cme

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тестирую стратегию пару дней.  Скальпинг NQ, YM, GC, CL.  Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%.  Планирую написание робота. Нужен партнер.  В случае интереса — в личку плиз.

www.cmegroup.com/trading/fx/russian-ruble-us-dollar-futures-and-options.html

www.cmegroup.com/trading/fx/fx-futures-blocks-and-efps-market-makers.html

Друзья, доброго времени.

Недавно начал работу с фьючерсом на нефть (CME-шным) и обнаружил, что ГО по нему колеблется от 500 до 7000 долл. за контракт. Могли бы посоветовать брокеров, которые предлагают невысокое ГО по данному инструменту?

Всем здравствуйте

Суть вопроса на примере опционов июльской серии:

1)  На ММВБ

 А) при покупке 100 штук опционов колл страйк 140 на РИ по цене 1150 пунктов (дельта 0,3) при цене БА 136560 резервируется маржа в размере примерно 160000 руб

Если делаем стратегию дельта-нейтральной и продаем 30 штук фьючерсов, то требуемое маржинальное обеспечение снижается до 80000 руб

Б) покупаем 300 коллов Брент 68 страйк по 1,39 (дельта 0,35), БА 65,43$. Маржа требуется около 295000 руб

Если делаем дельту нейтральной и продаем 105 фьючерсов, то требуемая маржа снижается до 133000 руб

2)   На Американских биржах (в частности Nymex)

При покупке 3 контрактов  (по-нашему 300 лотов) колов 62 страйка с дельтой 0,33 по 1,08$ со счета списывается сумма 3*1,08*1000=3240$

При приведении позиции к дельта-нейтральной и продаже 1 контакта БА по 59,29 (по-нашему 100 лотов) резервируется дополнительно под этот контракт 2455$ (хотя требуемая маржа под 1 лот фьючерса WTI 4055$) – т.е. требуемая маржа под эту продажу уменьшается (по методике SPAN), т.к. в позиции учитываются купленные коллы

( Читать дальше )

Желаю вам приятного просмотра!

( Читать дальше )

______________

Михаил Дорофеев теперь не только управляющий портфелем DTI Algorithmic, но ещё бот!

Предлагаю вам принять участие в тестировании нашего нового (и пока полузакрытого) продукта. Это телеграм-бот, который присылает ежедневные сигналы для торговли на американском фондовом рынке.

Наша торговая стратегия называется Судья Дредд, и она полуавтоматическая: за качество идей и доходность отвечают искусственный интеллект и наш мощный Михаил Дорофеев. Он известен вам по инвестидеям, трейдерским инсайдам и аналитике.

Инструменты: 2000 наиболее ликвидных акций NYSE, 50 наиболее ликвидных ETF и топ-20 фьючерсов CME.

Подробности в Telegram: https://blog.dti.team/drd-smartlab