Блог им. Taxfreelt

Евро доллар и ситуация на опционном рынке CME

Последние дни идет болтанка в коридоре по евро доллару. Сверху это 1.34 снизу это 1.33 — 1.332 Все ждут данных в четверг по безработице, по прогнозу они будут лучше, количество заявок  снизится и это могут использовать для начала укрепления доллара по всему спектру рынка а также еще одной волны вниз на фондовом рынке. Так как восстановление рынка труда — больше вероятность сворачивание QE-3 Взглянем на ситуацию на опционном рынке. Я веду табличку с коэффициентом put открытого интереса ( ОИ ) / call открытого интереса (ОИ ) по текущему месячному контракту а также недельному. Данные из daily bulletin биржи cme. Это sentiment индикатор и имеет противоположное значение, т.е если он увеличивается — пара евро доллар должна падать и наоборот. Месячный коэффициент почти никогда не бывает меньше 1, важна не его цифра конкретно на день а динамика. Недельный коэффициент бывает как больше 1 так и меньше 1. Данные по нему которые идут в русле изменения месячного контракта — усиливают сигнал. Данные по последним дня таковы

 
20.08 — 1.48 0.89
21.08 — 1.49 0.97
22.08 — 1.48 1.02
23.08 — 1.5 0.92
26.08 — 1.53 0.99 1.28
27.08 — 1.57 1.06 1.32

 
где первая цифра — дата, вторая put/call ratio по ОИ на сентябрьском контракте, третья цифра — недельный контракт и четвертая — октябрьский контракт. Как видно — сокращается ОИ call и растет ОИ put. Все было бы просто не используй трейдеры опционы как хеджирование покупок фьючерсов. Тем не менее — по моим наблюдениям именно на евро долларе этот индикатор показывает достаточно неплохие результаты. Он заранее начинает показывать развороты рынка и при надлежащем money management позволяет прибыльно торговать. Вот и сейчас он указывает на шорт евро.

Выше сказанное — не является торговой рекомендацией, кому интересно читайте, разбирайтесь, это все лично мое видение ситуации.
3 комментария
Блин ну всё так, но ведь выборы, ну куда от них деться, пара вопреки всему может выстрелить сильно в верх в начале сентября.
avatar
Taxfreelt, оно будет решать (заседание феда)за несколько дней до него и по факту решения, а за это (3 недели)время могут в начале месяца резко вынести в верх и вернуть назад или там постоять слегка сползая, конечно всё может быть, но пока считаю, что сейчас в течении нескольких дней будет коррекция, может лучший момент для лонга в расчёте на вынос будет 2-4 сентября.
avatar
Taxfreelt, :-))
avatar

теги блога аможетнахуйтебесходить?

....все тэги



UPDONW