статистика

Вопрос к специалистам по мат статистике. Допустим есть портфель из некоррелированых стратегий на разных активах. Как математически, исходя из известных макс. просадок каждой системы, оценить доверительный интервал для максимальной просадки линейной комбинации этих систем? Ну или где почитать про это ткните, пожалуйста....

PS А как в Алготрейдинг писать?

Сколько автомобилей поставили своим клиентам Тесла, Форд, Дженерал Моторс и Фиат-Крайслер. Цифры за 1 полугодие 2017.

----------
Как вели себя товарные рынки в 2017 году. Перевод слов: rough rice=неочищенный рис, lean hogs=свинина, oats=овёс, lumber=древесина, feeder cattle=кормовой скот, wheat=пшеница, copper=медь, cotton=хлопок, corn=кукуруза, live cattle=живой скот. Источник.

( Читать дальше )

 

• Индекс доллара остается ниже отметки 96,00. Драгоценные металлы дешевеют после обвала в серебре (вызванного, по слухам, ошибкой в размере ордера).
• Британский фунт дешевеет после слабой статистики.
• События дня: Данные по рынкам труда Канады и США.

Читать полную версию

( Читать дальше )

89% россиян не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. 89% — это максимум за всё время измерений. Источник ВЦИОМ.
----------
Динамика этого показателя:

----------
Средняя зарплата выпускников вузов 2015 года составила 27 тысяч рублей. Источник. 
----------
С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлят в России 7800 рублей (был 7500 рублей).
----------
Доходы домохозяйств США.
Линии показывают белых, азиатов, испанцев (латиносов). Средний показатель (All Races) зелёного цвета. На графике видно, что пик по доходам американцев был достигнут в 2000 году. С тех пор реальные доходы падают, хотя бывают годы роста.


( Читать дальше )

В июне Резервный фонд увеличился на 54,57 млрд руб., Фонд Национального Благосостояния на 193,19 млрд руб. Источник.
До этого в мае Резервный фонд прибавил 1,45 млрд руб., ФНБ – 200 млн руб.
----------
В США добычу нефти и газа считают высокотехнологичной отраслью. Помните об этом, когда вам будут показывать цифры о доле хай-тека в структуре американского ВВП.
Пруф на странице 3.
Лесничество/лесоводство (forestry), генерация и передачи электроэнергии, работа федерального правительства у них тоже считается отраслями высоких технологий.
----------
Стоимость подсолнечного масла в 2016 и 2017 году

----------
Производство подсолнечного масла в России. Источник.


( Читать дальше )

Еженедельный обзор экономических событий от Insider.pro.

Ключевым отчетом на этой неделе будет статистика по рынку труда в США. Среди других важных отчетов — индексы деловой активности ISM в производственном и непроизводственном секторах, сальдо торгового баланса, продажи автомобилей в июне. 

Понедельник, 3 июля

02:50 Индекс производственной активности Tankan Японии за II квартал. Прогнозируется рост с 11 до 14 пунктов.

04:45 Индекс производственной активности Caixin КНР за июнь. Согласованный прогноз предполагает снижение с 49,6 до 49,5.

10:55 Индекс производственной активности Германии за июнь.

11:00 Индекс производственной активности ЕС за июнь.

13:00 Уровень безработицы в ЕС за май. Прогнозируется сокращение с 9,3% до 9,2%.


( Читать дальше )

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок ниже, чем он был в декабре 2015 года. Это противоречие сохраняется в среде, где макроэкономическая статистика Соединенных Штатов остается стабильной, в то время как ценовое давление на облигации ослаблено, и недавний обвал цен на нефть существенно поспособствовал этому феномену. 

  

Краткосрочные процентные ставки в США сейчас довольно низкие: 2-летние гособлигации имеют ставку в 1.34%, а 3-летние – 1.48%. Тем временем, нынешняя ставка ФРС уже составляет 1.25%. При текущей динамике цен имеется 50% вероятность того, что до декабря произойдёт очередное повышение ставок, и вероятность в 10%, что до конца 2018 года будет объявлено ещё, как минимум о двух повышениях процентных ставок. Иными словами, ситуация на рынке говорит о том, что в ближайшие 3 года экономику США ждёт замедление роста.

( Читать дальше )

Сегодня мною и рисковиком было принято решение о приостановлении торговли. Это связано с множетсовм причин, главной из которой является очень жесткое ограничение по рискам.
1 — я максимально могу допустить 2-3 стопа после чего я уже не могу больше торговать в течении дня, что очень сильно напрягает. Приходиться выбирать сделки, много чего фильтровать и отбрасывать, так сказать ищю хорошую точку входа. Это палка в 2-х концах, так как бывают часто ложные пробои уровней, а также просто сносит стопы ровно по цене +- и дальше в мою сторону идет рынок. Однако перезаходить уже нет рисков, если в это время открыты другие позиции, а как правило они всегда открыты.
2- я не могу диверсифицировать одновременно держа открытыми 3-4 инструмента распределяя обьемы между ними. максимально я одновременно держу 1 макс 2 инструмента а это не хорошо
3- с риском максимальным в 20дол на сделку при депозите в 4000 это ну по меньшей степени бредово торговать, по суте разогнать депозит не выйдет, а при прибыли она слишком мала.

( Читать дальше )

Первые «народные» облигации федерального займа (ОФЗ) скупили пенсионеры. Средний возраст инвестора – 57–60 лет, а средний чек – более 1 млн рублей. Всего среди населения размещено облигаций на 15 миллиардов рублей. Ссылка.
----------
Мировой долг достиг нового рекорда: 217 триллионов долларов. Это 327% от мирового ВВП. Источник.
----------
В основном это из-за Китая. Долг Китая превзошёл 300% от ВВП. Главным образом это долги не-финансовых компаний (бордовый цвет)

----------
Европейский банковский сектор к концу 2016 года накопил более 1 триллиона долларов безнадёжных кредитов. Это в три раза больше, чем в США.
----------
Texas Ratio — это отношение безнадёжных кредитов и неработающих активов к капиталу банка и его резервам. У 114 итальянских банков этот коэффициент выше 100%.

( Читать дальше )