опционы

предыдущий пост
 
07-8.08.2013 Закрытие.
 

За эти 2 дня закрылись по выставленным лимитка обе сделки и календарный спред и опционная змея.
Ниже все сделки по этим позиция и общие результат:
 
 
Теперь комментарии.
1. Календарный спред (в итоге двойной календарный спред) закрылся по 48.90 тогда как ордер был выставлен по 48.70, так что тут можно сказать все нормально и результат является достаточно объективным. 
2. В опционной змеей вышли проблемы связанные с тем что торговля ведется в papermoney. Ордер на закрытие был выставлен по цене 1.00 тогда как рыночная цены колебалась в пределах 0.7-0.9. Из иллюстрации видно что papermoney показали закрытие по 2.26 и все бы ничего вот только вертикальный спред подвел. Максимальная цена вертикального среда 106-106.5 равна 0.5$ а мне его закрыли по 0.66$, что в реальной торговли не возможно если исключить ошибку контрагента.

( Читать дальше )

Пост побудил написать обзор Романа про прорыв прямо завтра(точнее уже сегодня) http://smart-lab.ru/blog/134571.php сначала написал там просто коммент http://smart-lab.ru/blog/134571.php#comment1967414 но потом захотелось вынести в отдельный топ с опросом, итак, голосуем когда будет МЕГАдвиж !

Продолжение, начало здесь  smart-lab.ru/blog/134130.php#comments  , вопросы те же, интересует в первую очередь не «зачем», а «что и когда делать если»:
а) вниз;
б) на месте;
в) вверх
Тета к сожалению анноит, дельта накапает если вверх. )
 

 
Готова получить новую порцию критики, желательно конструктивной.
Всем, кто откликнулся на первый пост Спасибо!

Напомню предъисторию, сама идея добавить в конкурс опции родилась весной на конференции в Киеве
smart-lab.ru/blog/121295.php
Затем собиралась ещё рабочая группа на бирже по выработке/согласованию условий с потенц. участниками
smart-lab.ru/blog/128323.php
И вот оно свершилось(биржа слов на ветер не бросает):
9-го сентября 2013 года на срочном рынке Московской Биржи возобновляется конкурс «Битва Титанов», цель которого качественное улучшение стакана котировок инструментов за счет сделок, совершенных на основании крупных заявок участников.
полный текст тут:
moex.com/s740
Лично меня это радует, ибо небольшая рихтовка стратегии возможно позволит получить дополнительный доход )
А что думают остальные участники рынка ?
//ниже приведены основные коэффициенты по баллам, согласованные на рабочей групее:
Номинация «Опцион на ФК на индекс РТС»

( Читать дальше )

Что делать если я хочу купить большой объем 125 путов в несколько тысяч, но ликвидность не позволяет мне это сделать?
 
Хочу скинуть 130 путы и набрать 125 путов, но боюсь я соберу весь стакан тогда, и смысла в этой операции не будет.

Есть мысль что до экспирации (15 августа) пощупаем 120000 по ФРТС.

Видео сделано исключительно для трейдеров Уб и неравнодушных троллей. :)
 

Доброго времени суток.
никогда не любил и не понимал логики риска при продажи непокрытых опционов.
не понимал и не приемлил.
Однако май-июнь-июль показали, что на российскром рынке покупать волатильность — себе дороже… со вчерашнего дня продал купленные опционы по минимальной выгоде и остались только голые опционы на дальних страйках до сентября....
как не прискорбно.но коньюктура рынка требует таких действий(в моем понимании)...

Готова услышать конструктивную критику и дружеский совет по управлению:
1.Что оптимальнее делать при пpодолжении снижения — подавать фьючерс и (или) закрывать путы, продавать коллы.
2. Как и когда оптимальнее разбирать конструкцию при движении вверх — на каких уровнях за сколько дней до экспирации.

 

 

05.08.2013 Регулирование и обзор
открытие календарного спреда 
открытие опционной змеи

Регулирование календарного спреда на SPX 
За 2 недели с момента открытие календарного спреда рынок подрос и обновил свои исторические максимумы. Сейчас это график имеет следующий вид


( Читать дальше )