CME

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/21.html





( Читать дальше )

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/20.html

157 тик, новый рекорд:)

 

( Читать дальше )

cmetrader.blogspot.ru/2013/05/17.html

50 тик

 

Привет всем! 

Решила поделиться своими мыслями насчет комиссий за торговлю фьючерсами на СМЕ и на ФОРТС на примере 1 контракта евро-доллар.

За сделку на ФОРТС брокер списывает 2 рубля за круг. Капиталлистический брокер берет 5,54$. На первый взгляд, дорого. Но нехитрый расчет показывает: стоимость одного тика ED на ФОРТС 3,13 рублей, а одного тика на западе 12,5$ и, следовательно, комиссия на русском рынке перекрывается одним тиком менее чем в два раза, а на западе более. 

Для наглядности возьмем такой пример.  Взяв 10 тиков на 6Е, трейдер получит прибыль 125$, заплатив 5,54$ комиссии. Чтобы получить такую же прибыль на 10ти тиках нашего ED, мне нужно проторговать 124 контракта, заплатив при этом 248 рублей! 

Таким образом за один и тот же профит на западе я плачу 5,54$ (172 р) а у нас — 248 р, что почти на 45% дороже. Это с учетом того, что, к примеру NinjaT. в разы лучше нашего Квика. Про ликвидность западного рынка и нашего вы тоже вкурсе. 

Вопрос к вам, форумчане:  1. Это у меня такой дорогой брокер или вы также платите?                 2. Как вы думаете, за что такая цена? :) за возможность торговать маленьким депозитом?

На рисунке ниже — Watchlist основных Futures (базовый Watchlist). Можно исполользовать любые списки, в том числе динамически-создаваемые «ловушки»-скринеры, как замена finviz.com. Правая часть таблицы (столбцы) — текущие (момент) уровни инструмента (в данном случае фьючерса) относительно того или иного уровня Camarilla Pivots, рассчитанного относительно предыдущего дня. Остование или опережение уровня показаны в относительных величинах (%) и помимо этого выставлена синяя сигнализация поля при близком нахождении (менее чем столько-то долей %).

Как я с этим работаю — сортирую нужные столбцы (например по столбцу Pivot Point) и дальше уже вывожу инструмент в графическое представление.


( Читать дальше )

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/16.html

110 тик. обновление:) 



( Читать дальше )

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/15.html

130 тик мой новый рекорд:) 

 

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/14.html

74 тик 

 

Добрый вечер! Слышал как то о проп конторах, где удаленно на демо показываешь 15-20% в месяц и тебе дают реальное бабло на счет % забираешь себе! кто че знает отпишитесь, а то наш рынок заеапал меня:) Хочется Золотишко поторговать на фортце оно корявое, как и сам фортс))

Хотелось бы поделиться мыслями, может быть я не так считаю? Выходит не всё так гладко с побегом из России  в Чикаго на CME mini S&P 500 ?

Низкая волатильность на нашем рынке и пустой стакан в этом году наводит на грустные мысли. Переход с FORTS на CME решает несколько важных проблем, но в результате не помогает с основной — с проскальзыванием! Реклама зарубежных рынков на каждом углу! На Российских площадках недостаточно ликвидности? В Америке всё супер и сплошной позитив? И я так думал… Уже брокера выбрал и клиринг… НО при тестировании алгоритма на miniS&P получил неутешительные результаты и сел разбираться в чем проблема :

Сейчас при входе 60 контрактов RI в среднем съедают 2 тика (20 пунктов) чтобы исполнилась заявку «по рынку». При увеличении входа в сделку до 180 контрактов проскальзывание еще увеличится и по факту будет съедать уже значительную часть прибыли в год. Казалось бы можно решить проблему и уйти на CME, где стакан в основное время торгов позволяет с минимальным проскальзыванием в один тик (0,25 пункта) исполнить заявку «по рынку» практически на любую сумму.

Калькулятор :


( Читать дальше )