 2006 года до 21.06.13 (день полностью):


 А это таже склейка РИ с 2006 года до 21.06.13, только без гэпов и вечерней торговой сессии(выраженная в реальных пунктах цены за день):

( Читать дальше )

Ошибки надо признавать, глюканул я не хило )))
Опровергаю свой пост: smart-lab.ru/blog/127988.php

Ошибка была в том, как правильно указали мне в комментах, что перепад в курсе доллар-рубль нужно учитывать не на всю стоимость контракта, а только на величину маржи.

Т.о. при шорте RI и падении курса рубля маржа будет выше, чем если бы курс был стабилен.

Для тех, кому я успел запудрить мозг, привожу расчет по реальным данным.

Шортим 06.06 по 127530 (по цене закрытия), откупаем шорт 01.07 по 126550 (по цене закрытия). По итогам прибыль 980 пунктов или 718 руб.

Если бы курс был стабильным с ценой пункта 0.644758 дня шорта, то прибыль была бы  980 * 0.644758 = 632 руб, т.е. меньше.

Допустим, вы шортили RIU3 на среднесрок по 126800 в середине июня. Возьмем для определенности 15.06.2013.

Сегодня есть возможность закрыть шорт с прибылью по 125800.
Заработок составил 1000 пунктов.

Однако, давайте посчитаем прибыль в рублях.

Один пункт RIU3 стоил 0.632772 рубля 15 июня.
Сегодня же он оценивается в 0.658526 рубля из-за разницы курса доллар-рубль.

Считаем финансовый результат сделки:
126800 * 0.632772 -125800 * 0.658526 = -2607.0812

И вместо прибыли имеем убыток в 2607 руб. на контракт.

Вывод: среднесрочные торговые системы должны прибыль свою считать не в пунктах, а в рублях с учетом курса доллар-рубль на моменты сделок.
Очень может статься, что красивая эквити в пунктах окажется совсем некрасивой в рублях.

Вырисовывается четкий канал на часовиках по Ри. Цена как раз оттолкнулась от верхзней границы канала. Про лонги лучше пока забыть.



 

Уважаемые единомышленники, прошу вашей позитивной критики. В данный момент (16:45) два страйка с наибольшим ОИ — 125 000 и 135 000. Означает ли это, что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ наибольшая вероятность июльской экспирации в данном диапазоне (с возможными НЕБОЛЬШИМИ отклонениями)? Повторяю, на данный момент.