forts

Вот так золото — тихая гавань! В торгах 22 августа на биржевом рынке РТС цена золота в декабрьском контракте пробила уровень $1900 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).

5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке акций RTS Standard по итогам основной торговой сессии впервые с 2008 года достиг 915 041 218 долларов США или 25 477 675 648 рублей. Всего по итогам дня участники рынка ценных бумаг заключили в RTS Standard 91 155 сделок. Читать
5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке FORTS по итогам основной торговой сессии впервые с 2011 года достиг 16 003 624 010 долларов СШАили 445 592 104 023 рублей или 8 762 666 контрактов.  Всего участники срочного рынка РТС в этот заключили 1 296 428 сделок. Читать

После столь мощного движения на рынке было очень интересно посмотреть на свежие данные по открытым позициям:

Как оказалось, юрики закончили неделю в лонгах (нетто-лонг 73 тыс. контрактов), засадив в шорты физиков. Что ж, посмотрим кто окажется прав :)

Графики по остальным инструментам, как обычно, можно посмотреть здесь.

По итогам торгов в июле 2011 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 4 314,16 млрд. рублей или 74,62 млн. контрактов, в том числе 524,96 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца в денежном выражении составил 363,87 млрд. рублей или 7,93 млн. контрактов. Лидерами являются фьючерсы на Индекс РТС, на курс рубль/доллар и доллар/евро, а также фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Посмотреть полный список

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 25.07-29.07:

RTS



( Читать дальше )

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)


( Читать дальше )

В соответствии со спецификацией контрактов 15 июля 2011 года были определены цены исполнения контрактов: UR-7.11 – 117,31 $/баррель; BR-7.11 – 118,34 $/баррель

Сегодня на торгах в FORTS цена декабрьского фьючерса на золото GOLD-12.11 достигала значения 1600 $/тройскую унцию. 

Объемы торгов фьючерсами на курс «рубль-доллар» и «евро-доллар», торгующихся на FORTS, в 1 квартале 2011 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 171,9% и 158,6% соответственно, что, по версии одной из крупнейших мировых независимых деривативных организаций Futures Industry Association, позволяет назвать их самыми быстрорастущими контрактами на валютные активы в мире.
В ТОП-10 самых ликвидных валютных контрактов в мире эти два инструмента денежной секции срочного рынка РТС уверенно заняли третье и восьмое места. По итогам первых трех месяцев объем торгов фьючерсом «рубль-доллар» на FORTS составил 29 187 432 контракта, а фьючерсом на пару «евро-доллар» 9 325 589 контрактов.
Также в числе самых ликвидных мировых производных финансовых инструментов остаются фьючерс на Индекс РТС и фьючерс на нефть сорта Brent. По данным исследования, первый контракт занимает седьмое место в ТОП-10 самых ликвидных инструментов на индексные активы, а второй расположился на 14-ом месте в ТОП-20 контрактов на энергоактивы.


( Читать дальше )