опционы

Планируя на 17 октября программу НОК-9 с Владимиром Твардовским, расписала простор опыта и знаний профессионального опционщика. 

«Инфографика» пути:

• Шаг 1: Как научиться торговать без смерти депозита? Семинары, вебинары, блоги, видеозаписи, книги, онлайн-коуч.
• Шаг 2: Стратегии и риски. Чем я реально стану торговать? Биржевые опционы европейского типа (эти же инструменты можно поискать на внебирже). Как сделать прибыль на продаже (тэта-вола-греки и пр.). Как сделать прибыль на покупке. Зачем нужны опционные комбинации, стреддлы, календари и пр. (снизить риски / эффективнее использовать торговый капитал). Нейтральная или направленная торговля.
• Шаг 3: Рынки. На каком рынке торговать, Россия, США или еще что? Стоит ли совмещать рынки? Налогообложение. Права и обязанности. Юрисдикция. Ограничения.

( Читать дальше )

Вернулся на ЛЧИ. Кто его помнит? Заработал, по-моему, 2700% на ЛЧИ прошлых лет опционами.
Сидит в 65000 путах на фРТС.
Хорошая стратегия? 

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Тест системы 5 тут.

Разберем стратегию 6.
Эту стратегию я тестирую, так как обещал сделать тесты для «ruscash» (за язык меня никто не тянул ;)), да и Гусев Михаил тоже попросил, так что ребят это в первую очередь для вас.
Тестировать больше другие стратегии я не буду (вы уж извините, те кто надеялся на какието еще тесты), так как это убивает огромное количество времени и я рискую погрязнуть и застрять надолго на первом этапе тестов. То чего мне нужно было тестонуть на первом этапе я протестировал. Мне очень уж хочется поскорее перейти ко второй стадии тестов, это различные методы роллирования.
Вторую стадию тестов скорее всего публиковать публично не буду, но не обещаю, вдруг меня захлестнет литературная муза и будет душевный порыв чегонибудь написать ;) тогда опубликую. Те кто меня знает и общается в скайп без проблем будем обсуждать, тестировать и делиться мыслями.

( Читать дальше )

Как вы уже знаете из предыдущих серий, я не резидент США, но торгую на их рынке. И пока, и все время — я астролог, но не забываю быть опционным трейдером. А поскольку мое кредо — принципиальная честность, даже когда этого делать не нужно ;`), то показываю свои сделки, в том числе не прибыльные, то есть с зафиксированным убытком.



Разъяснительные комментарии.

United States Oil (USO) — это ETF на фьючерс lightsweet: американский сорт нефти WTI.

Согласно астро-прогнозу, я ждал падения нефти в интервале с 18 до 25 сентября (SeptWk4). Конечно, при высоко_точном прогнозе я мог прикупить путов на ближнюю экспирацию (18.09), однако наученный горьким опытом, что прогнозы могут смещаться + — сутки, а то и больше… Потому не торгую чисто фьючерсы, чтобы не выбивало стопами.

Итак, осознанно рискнул на следующую неделю, справедливо полагая — лучше переплачу за тэту (временной распад), чем потеряю все 18.09 (пт), а прогноз сбудется 100 %, но перейдет на пн.

( Читать дальше )

Движения в последние дни были очень сильные (FOMC, завал на Китае). Резкий всплеск волатильности и как следствие экспирация в деньгах большего количества страйков нежели обычно. Поэтому есть вероятность сильных перекосов на имбеленсах, как в бай, так и в селл. Но все же думаю в бай больше будет.

Руками торговать  не буду, пущу простенького бота. 

Всем удачи, надеюсь будет денежно.  

Товарищи, коллеги, друзья!!! Ну как так то? Почему вола по опционам с 20:30 вниз летела не останавливаясь?! Что Ри сделало мало движений?!!! Что опционы перестали покупать?! ДА НЕТ ЖЕ!!! НУ КАК ОНИ ЭТО СЧИТАЮТ????????????????????

сволочи.

Бабушка Йеллен приехала, поговорила, и на какое то время уехала. Гребенка — гамма скальпинг — за неделю нагребла на 27 вол в ри. IV выше, и сильно выше. Ну и пятница завтра. Дальше вроде бы понятно что делать.

Последние дни UVXY достаточно серьезно приседает, но сегодня вероятно появился покупатель, поскольку SPY растет, а UVXY при этом удерживается. Предполагаю, что крупный капитал готовится к какому-то падению рынка, хэджируясь через волотильность. 
 
Подобная ситуация была 17-18 августа 2015. После которой произошло мы все знаем что. К сожалению не могу показать в ТоСе (истории не хватает), покажу кароче как смогу

Но если в прошлый раз были короткие стопы по сравнению с потенциалом прибыли, то сейчас риски по UVXY ставить на мой взгляд сложнее, да и потенциал меньше (хотя кто знает как рынок может свалиться). 

( Читать дальше )

На вечерней сессии 15 сентября  были куплены голые путы SI (значение цены на момент покупки 68800). Страйк 65500, по цене 852 пункта. Вола страйка 26,4.

С открытия торгов 16 сентября Си падает до 67380, путы выросли до 1241 пункта. Общая вола на РТС 38.22 (это к сведению). Вола 65500 страйка СИ  27,03.

Но к дневному клирингу Си отскочила на 67845 (!), цена путов вернулась практически на уровень покупки 852, вола на ртс упала на 37,39:) вола страйка отрисовала минимум на 25, 9 и вернулась на 27.
 
Далее самое интересное. Си падает до 66726, путы вырастают обратно до уровня 1241, вола на ртс  лежит на 37,50. Вола страйка 27 (!).
Она росла целый день.

Вопрос: как они считают волу при движении две тысячи пунктов вниз за несколько часов? И как это отражается на опционах? И почему движение цены путов соответствует движению волы на РТС?

Мораль: на каждого голого купца/продавца найдется своя вола.