торговая идея

Именно такая мысль сейчас в голове крутится при взгляде на всевозможные графики. Да, время больших денег. Время заработать миллионы или потерять всё! Время когда себя могут проявить настоящие профи (уверен, таких много на смарт-лабе), и время когда неосторожная публика обожгётся раз и навсегда!
Причём список инструментов чтобы заработать весьма обширен: это и фонда, и сырьё, и фьючерсы, и опционы. На любой вкус!
Сравните графики акций Apple и золота. Такой же длительный, устойчивый тренд, длящийся годами, такой же мощный всплеск на недельном графике. Можно ли расценить этот всплеск иначе чем феерический пик безумного оптимизма?

То, что потом произошло с золотом мы все уже знаем. Если такому же падению суждено случиться в акциях Apple, то оно сотрёт впрах весь последний рост с 350$ за акцию.
Позвольте дать маленький совет. Не женитесь на своих сделках, на своих идеях, на своём мнении. И если никак не получается заработать в одном направлении, рынок упорно движется против вас, пробивая уровень за уровнем, стоп за стопом, то может быть не стоит стучаться головой об стенку, а перевернуться и с лихвой отыграть потери!?

Как я писал раньше, http://smart-lab.ru/blog/39075.php, время покупать волатильность, но делать это аккуратно.
Для этого я предлагал брать 160 000 на деньгах на тот момент пут и продавать 150 000 пут в пропорции 1:1, затем полученнный спрэд хеджировать по дельте.

За прошедшие 3 торговых сессии я увеличил позицию в 3 раза,
хедж делаю каждые 500 пунктов на 5 контрактов, или, если просыпается жадность то каждые 1000 пипсов по 10-12 контрактов.

Итог хеджирования, примерно +20 000 руб, тета и вега компенсировали друг друга, плюс небольшие потери на наборе позы.
Итак, вот сейчас выглядит так:
 

Предлагаю посмотреть на текущий профиль позиции по опционам SPY

На данный момент прибыль составляет $3000.


Напомню, первоначальное ГО было $14190. В период с 26 января по 13 февраля величина требуемого обеспечения не превышала $20000.
По опционам /ES позиция в плюсе на $4000, по SPX +$3900.
Спред можно оставить вплоть до пятничной экспирации. Движение за точки безубыточности (1280-1380) выглядит маловероятным.
На мой взгляд, имеет смысл рискнуть частью прибыли: если индекс S&P 500 закроется в районе 1300 или 1360 пунктов, можно удвоить полученную прибыль и заработать $5000-6000. Хороший результат для депо $20000-25000, не правда ли?

( Читать дальше )

первый пост писал, думая сделать некий образ или кАнфетку. 
но образумил что писать такое глупо ) да и не к чему это.
буду стараться писать по делу, не кривить лицом. 
Александр Шкурин очень хорошо пишет. Есть некий шаблон просто и понятно, видно что рутина. Спасибо!

— написал роботов, так проще )
— сократил кол-во лотов на гепах
— переделал входа и сделал несколько скриптов (вход теперь постепенный по мере развития тренда)
— в торговле задействовано примерно 75% депо (дальше посмотрю, может что то еще переделаю)
— иногда руками (разок — два в день, в свободное время, но по системе)
сегодня пробно запустил SIH, GOLG и SRH

Не вижу смысла обсуждать компромиссные варианты для торговли в мировом финансовом цирке. Поэтому предлагаю рассмотреть классические календарные стратегии на индекс S&P 500.

Спецификации контрактов
Опционы /ES
Базовый актив: E-mini S&P 500 futures contract

Опционы SPX
Базовый актив: S&P 500 Index

Опционы SPY
Базовый актив: SPDR S&P 500

Количество контрактов по каждому инструменту подбирается исходя из требований по гарантийному обеспечению ($13000-15000).

( Читать дальше )

Позиция №1 выглядит сейчас вот так

ГО = 400 000
Прибыль = 40 000
Цели по прибыли выполнены.
Вопрос: закрывать позицию или нет?
Фактически, сейчас она дает 9 «бесплатных» фьючерсов в шорт. Поэтому, если будет падение, можно заработать.
Второй аргумент против закрытия позиции – отсутствие ликвидности в стаканах.

Теоретически можно сократить часть позиции, чтобы отбить комиссионные и остаться при своих.
Вообще, сразу после открытия (18 ноября) рынок пошел вниз, и в 20-х числах ноября позиция показывала прибыль около 80 тысяч.
ГО при этом было около полумиллиона. Можно было закрывать ее тогда.
Вывод: нормальная позиция, на реальном счету, возможно, открыл бы что-то подобное.
Минусы: 
1) ГО растет при снижении фьючерса в прибыльную зону, за этим нужно следить. Изначально, когда я открывал позицию, ГО было 300 000, при снижении выросло до 500 000, когда фьючерс находился в диапазоне 150000-155000, ГО составляло около 150 000.
2) Отсутствие ликвидности, как в момент открытия позиции, так и на всем промежутке времени до экспирации. При этом существует возможность закрыться с прибылью при снижении фьючерса в прибыльную зону, в противоположной ситуации лучше оставить опционы до истечения.
3) Высокая комиссия – около 7000 бирже, от 1500 до 7000 брокеру. Стоимость открытия 9000-14000 + такая же стоимость в случае закрытия. Максимальная величина комиссии составит около 10% от первоначального ГО.
 


( Читать дальше )

Перед чтением прошу ознакомиться с моей концепцией торговли.

Поскольку в первой сделке на ФОРТС был большой вопрос с открытием позиции по теоретическим ценам, вторая будет открыта на CME.

1. Стаканы с опционами

Спецификация опционов

2. Позиция
С1195 х 11 х 20.50
С1205 х -14 х 16.50



 3. Стресс-тест при росте фьючерса на 5%
3.1. С учетом падения волатильности



3.2. С учетом временного распада


4. Ссылки на портфель в option.ru в этот раз не будет.

Перед чтением прошу ознакомиться с моей концепцией торговли.

1. Стаканы с опционами


2. Позиция
P115 x -550 x 640
P120 x 550 x 905
P125 x -400 x 1350
P130 x 207 x 1900




3. Стресс-тест при падении фьючерса на 10% (на 22 ноября)

При расчете учитывается смещение улыбки
 
К сожалению, у меня нет средств для расчета изменения ГО. Буду благодарен, если кто-то напишет значение.


4. Ссылка на портфель в option.ru
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=2336303a7dace384cdc10990655f538d#position

 

Я присматриваюсь к покупкам, т.к. много позитива по перспективам отрасли в целом, недавней отчетности, стабильности конкретно этой бумаги к первой волне спада в августе, слухах что у владельца часть пакета в залоге, т.е. могут спецом держать и т.д.

Но за пару недель бумага потеряла около 30%, что сильно хуже рынка и сейчас на годовых минимумах.
Поскольку я не вижу что существенно поменялось, возникает вопрос не воспользоваться ли ситуацией?

Может я чего не учел, подскажите плз кто что думает...

После возникновения медвежьего сигнала на пробое флага, появились явные признаки даунтренда — каждый новый максимум ниже предыдущего.

Сейчас ориентир на всплытие = 188500 пунктов.