форекс

В начале прошлой недели ослабление рубля продолжилось, но к концу недели рубль вернулся на уровень вблизи 13.5 (за юань). Фьючерсная кривая CNYRUB несколько поменяла конфигурацию, и ближайший фьючерс (декабрьский) опять торгуется по цене значимо ниже CNYRUB_TOM. Причиной этому является неопределенность относительно доступности юаней (на сроке несколько месяцев) в России после окончания действия лицензии OFAC, а также, по-видимому спрос отдельных участников на продажу фьючерса в целях регулирования ОВП.

Ситуация с мгновенной валютной ликвидностью в России не ухудшилась после окончания длинных выходных в Китае. Ставки по юаням овернайт остаются вблизи 14% — примерно на уровне стоимости предоставления юаней по операциям валютный своп с Банком России.

Банк России опубликовал объем нетто-продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами – в сентябре экспортеры продали иностранной валюты на сумму около $8,3 млрд (в долларовом эквиваленте). На наш взгляд, эта цифра занижена (даже с учетом сентябрьской динамики рубля).

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 15 октября: ¥ — Р13,4987, $ — Р96,1021, € — Р105,4854




cbr.ru/

Сопровождение сделки — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy



Анализ валютной пары Фунт Доллар, котировки FOREX.
​
▪️Тикер: #GBPUSD
▪️Тип ордера: sell limit (лимитная продажа)
▪️Точка входа: 1.31112
▪️Стоп лосс: 1.31564
▪️Тейк профит: 1.30036
▪️Дата истечения: 16.10.2024

В настоящий момент цена актива показывает локальное консолидационное движение в районе ключевого уровня недельной поддержки на ценовой отметке 1.30355. На фоне нисходящего тренда мы рассмотрим короткую позицию на ретесте ключевой области сопротивления 1.31112 — 1.31280. От нижней границы мы будем занимать короткую позицию. По правилам нашего торгового алгоритма стоп лосс мы размещаем за всей областью сопротивления с небольшим запасом.

Целью в сделке является следующий дневной уровень поддержки 1.30036, несмотря на то, что ключевой поддержкой выступает недельный уровень поддержки 1.30355. Недельный уровень неоднократно себя отработал, что указывает на приближающееся пробитие данной отметки. Тейк профит выставляем прямо на следующую поддержку на 1.30036.

( Читать дальше )

Доля золота в золотовалютных резервах уменьшилась на три процентных пункта


3 октября, 2024 11:48

Аналитики заметили, что доля золота в золотовалютных резервах уменьшилась на три процентных пункта. Тем временем другие страны в период геополитической нестабильности, наоборот, закупают этот актив.

«Объём валовых международных резервов Казахстана на август 2024 года достиг 42,7 млрд долларов — на 27,2% больше, чем годом ранее», — отметили эксперты.

При этом более половины резервов в денежном выражении пришлось на золото: 23,5 млрд долларов — на 20,9% больше, чем на август 2023 года.

Активы в свободно конвертируемой валюте тем временем увеличились на 35,8% за год, достигнув 19,3 млрд долларов. При этом доля золота в составе валовых международных резервов за год сократилась с 57,7% до 54,9%.

В то же время данные в натуральном выражении, в тоннах, гораздо интереснее.

( Читать дальше )

В период с 7 по 11 октября Индекс Мосбиржи снизился на 1,79%, а Индекс РТС — на 3,01%. Таким образом, оба бенчмарка закрыли в минусе вторую неделю подряд.

   Спотовый курс CNYRUB на Мосбирже прибавил 0,17%, закрыв неделю на самом высоком уровне с прошлого октября. Пара растет уже семь недель подряд. На межбанке курс CNYRUB показал символическое снижение на 0,1%, но остался выше биржевого курса, а спред между ними сократился до 0,5%.

Объем операций Банка России «валютный своп» по продаже юаней за рубли на прошедшей неделе колебался в диапазоне CNY15,7 млрд – CNY17,9 млрд: это относительно невысокие цифры, которые указывают на стабильную ликвидность. На это же указывает и стабильная стоимость обеспеченных кредитов в юанях (RUSFARCNY), колебавшаяся в диапазоне 13,95-14,22%.

Официальные курсы доллара и евро к рублю, устанавливаемые Банком России, за неделю снизились на 0,26% и 0,35% соответственно. «Вечные» фьючерсы на USDRUB и EURRUB, которые исторически демонстрировали максимальную корреляцию со спотовыми курсами, также снизились на 0,08% и 0,44% соответственно.

( Читать дальше )

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил умеренно терять высоту и опустился до уровня 1,0926. Однако на это уровне был обнаружен существенный барьер, который сдержал дальнейшее снижение, заставив колебаться вокруг него. Это не позволило дотянуться до целевой области, которая остается неотработанной. Таким образом, ожидаемый сценарий на продолжение снижения был исполнен частично и остается в работе. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на удержание контроля продавцами.

В данный момент пара торгуется с умеренным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона сопротивления не подвергалась тестированию, что сохранило ее целостность, позволяющее оставить актуальным нисходящий вектор. Для его продолжения цене необходимо закрепиться под уровнем 1,0926, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест этой зоны с последующим отскоком от нее даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0837-1,0763.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

РЕТРОСПЕКТИВА

Рынок обозначил в начале сентября локальные минимумы. В результате коррекции фондовых индексов с мая текущего года оценка рынка акций на основе отношения рыночной капитализации к ВВП опустилась до многолетних минимумов к началу IV квартала текущего года. Тем не менее в сентябре индексы восстановились от достигнутых в августе минимумов, на пике роста индекс МосБиржи прибавлял около 15% от минимумов августа-сентября.  Повышению фондовых индексов способствовали позитивные корпоративные новости в том числе о редомициляции ряда компаний. Новость об отмене НДПИ для Газпрома поддержала рост котировок акций газового монополиста, т. к. способствовала спекуляциям на предмет возможной выплаты дивидендов Газпромом в перспективе одного года. Кроме того, в результате коррекции дивидендные доходности целого ряда эмитентов приблизились к безрисковой ставке, что также могло поддерживать интерес инвесторов к покупке акций.

Перечисленные выше предпосылки для восстановления фондовых индексов останутся в силе и в IV квартале, что будет способствовать позитивной динамике на рынке акций ближе к концу года.

( Читать дальше )

Были опасения, что с 14 октября торги юанем могут остановить на Мосбирже.
Остановки не произошло, номинально торги открыты, какие-то обороты есть.
Но вот фактически цена стоит в одну линию:




То есть фактически каких-то значимых торгов нет. Это как понимать? Все испугались и перестали делать сделки? Ждут остановки? Это просто временная осторожность или CNYRUB_TOM издохнет? Какие мысли на этот счет?