опционы

Решил в праздники заняться изучением опционов и торговлей их в квике. Посоветуйте какие-нибудь книги или видеоуроки по ним :) И еще интересно, много ли здесь людей, которые продают, покупают и хеджируются опционами?

Прошу с ходу не судить меня строго, поскольку торговать опционами начал сравнительно недавно. А точнее с января этого года.
За это время отторговал, оттестировал кучу всевозможных стратегий, которые считаются классикой и представлены практически во всех более или менее уважаемых учебниках. Были  бабочки и кондоры, стредлы и стренглы, продавались и покупались. Какой результат? Я бы назвал его удовлетворительным. Примерно10% от депо. Но не удовлетворяющим меня. Прежде всего потому что позиции открывались небольшим количеством контрактов, следовательно риски также были приемлемыми. Для теста я увеличивал позу в 10 раз, соответственно все риски также увеличивались в 10 раз, что уже не являлось гарантией спокойного сна.
Короче, все отторгованное было признано негодным к употреблению и использованию для существенного капитала.
В процессе поиска в сентябре месяце открыл стредл на декабрьскую серию.
На мой взгляд за такой длительный срок до экспирации стратегия однозначно должна была двинуться в любую сторону и позволила бы заработать. Однако, в течение полутора месяцев простояли практически на месте, вола при этом еще и умудрилась упасть еще больше. Результат плачевен. В октябре позу перевел в продажную, за счет того, что продал по максимуму все страйки, незадействованные в купленном стредле. К экспирации в декабре получилось, что удалось отбить лося почти на половину. Это факт открыл мне глаза на очень простую, но не очевидную вещь.
Страшнее покупки нет ничего на свете, вот, где риск неограничен! Ибо время безжалостно!
В то же время я пришел к мысли, что голая продажа совсем не страшна, как часто принято об этом расписывать вовсех учебниках. Просто при этом должен быть четкий план, на все случаи жизни и соответствующие этому плану ММ и РМ.
Вот такие соображения, которые несколько сумбурно изложил, я имею в моменте.
К сожалению, длительные выходные не позволяют проверить мои соображения уже сейчас и на практике.
Но комментарии уважаемой публики были бы очень интересны.

Есть такое в природе? Где? как у них экспирация осуществляется? да и для кучи интересно как фьючерсы экспирируются у форес диллеров, кухонных и не очень:)

Помню, как мучался в слепую со спредами в TOS, пытаясь найти цену между bid/ask. Сейчас в TOS что то появилось на эту тему, ещё не разбирался.

В Interactive Brokers оказывается можно посмотреть график спреда и осознанно выставить цену заявки.

В option trader можно получить котировки спреда, и в контекстном меню выбрать new chart. Получим график спреда.

Привет всем! 
Подскажите у какого брокера лучше открыть счёт для торговли опциями? В инете кроме рекламы ничего не нашёл. У меня здесь БКС рядом, но слышал у них деск никакой. 
И какой-нибудь софт для начинающего (желательно бесплатный).
P.S. Всем ответившим по делу — плюс в профиль. 

Вот наконец и дошли мои рученки до регистрации на смартлабе. Пока еще я не до конца понимаю зачем мне это нужно, но теперь придется что-нибудь писать и надеюсь что местная публика не станет кидаться в меня грязью.
   Думаю, стоит написать о своих «успехах» в трейдинге.  Успехи мои основываются на концепции «Я-лентяй, я не хочу ничего прогнозировать, я хочу продавать опционы».  Да, я знаю, что риски не ограничены, но это не мешает мне получать 7-10% в месяц. Да, я знаю, что это не  много, но для меня главное пусть небольшой, но стабильный доход.
  Вот и все что я хотел написать.
  З.Ы. Из-за сессии работать я начну не раньше середины января, вот тогда я и начну писать сюда хоть что-то полезное и содержательное.

В продолжение предыдущего поста Среднесрочные и долгосрочные перспективы
Можно ли предсказать будущее движение для фондового рынка. На 100% вряд ли, но приблизиться к 80 или даже 90 процентам позволительно. К описанным в прошлый раз моментам добавилось два: быстрое увеличение соотношения продаж к покупкам топ-менеджерами американских корпораций и выход на лидирующие места сегментов предвестников медвежьего тренда.
Соотношение продаж к покупкам владельцами и управленцами компаний вплотную приблизилось к цифрам, которые мы видели по нашим подсчетам совсем недавно:   в марте-апреле 2012 и в апреле-мае 2011. 
Есть статистически доказанное утверждение, что существуют сектора, которые при определенном своем положение в  иерархии, сигнализируют о пиках бычьего или медвежьего движения. Не вдаваясь в подробности (эта информация для обучающихся),  какие именно сектора несут на себе тяжесть предсказаний, сейчас можно утверждать, что они (сектора) уверенно заняли свое место на дороге и выставили предупреждающий знак «крутой поворот».

( Читать дальше )

 


Скоро Новый год, обычно в это время принято подводить итоги и строить планы на будущее. В принципе, всё верно, всё циклично, это естественный порядок природы, за зимой приходит весна...
Вот и я этим попытаюсь заняться сегодня. Только подведу итоги не года, а целых 7 лет. Именно столько я занимаюсь инвестициями. Много это или мало? По ощущениям это целая вечность.

Начинал я с ПИФов в конце 2005 года, начало было довольно успешное, рынок в 2006 году рос. 2007 год уже не так радовал, и к августу 2007 года начал напрямую инвестировать в российские акции на ММВБ. Перед этим успел поучаствовать в «народном» IPO ВТБ. Через сколько ошибок пришлось пройтись, да уж...

Жил тогда я в небольшом сибирском городке, и тогда была большая проблема с интернетом, с одним провайдером Сибирьтелекомом (нужен был городской телефон для подключения) проще было через спутниковую тарелку + БиЛайн (обратный сигнал) торговать. И заключение брокерского договора с БКС тоже целая история была. У БКС был агент в Кемерово, а я жил городе Белово в 100 км от Кемерово и в 300 км от Новосибирска, и мы всё сделали через сканы по электронке и по почте оригиналы отправил — открыл брокерский счет без одного появления у брокера, деньги перевел банковским переводом. Супер!

( Читать дальше )

сегодня взял довольно много 80 000 пп веги. сидю смотрю, оно ровняется каждые 250 пп)))