опционы

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»   http://smart-lab.ru/blog/138853.php


Роллирование №4:      http://smart-lab.ru/blog/140506.php


Всем привет, пришло время сделать очередное действие. Сегодня я откупаю подешевевшие Путы в двух позициях.   Всё — больше действий не требуется! Сижу жду.

Портфель на 18.09.:  http://www.option.ru/analysis/option?shportf=3a1cc9b1bf740a17d540d96e0250a6bd#position


     

( Читать дальше )

Рынок стоит и ждет. Ждет ФРС. Ему как будто отрубили все средства связи, и он не знает про снижение нефти, металлов, Китая. Это либо сила, либо глупость. Четверг покажет.
Один момент сегодня особенно удивил:
Очень сильный рубль. Больше даже удивляет не то, что рубль растет на фоне заметного снижения нефти, а одновременный фикс в ОФЗ. Нефть пока находится в комфортной для нас (РФ) зоне, но при дальнейшем снижении, что на мой взгляд очень вероятно, мы перестанем игнорировать фундаментал.
Мои позиции:
Опционы, декабрь (графики с option.ru):

Безубыточность 121,5 — 153. Максимальная прибыль 190 000 руб в диапазоне 135-140. Дельта позиции (в моменте) минус 11,6, тета — плюс 2600. Эту позицию я вряд ли в ближайшее время буду трогать, но конечно за дельтой смотрю. Такого рода позиции, проданные «далекие» опционы, для меня как депозит, так как рынок большую часть времени проводит в боковике, тета приносит неплохой доход. Основной риск понятен — быстрые и сильные движения.

( Читать дальше )

Уж больно мне ОИ в 130-120 путах нравится, решил рискнуть на небольшую сумму прикупил 130 октябрских путов. Если повезет можно ГО в несколько раз увеличить ;)

Допустим, ГО call опциона =3250, а ГО put опциона =1475(опционы с одинаковым страйком и датой исполнения) как вычисляется резервируемое ГО для «покупки стреддла» и для «продажи стреддла» ?

Заранее благодарен!

Торговля опционами на всех биржах США в понедельник была остановлена из-за необъяснимой проблемы с системой, которая транслирует цены. Согласно отчету проблема произошла в системе, которая передает заявки трейдеров, показывает цены и собирает информацию о торгах брокерам.

«Остановка торгов была связана с некоторыми системными работами в выходные дни, что привело к сбою в обработке котировок», — сказал пресс-секретарь NYSE Ричард Адамонис. «Торговля опционами была остановлена в 13:40 по местному времени, неполадки были исправлены в течение 10 минут, и уже в 14:00 торги возобновились», — добавил он. «У нас очень сложное строение рынка опционов. С 12:00 технические вопросы неизбежны, особенно когда речь идет о взаимосвязанных рынках», — сказал Энди Нибо, глава отдела по производным инструментам компании TABB Group в Нью-Йорке.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/17/sboy-na-amerikanskom-opcionnom-rynke.html

Всем привет!  Хочу показать одну на первый взгляд практически безприбыльную стратегию, где мне часто многие говорили — Нужно делать всё наооборот, ты покупаешь лотерейные билеты!  Это — «Покупка стрэнгла», т.е. покупка «полумусорных» путов и коллов.  А теперь моё понимание: Я очень много  просматривал вебинаров пытаясь просто услышать какую-то идею, и вебинаы А. Герчика в том числе и я очень ему благодарен,  и наверное каждый может подтвердить, что основная его идея — это, то что цена  ходит от уровня к уровню и вход в сделку от стопа! Мне не хотелось бы вдаваться в полемику, но то, что цена ходит от одного флэтового состояния до другого, образуя таким образом зоны проторговки — вполне можно назвать это уровни — факт.  Итак, возьму фьючерс на РТС с периодом от экспирации до экспирации, по той же статистике нет одного, даже из флэтовых, месяца с движением менее 1 страйка. И продавая опционы центрального страйка у меня не было ни одного месяца без роллирования, но ситуации где необходимо было «прикрывать  свой зад» встречались часто, забирая кучу средств на удержание позиции. Отсюда я взял очень простую идею — Торговля от уровней. Здесь я показал свой октябрьский портфель:

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

 
1. В чем преимущества синтетических фьючерсов ?
2. Можно ли извлекать прибыль(перекрывать тэту), торгуя спред между синтетическим и обычным фьючерсом ?
3. Как много людей на Российском рынке занимается «торговлей волатильность», насколько велика конкуренция в этой нише, относительно других видов трейдинга ?

Самое ожидаемое событие через два дня, волатильность сейчас никакая, напрашивается ее покупка причем это настолько очевидно, что явно будет какая-то засада и всех покупателей разведут. Поэтому к покупке необходимо кое-что добавить — уменя это  продажи по краям и нарезание дельты.
Итак купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400, путы по 4200). На одну треть объема стредла продал 150 колы по 850 и 135 путы по 950. Это для компенсации временного распада стредла. Выше, ниже 145000 через 250 п буду продавать (покупать ) фьючи сдача то же через 250п — для накопления прибыли и участия в тараканьих бегах в среду вечером. При движении более 3000-4000 п стредл даст прибыль и будет сокращаться. Основное закрытие не позже понедельника — последний шанс на хороший геп после выборов в Германии.