опционы

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

( Читать дальше )

Долго думал с чего начать, и решил начать с актуального, т.е. с тех компаний, прогнозы по которым должны сбыться в ближайшее время (1-2 месяца)

Первая акция – GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
На 1 августа 2014 года цена закрытия акции – 170.25
По моим прогнозам на конец августа акция достигнет одной из двух цен в диапазонах – от 185.00 до 187.00 или от 145.00 до 147.00. Другими словами, в течении месяца акция или поднимется на $15 — $17, или упадёт на $23 — $25.

Откуда взялись эти точки цены акции я расскажу ниже. Боюсь не все это поймут сразу. Сейчас рассмотрим, как этой информацией можно воспользоваться на практике. Т.к. не известно направление движения цены акции, существует только один финансовый инструмент, позволяющий уйти от этой зависимости – опционы акции GS.

При открытии длинного стрэддла или стрэнгла я ухожу от неопределённости направления движения цены акции.
Теперь выберем конкретные условия:
1. Что открывать – стрэддл или стрэнгл?
2. Какого месяца?
3. Какого страйка?


( Читать дальше )

9 дней до промежуточной экспирации, срок достаточно велик и все может произойти.
Интересен Ваш вью, где будет фьючерс на индекс РТС 15 августа?
Всем спасибо за ответы!
Профита!

Запись в бортовой журнал, в продолжение:
smart-lab.ru/blog/196790.php
Итак, профиль по позиции мне не нравился до сегодняшнего решения.
Позиция состояла лонг БА+лонг пут 135 сентябрь 97%+пут 117 500 сентябрь 3% Роллировал пут глубоко в деньгах сентябрь 135 на пут 117 500 сентябрь. Пожертвовал тетой(в пять раз выше, чем у 135 пута).
Что в итоге, вега и гамма гораздо выше, тету придется восполнять ежедневно.
Средняя цена БА на начало открытия позиции составляла 137 030, на текущий момент с учетом прибыли левой ноги 126 703.
Цели немного сместились, буду добирать БА до уровня 111 000, возможно и ниже, если цена туда уйдет.
Дельту держу достаточно положительную.
На текущий момент -3,8% по счету.
Ожидание смены тенденции или локальный отскок!
Цели первая  и  т.д.  124-127-132 

Кто-нибудь работает/работал в отделе связанных с трейдингом??! (к примеру только трейдинг, или аналитиком в данной области?)

Есть ли вакансии на данные позиции? и какие требования к кандидатам?

*к примеру слышал, что в банке м.б. департамент продажи опционов (целый департамент — врят ли состоял/ит из одного человека)

Как я уже писал в прошлой записи, у меня были проданы октябрьские коллы по нефти страйк 130 по цене 0.17.

Сразу после открытия позиции я сделал ордер на выкуп моих опционов по цене 0.03, то есть с обесценением 80%. Этот ордер исполнился 15 июля.

Таким образом, я сумел за короткое время возместить досадные убытки, которые у меня случились на иракской ситуации.

Общий результат работы с июля 2012 года:

 


Сейчас я в кэше, без открытых позиций.

У моего ученика, который работает со мной по моей программе коучинга, сейчас проданы сентябрьские коллы по нефти страйк 125.


( Читать дальше )

Добрый вечер.

В последнее время ведутся соревнования о том, кто круче, спекулянт или инвестор. Вот решил прикинуть:

Вообще, я занимаюсь опционами, торгую волатильностью, это выглядит следующим образом — я чего-то ожидаю с волатильностью до экспирации, сравниваю свои ожидания с рынком — если рынок предлагает дешево (как мне кажется) — покупаю, дорого (как мне мерещится) — продаю. Ну еще спреды — когда непонятно, дешево или дорого, но зато понятно, что дешево/дорого относительно другого опциона. Если я оказываюсь меньше неправ, чем рынок, я зарабатываю. Узнать — прав я или не прав просто, дождаться экспирации и посмотреть на свой счет по прошествии месяца, максимум трех.

С такой позиции если смотреть на акции — то это ведь тоже ожидания рынка, ожидания о том, какие будут все-все-все продисконтированные к текущему моменту дивиденды — вот что такое цена акции.
Инвестор — тот, кто сравнивает свои ожидания с ожиданиями рынка и меняет одно на другое, как и опционщик (как мне кажется). Проблема в том, что прав инвестор или не прав, он узнает по прошествии многих лет (в отличие от опционов, где надо подождать месяц-три). Вобщем тяжело им быть, люди нетерпеливы в массе своей, но за то тут есть почва под ногами, тут есть философия и смысл (без этих составляющих институт биржи столько веков не продержался бы).

( Читать дальше )

Интересуюсь в целях НОКа: 
Кто торгует ОПЦИОНЫ (или планирует или уже не торгует))) LSE Group, NYSE, Deutsche Boerse, Singapore Exchange?
НОК = профессиональная VIII Опционная конференция для трейдеров, которая пройдет в Москве 4 октября.

Просматривая уровни интереса к put на сентябрь увидел мега объем на страйке 125000, сотни тысяч контрактов были заключены вне биржы на этом уровне, кто-то что-слышал об этом? Кто покупатель и продавец?

Погнали