статистика

Этот пост будет абсолютьно не понятен трейдерам, но возможно поможет алготрейдерам понять кривую знаний и чуть чуть ускориться в своем развитии.

Я коротко разбил бы всех алготрейдеров на четыре этапа развития.

1) Базовый. Алготрейдер сам описывает стратегии — на данном этапе для него значимыми кажуться те индикаторы которые он использует, скорость оптимизаций параметров и т.д. Из-за оптимизаций и очень простых алгоритмов трейдер часто видет в тестере супер результаты того как экити позволяет уме удвоиься за пару месяцев.
Этот этап заканчивается как только алготредер понимает, что рынок постоянно меняется (и реальное эквити болтается около нуля) и особенности которые он нашел ранее, могут как работать так и нет. Но так как алгоритм туп — он не выключается когда особенности рынка отключаются. По инстурментам — очень многие заччем то начинают учить s# на данном этапе, так как сразу хотят запустить робота в дело. Мой совет — остановитесь — хорощий экзькюшион вам понадобиться на этапе 4 не ранее.

( Читать дальше )

Скромный стейт одного из клиентских счетов, 60% за год. Каким объемом? Не скажу, секрет фирмы! но не маленьким:))) Торговал на фьючах и не много опционы:)

Индекс потребительских цен Китая (Consumer Price Index — PCI) в марте вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили власти страны в понедельник.

Аналитики прогнозировали рост цен на 3,4% за отчетный период. В месячном выражении индикатор вырос на 0,2%.

Напомним, что в феврале рост CPI составил 3,2% годовых.

_______________________________________________________

Индекс цен производителей Китая (Producer Price Index Китая — PPI) в марте упал на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили власти страны в понедельник.

Аналитики прогнозировали падение цен на 0,2% за отчетный период. В месячном выражении показатель подрос на 0,2%.

Я уже неоднократно писал о том, что частный спрос в США – это «мотор» мировой экономики. Да, сегодня он работает с серьезными перебоями, требует постоянного стимулирования, однако по прежнему является ключевой точкой, на которую нужно смотреть с точки зрения понимания перспектив экономики. И вот, выходят очередные данные, которые можно интерпретировать в позитивную сторону (новости взяты на сайте k2kapital.com, немного исправлен машинный перевод).
 
«Международный совет торговых центров и Goldman Sachs сообщили, что индекс продаж в сетях розничных магазинов в США вырос на 3,8% за неделю, завершившейся в субботу. Исследование показало, заметное увеличение оптовых покупок, покупок в магазинах канцелярских товаров, продуктовых магазинах и супермаркетов, по сравнению с предыдущей неделей, не по сезону теплая погода способствовала увеличению спроса на одежду и пасхальные товары. ICSC ожидает, что продажи в марте увеличатся на 3% — 5%. За год индекс вырастет на 4,2%.»
 


( Читать дальше )

Сел за расчеты.
Посмотрел итоги торговых месяцев.  Январь, февраль и март.
Друзья, секрет успеха очень прост, оказывается..
В общем, если бы убытки дня были ограничены 1% депозита жестко — просадка счета была бы меньше на 3/4!
Если бы убытки имели бы ограничение 0,5% счета в день- убыточных месяцев у меня просто не было.

Как-то так.
Тимофей как-то в ролике делился одной мыслью. Что начал по сути зарабатывать после ввода обязательного стопинга.
Герчик вбивает в головы на семинарах — от стопа торгуйте.
Пусть пореже, пусть немного меньше вынесете денег, но свое заберете.
В конце концов, зарабатывать мы все умеем. И не важно на каком инструменте.

Мы не умеем не сливать.

• 2001 -          +  6,6%
• 2002 —         +10,1%
• 2003 -          +17,2%
• 2004 —         -16,1%
• 2005 —          +0,2%
• 2006 -          +15,5%  
• 2007 —         — 0,0%
• 2008 —          + 3,3%
• 2009 —         +20,8%
• 2010 —         + 0,0%  
• 2011 —         — 0,8%

Можно отметить следующие моменты.
1. За 11 последних лет изменение уровня закрытия апреля по отношению к закрытию марта в 4 случаях (2005, 2007, 2010, 2011) не превысило 1% (месячная свеча «дожи»).
2. Один раз (в апреле 2004) произошло глубокое снижение по итогам месяца — тогда начались процессы по делам М.Ходорковского и П.Лебедева.
3. В 6 остальных случаях был рост, причем в 3 из них (2003, 2006, 2009) весьма приличный — более 15%.

Рынок слышит то, что хочет слышать, а не то, что в действительности имел ввиду Бернанке. Он ничего нового не сказал и ничего, по сути, не обещал. Вкратце, вся его риторика, как вчера, так и в прошлые разы сводиться к одному, ФРС в данный момент, не собирается включать печатный станок. Но если дела в экономике ухудшаться, то ФРС допускает возможность новой подпитки ликвидностью. Условно говоря, применительно к рынку, слова Бернанке можно интерпретировать так, если рынок упадет, то там внизу он получит QE3, но пока рынок высоко, QE не нужно. Грубо говоря, рынок получил от главы ФРС страховку снизу, с уровня 1100 по S&P500, но не повод для дальнейшего роста выше 1400 пунктов.

Мало того, в ценах акций уже заложены значительные позитивные ожидания, точнее сказать чрезмерно позитивные ожидания. Экономика не столь стремительна и процессы в ней протекают значительно медленней, чем рынку хотелось бы. Поэтому в ближайшей перспективе, стоит опасаться статистических данных по экономике, поскольку они, скорее всего, будут разочаровывать участников рынка и приводить к продажам. В частности, сегодня стоит обратить пристальное внимание на один из ключевых показателей по экономике США, заказы на товары длительного пользования за февраль. Напомню, что в январе данный показатель рухнул на 4% и если февральские данные окажутся плохими, медведи получат отличный повод для продаж.

( Читать дальше )

Россия в прошлом году вышла на первое место по добыче нефти в мире. За последние 20 лет сложность разрабатываемых месторождений в России возросла на 1-2 порядка, однако добыча нефти продолжает расти, в том числе за счет новых месторождений (greenfields) в Восточной Сибири и на шельфе Сахалина и Каспия. На графике видно, что с 2000 года потребление нефти в России выросло примерно на 10%, а экспорт нефтепродуктов за тот же период увеличился почти в 2 раза, причем растет как в Европу, так и в Азию.