шум

При длительном провождении времени около терминала, шумными становятся не ряды цен, а вы сами и сделки соответствующие.

Вот так я слил весь дневной профит(

Предыдущие топики темы

http://smart-lab.ru/blog/79615.php
http://smart-lab.ru/blog/79356.php

Вот так выглядит совмещенная обертка с разным шагом




Растянутый этот же график



( Читать дальше )

Первая часть топика:

 http://smart-lab.ru/blog/79356.php

  Таки допилил я алгоритм нахождения площади области обертки фрактала цены. Алгоритм не усложнял — просто суммирую высоту обертки для данной координаты сдвигая на условную единицу ширины, что и считаю площадью. Обертка построена как выпуклое множество. Зная высоту свечи (hight — low) и высоту обертки для координаты x можно уже побаловаться с понятиями «шум», а беря отношение площади одного и того же участка графика (скажем первые 100 свечек) но построенных для разного шага обертки (скажем площадь обертки с шагом 100 к обертке с шагом 18 для 100 свечей) можно уже говорить о параметре «размерность фрактала», оно же «сложность» оно же числовой параметр «пилы» в локальной области. Далее попробую глянуть как зависит «выстрел» и боковик от полученных значений и есть ли там закономерности.

Участок исходного  графика



Шаг 8
 

( Читать дальше )

:) честное слово, получилось случайно… наверное склад ума похожий ))) раз на такой заносчивой пиле задумались об одном и том же 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/79318.php

Как определить уровень шума в такие дни, как определить куда все же идет тренд. Мною предложенное решение родилось еще до поста Тимофея… )))  но реализовал «обертку» лишь сегодня. Это первый этап. Еще надо найти площадь «завернутой» поверхности, построить среднюю трендовую линию (сверху и снизу под текущей свечей как будет видно из изображений ниже имеются разные вектора-направляющие потому как  многоугольник-обертка сверху не синхронна по координатам с нижней оберткой), посчитать коэффицент шума путем деления площади обертки на площадь под свечками (от hight до  low), ну и еще найти кое какие метрики. Все это хочется как-то преобразовать в графики разных производных от этих переменных и понять :) какой бывает рынок в плане характеристик «шума» и когда начинается «шумный рынок» и в него лучше не лезть, а когда он наоборот намекает на «чистую» трендовую составляющую и в него надо во что бы то ни стало входить

( Читать дальше )

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело на миллиардера Михаила Прохорова, срочно покинувшего страну «чтобы поддержать наших футболистов в Варшаве». Экс-кандидат в президенты Российской Федерации обвиняется по статье 279 УК РФ в организации вооруженного мятежа в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России. Или, переводя юридическую казуистику на язык родных осин, ФСБ обвинила Прохорова в создании заговора, направленного против гаранта Конституции — Владимира Путина.Как сообщил журналистам руководитель Центра общественных связей ФСБ России (ЦОС) Сергей Игнатченко, в созданную и финансируемую Михаилом Прохоровым подпольную военизированную организацию входило более 500 человек, костяк которых составляли бывшие и действующие офицеры спецназа ВДВ и ГРУ. Своей целью они ставили совершение вооружённого переворота в стране, который планировали провести сегодня, 12 июня, в День России.По словам Игнатченко, для выполнения задуманного Михаил Прохоров вступил в преступный сговор с лидерами внесистемной оппозиции Сергеем Удальцовым и Ильёй Яшиным, которым была поставлена задача отвлечь внимание властей от готовящегося путча. Кроме Михаила Прохорова в подготовке вооружённого переворота принимали участие и вчера были арестованы командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов и заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Александр Шляхтуров.«В ходе обысков, проведенных следователями СУ ФСБ России в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 279 УК РФ, в квартирах у генерала-полковника Владимира Шаманова и генерала-полковника Александр Шляхтуров изъято большое количество агитационной продукции и литературы с антигосударственными лозунгами, оружие и боеприпасы, электронные базы данных и компьютеры, содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела. Кроме того, у генерала-полковника Владимира Шаманова изъяты список участников вооружённого переворота, назначенного на 12 июня 2012 года. В списке более 200 человек, все они уже задержаны, доставлены в следственный изолятор Лефортово и дают признательные показания», — заявил Сергей Игнатченко.
Михаил Прохоров уже отреагировал на раскрытие заговора в интервью, которое он дал английскому телеканалу BBC: «Я только что разговаривал с оставшимися на свободе своими сторонниками. Мы считаем, что всё только начинается. Арест генералов — это не постановочные обыски в квартирах марионеточных путинских «оппозиционеров» Навального и Собчак. Офицеры не простят чекисту Путину оскорбления чести военного мундира. Владимира Шаманова любят в войсках. А Александр Шляхтуров, являвшийся начальником ГРУ, успел заслужить доверие и авторитет у офицеров военной разведки. Поэтому, если удастся в нынешней непростой ситуации услышать друг друга и отступить на шаг назад, это будет в интересах всех нас. Отступить и ударить. Только ударить уже без подготовки, ударить спонтанно. Чтобы власть этого не ожидала. Не была готова. И, главное, чтобы не успела внедрить в процесс подготовки переворота собственного информатора».На вопрос журналиста, каким образом Прохоров собирается управлять оставшимся в России бизнесом миллиардер ответил, что в России у него уже ничего не осталось, поэтому единственное, о чём он жалеет сейчас, это о сорванных планах по открытию производства «Ё-мобилей». По словам Михаила, пока он останется жить в Лондоне, где у него «много настоящих, старых друзей».

На атомной электростанции «Пенли», принадлежащей коммунально-энергетической Electricite de France (EDF) и расположенной на северо-западе Франции, где накануне произошло возгорание, обнаружена утечка радиоактивной воды в охлаждающем насосе реактора, передает Би-би-си.Согласно заявлению EDF, утекающая вода собирается в специальные резервуары. Утечка не представляет угрозы для окружающей среды. Охлаждение реактора происходит в штатном режиме.Electricite de France — крупнейшая в мире по рыночной капитализации коммунально-энергетическая компания, контролируется французским государством. EDF управляет генерирующими активами в Европе и Северной Америке, в том числе почти 60 ядерными реакторами во Франции. Компания также оперирует газораспределительными, электросетевыми активами в Европе. Чистая прибыль группы по итогам 2011г. составила 3,01 млрд евро, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным показателем 2010г.
Если ситуация на АэС получит продолжение чем не повод для коррекции.

Сейчас я попытаюсь немного пообобщать мысли по поводу бизнеса в информационном пространстве. собственно, прототипом является трейдинг и все околотрейдинговое, но, я думаю, в любых других бизнесах, связанных с информацией, аналогии отыскиваются легко.

1. информация содержит полезный сигнал и бесполезный шум.
2. сигнал позволяет извлекать прибыль с более-менее предсказуемым результатом. 
3. шум дает случайные результаты, в том числе положительные, в том числе сильно положительные. 
4. разница между эксплуатацией сигнала и шума находится в устойчивости результата. неустойчивый результат не дает возможности строить надежный бизнес.
5. подавляющее большинство потребителей информации недостаточно компетентны, чтобы отличить сигнал от правдоподобно выглядящего шума. более того, для подавляющего большинства сам сигнал будет выглядеть менее правдоподобно, чем лучшие образцы правдоподобно выглядящего шума.
6. информационный бизнес как правило имеет очень низкий порог входа, поэтому большинство представленного на рынке продукта имеет низкое отношение сигнал/шум.

( Читать дальше )

Заметил что в тильтовые дни всегда смотрю на минутки. Вот хорошее объяснение Талеба из книги  «Одураченные случайностью».

Филострат в Монте-Карло: различие между шумом и информацией

 
Мудрый человек слушает смысл, а дурак — только шум. Современный греческий поэт К. Р. Кавафи написал пьесу в 1915 по мотивам пословицы Филострата : боги чувствуют события в будущем, обычные люди — в настоящем, но мудрый чувствует события, которые собираются произойти. Кавафи написал:
В интенсивном размышлении скрытый звук приближающихся событий достигает их и они слушают почтительно, в то время как на улице люди не слышат ничего вообще.
Я трудно и долго думал о том, как минимально привлекая математику, объяснить различие между шумом и смыслом, и как показать, почему важен интервал времени в оценке исторического события. Симулятор Монте-Карло может обеспечить нас такой интуицией. Мы начнем с примера, заимствованного из инвестиционного мира (мира моей профессии), поскольку его можно объяснить довольно легко, а концепция может использоваться в любом применении.


( Читать дальше )