отчёт

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

Тесла — суперкомпания!
Инновационная. Компания будущего!
Из тех, что может изменить весь мир.
Но стоить жесть как дорого. И это еще одна бумага, которая показывает собой пузырь, надутый в хайтек секторе (заодно с FB,TWTR, LNKD и тп)


Процитирую уважаемого Константина Бронштейна:
(https://www.facebook.com/kbrownstein)


«Вышла новость: производитель автомобилей, продавший 5 500 машин в последнем квартале на ~$550 миллионов, заработавший ~$15 миллионов долларов за это время. 20 минут назад рынок оценивал компанию в $21.4 миллиарда. Ну добавим еще, что маржа у них 21%, уникальная платформа (да, правда?). И они будут зарабатывать 25% к концу года. Акция упала примерно на 11%, рынок спустя 10 минут оценивает компанию в ~$19 миллиардов.»

Далее приведу обсуждение этой темы (US tech sector), которое я счел реально интересным:

Андрей Врацкий Покатайся на тесле. Продашь панамеру, зуб даю


Константин Бронштейн Андрюх, а я не говорю, что это тесла — плохая машина заметь…


Андрей Врацкий И я не говорю. Но тесла не просто машина, это гейм-чейнджер. Этот факт и прайсят, а не ревеню и не вальюэйшн


( Читать дальше )

Ожидаемая дата отчета: 28/10/2013
Ожидаемое время отчета: After-market

График c отчетами и их влиянием



( Читать дальше )

AVP long 22.00 при наличии базы и офера по фигуре, вход в разбор аска стоп под базу или long выше фигуры при построении уровня и удержании бидов. COH long при закреплении выше 50.00. RIG long при закреплении выше 49.60, основной size буду брать выше 50.00. SYY long  при наличии базы и офера по фигуре, вход в разбор аска стоп под базу или long выше фигуры при построении уровня и удержании бидов. TSN short ниже 28.00. CBS long выше 60.00 при построении уровня и удержании бидов. COP long. HON long.
Немного пятничных трейдов:
1) ESRX шорт по 60.98, 1500 шерс, очень красивая ситуация, выход почти сразу на импульсе 60.52
2) RVBD  — шорт 13.99, 4000, выход 13.84 — 13.85 на развороте после объемов
3) COG  — покупка 36.02 — 1000, по 36.05 добавка 500 акций, выход всем сайзом 36.37 — 36.36.
Все ситуации с минимальным стопом, и хорошим соотношением риск-прибыль.
По материалам  http://www.bullsbearstrade.com/

В январе-сентябре 2013 года чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» по РСБУ сократилась почти на 20% — до 202,044 млрд руб. с 252,359 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные отчета о финансовых результатах компании.

Выручка от продаж выросла на 3,9% — до 31,148 млрд руб. с 29,977 млрд руб. годом ранее. Себестоимость продаж составила 14,787 млрд руб., что на 9,8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (13,469 млрд руб.).

Валовая прибыль снизилась на 0,9% и составила 16,361 млрд руб. против 16,508 млрд руб. в январе-сентябре 2012 года.

Прибыль от продаж упала на 20,9% и составила 3,113 млрд руб. по сравнению с 3,935 млрд руб. годом ранее.

Доналоговая прибыль по итогам 9 месяцев т.г. составила 208,474 млрд руб., что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года (253,014 млрд руб.)

Расскажу о вчерашних трейдах: брал AMRN понятная, сильная ситуация с 2ц стопом которая отлично себя отработала long 2.08 6000 шерс добрал 2.10 4000 шерс, крыл 2.23 2000 шерс, 2.28 2000 шерс, 2.34 2000 шерс, 2.38 6000 шерс. BRCM long 27.20 2000 шерс брал немного так как не было консолидации перед пробитием уровня, сходил 27.39 ничего не крыл вышел по стопу 27.16, брал уже по фигуре 27.00 3000 шерс  крыл 27.17. VZ long брал 50.33 2000 шерс, крыл 50.48. DVN long 65.41  стоп 3 цента 1000 шерс средняя цена покрытия 65.81. Очень хороший день, все отработало с минимальными стопами. VLO long выше 40.00 при построении уровня и удержании бидов. AMT longвыше 80.00. BEN long выше 54.00. GME long выше 55.00. STX long. DIS longпо пробитии уровня по дневке 68.00.   http://www.bullsbearstrade.com/

Выручка корпорации Google в третьем квартале 2013 года составила 14,89 миллиарда долларов… Чистая прибыль компании составила 2,97 миллиарда долларов. Таким образом, в среднем за месяц Google стал зарабатывать меньше миллиарда долларов (в первом и втором кварталах 2013 года этот показатель составлял 3,35 и 3,23 миллиарда долларов соответственно).

Выручка Google в третьем квартале превысила ожидания рынка, эксперты прогнозировали выручку в размере 14,79 миллиарда. Прогноз на выручку без учета средств, разделенных с партнерами, был 11,64 миллиарда долларов, в то время как она составила 11,92 миллиарда. На рост выручки не повлияли операционные убытки компании Motorola, которая принадлежит корпорации. В прошедшем квартале они составили 248 миллионов долларов (за аналогичный период прошлого года — 192 миллиона).

Рынок позитивно отреагировал на публикацию отчета — акции Google выросли более чем на 7 процентов после закрытия торгов (отчет был опубликован после закрытия основной сессии на биржах).

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/10/18/google-pribyl-v-mesyac-menshe-milliarda.html

МОСКВА, 17 окт — Прайм. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на держателей обыкновенных акций корпорации, в январе-сентябре составила 5,48 миллиарда долларов, что на 23% больше показателя за аналогичный период 2012 года, следует из отчета банка.
Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 11,55
доллара на акцию против 8,75 доллара на акцию годом ранее.

МОСКВА, 16 окт — Прайм. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на держателей обыкновенных акций, по итогам третьего квартала 2013 года составила 2,21 миллиарда долларов против убытка в 33 миллиона долларов за аналогичный период 2012 года, говорится в пресс-релизе банка.
В пересчете на одну обыкновенную акцию BofA зафиксировал прибыль в 0,21 доллара, то время как годом ранее результат был нулевой. Аналитики
прогнозировали, что показатель составит 0,18 доллара.

МОСКВА, 16 окт — Прайм. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial
Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, возросла в третьем квартале на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 980 миллионов долларов, следует из отчета корпорации.
При этом чистая прибыль BNY Mellon в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетный период увеличилась до 0,83 доллара с 0,61 доллара на акцию годом ранее.
Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали его на уровне 0,58 доллара за акцию.