cme

Добрый вечер!
Ликвидность нашего рынка оставляет желать лучшего, подумываю переходить торговать на Чикагской товарной бирже CME. Подскажите укакого брокера лучше открыть счет для опционной торговли (без повышенных маржинальных требований)?

Хотелось бы услышать отзывы — о программе, поддержке и прочих ньюансах.
Сам торгую на Фортс — ED — остальные пары неликвид пока, да и клиринг вечерний не в тему.
Есть ли смысл заморачиваться с БКС в этом направлении?

Это моя первая запись на смартлабе. Читаю давно, но писать было нечего. Решил начать вести свой блог. Торгую 3 года на форексе, за это время было много взлетов и падений. Последнее время начал задумываться о переходе на фьючерсный рынок. В качестве ознакомительной торговли на фьючах решил попробовать пройти отбор в TopStepTrader. В принципе особо ни чем не рискую и тем не менее ощущение не то что на демо.

Зарегистрировался для прохождения отбора на 50К. Правила там конечно жестковатые, но с другой стороны 50К в управление просто так на дороге не валяются.

( Читать дальше )

Как вы относитесь к тому что в этом году с 24.07. на CME по Евро вырос обьем контрактов по открытому интересу до — 40000 и более, притом на попытках обновить максимумы (1.33 и 1.34) Что ждет РТС при таком усилении продаж Евро  при его росте. Это в предверии новостей от ФРС.

План до конца 2013 г.:

1. принять участие в UTchallenge NYSE — показать мастер-класс, стать трейдером компании UT;

2. открыть ПАММ счет в одном крупном ДЦ — за 2 года торговли привлечь инвестиций больше 1 млн. USD (да-да именно ДЦ :)

3. постараться изучить до конца С#


План на 2014-2015 гг:

1. принять участие в  worldcupadvisor  — показать лучший результат

2. написать торгового робота

Пора заявить миру о себе :)
И вам Удачи!!!

Всем привет, 
Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ, и заполнявшие самостоятельно, либо знающие, как правильно заполнить форму W8BEN, окажите любезность, подскажите, как правильно заполнить эту форму применительно к торговле на СМЕ? особенно интересует раздел формы с сылками на Tax Treaty. 
В любом случае, спасибо

Обращаюсь к уважаемому сообществу. Если кто то сможет — подскажите блоги, которые можно почитать на тему особенностей работы на CME с mini S&P500. Не знаком с торговлей фьючерсами, поэтому хочу понять, что это и с чем его едят. Заранее всем благодарен.

Всем доброго дня. Не так давно нашёл грааль. А вот дзен трейдинга пока не прстиг. 
Объясню: понимаю как надо торговать в общем плане. Всегда знаю где будет рынок И так далее. Но а дзен пока не постиг. Это значит, что не постиг саму практику входов и потерь. Веду упорные тесты и расчеты.
И чувство на душе странное. Паравозик с деньгами пока проходит мимо меня.
Да и сам трейдинг мне глубоко неинтересен. Деньги нужны для совсем других дел и реального сектора. А деньги ради денег — считаю тупиковым путем. И это плохая цель.))
Вообщем этот пост просто мысли — не более.

И да, дорогу осилит идущий.
Кто ищет, тот всегда гайдет.
Так что друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Ищите.
Ведь смысл жизни это — путь.

Всем хорошего дня и профитов. 

Вот и закончился мой первый месяц на CME. Месяц первый, но какой веселый был месяц.
Итоги:

• 16 сделок- все в лонг
• 3 выхода не по системе
• 50% прибыльных сделок
• прибыль 24,4% 

Сравнивая с торговлей на FORTS, по той же системе, просто плакать хочется.

• 1 сделка в шорт
• прибыль 5 % 

Постепенно прихожу к тому, а зачем оставлять счет на нашем «РЫНКЕ».

-Диверсификация?
-Так я вроде не инвестор.
Как в той поговорке, «Нести тяжело, а бросить жалко» за 5 лет, как родной стал. 
Решено, еще буквально пару сделок, и брошу;)

На СМЕ существует класс инструментов с пониженной маржин.
Инструменты являются комбинацией фьючерсов.
В комбинации используются мат. операции +, -, * и /.
По SPAN маржин комбинации может составлять от 2% от одного из фьючей в комбинации.
 
Краткое пояснение:
SPAN дает снижение относительно маржин на фьюч до 5-6 раз при торговле ф. календарными спредами, комбинациями ф. на один БА или на родственные БА. Это и понятно — волатильность таких комбинаций ниже.
Для исследуемого класса инструментов снижение составляет 15-20 раз.
С одной стороны, такая щедрость настораживает.
Но с др. стороны, понятно, что настороженность является следствием неполного понимания на сегодняшний момент этой щедрости.
 
Кому, имхо, может быть интересно это исследование:
— студентам/аспирантам/… для использования в дипломных и научных исследованиях
— трейдерам с малым депозитом
— трейдерам, нацеленным на малую волатильность (если подтвердиться предположение о таковой)
— трейдерам, ищущим новые инструменты/рынки (ликвидность гарантирована, т.к. в комбинациях одни из самых ликвидных ф. + собственные стаканы комбинаций)


( Читать дальше )