опционы

Можно долго и плодотворно расписывать понятия — что такое СИСТЕМЫ, как они отображаются в трейдинге, и в чем их польза. Пожалуй, ограничусь базовыми постулатами. С астрологическим уклоном.

Существует популярный тезис — лучшая инвестиция, это инвестиция в себя (образование, навыки, здоровый образ жизни и прочее). Да — позвольте себе быть в этом эгоистом. А поскольку у нас трейдерский портал, то применим этот драгоценный опыт к биржевой торговле, непосредственно к теме ИНВЕСТИЦИЙ.

Есть такое произведение Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени". Сразу на ум приходит достаточно волшебный инструмент — опционы. Кто, как не он, позволяет покупателю терять время (и деньги), а в противном случае — продавая опционы — возвращать время (денежную премию), которое контрагент нам раздает? И это вполне системная вещь, так как действует по фундаментальным законам рынка и, в целом, мироздания.



( Читать дальше )

Не смотря на амбиционное название книга, скорее всего, не очень известна даже в узких кругах продавцов опционов. Тем не менее, мне она лично понравилась, хотя бы тем, что в ней нет ни одной формулы, совсем не много графиков и совершенно понятные таблицы.
Поэтому содержание этой  книги вполне доступно к пониманию даже тех, кто ни разу не купил и не продал хоть какой-нибудь захудалый опцион.
В целом книга рассчитана на продавцов западных рынков, наш опционный рынок существенно уже, поэтому ряд глав и разделов книги можно просто пролистать.
Легко можно опустить главу 2, где предоставлена вводная информация,  что же такое фьючерсы.
Из раздела «Анализ рынка и продажа опционов» главы 11, 12 и 13 так же совершенно бесполезны с точки зрения нашего рынка, на котором нет опционов на сезонные товары типа кофе, бобы и т.п.
Все остальное рекомендуется для прочтения  как совсем новичкам, так и более  опытным продавцам опционов, если, конечно, вас не зовут Сергей Елисеев или Илья Коровин.
Хочу обратить внимание начинающих, что при прочтении книги следует учесть, что в книге рассматриваются опционы как на акции, так и на фьючерсы. На нашем рынке торгуются только опционы на фьючерсы,  которые могут быть либо расчетные либо поставочные. И еще, в книге под часто упоминаемом словом маржа понимается гарантийное обеспечение.
Ну и последнее. Грааль в данной книге не представлен.

В связи с последними событиями и надвигающейся ж**ы из ЦБ, решил прикинуть, куда можно податься торговцу опционами с небольшим депо(в районе 2000 $) с российского рынка. Покопался в статьях, погуглил. Что нашёл: порог входа от 5,10 и 15 тыщ бачей, дикие комисы.
Неужели всё так плохо? Кто имеет опыт, подскажите варианты, к какому брокеру податься?

Курс USD/RUB уже который месяц находится в канале, который еще и начал сужаться


Волатильность курса снижается


( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, подскажите пожалуйста. Если я купил put опцион со страйком 97500 на фьючерс РТС, прошло какое-то время, цена на фьючерс упала и я хочу на данный момент закрыть позицию по этому опциону, что я должен сделать, не дожидаясь экспирации опциона? Могу ли я продать этот же пут опцион с этим же страйком, чтобы нейтрализовать позицию?

Спасибо.

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

Неплохой рост рынка в понедельник. Волатильность неплохо сходила.

На вторник, данные по Китаю и Еврозоне! От этих данных уже будут накладываться потенциальные движения на Америке.

SPY — на часовиках уровень по 2180 по фьючерсу, ближе от него шорт и риск от него буду смотреть.

Нефть

( Читать дальше )