московская биржа

Трейдингплан 12.03.2018 фьючерсы BR, Si, RTS, SBRF (Дей трейдинг).

Подробно рассмотрю фьючерс на вал. пару доллар/рубль и, как всегда ключевые зоны по остальным инструментам. 

P.S. Видео обзор FORTS традиционно выйдет во вторник в 09:00. 

---

Рассмотрим Si-3.18 (SiH8).

• Локально — боковик;
• Ключевые уровни:
• Зона поддержки — 56 400;
• Зона сопротивления — 56 900.

1. В пятницу инструмент после расторговки на новостях non farm вышел из 20-ти часового накопления в зоне 56 900. Тестирование ценой данной зоны будет наиболее благоприятным развитием событий для меня. При наличии реакции от зоны буду рассматривать открытие короткой позиции с целью 56 400. 
2. Обратный сценарий — сразу движение цены в зону поддержки 56 400, ранее в этой зоне также прошёл объем, который в итоге был расторгован в бычьем сценарии, если будут наблюдаться признаки больших покупок после длительной остановки буду рассматривать бычий сценарий с целью 56 900.

( Читать дальше )

Краснодарский биржевой Форум – это уникальная возможность для частных инвесторов Юга России пообщаться с профессионалами биржевого рынка, обсудить ситуацию на российском и международных валютных рынках, познакомится с торговыми стратегиями практикующих трейдеров, а также повысить свои знания в сфере алгоритмической торговли. Форум в Краснодаре ориентирован на начинающих инвесторов, а также на тех, кто уже имеет опыт торговли на Бирже, кто готов диверсифицировать свой капитал и защитить инвестиции.
krasnodar.derex.ru/



Спонсор форума:



( Читать дальше )

Сегодня без основной идеи, так как интересно буквально на всех инструментах. Отметил ключевые зоны для работы. Возможны набора топлива на инструментах с самого открытия рынка.  Всем удачи! 

Девушек, с наступающим праздником!)

 

---

Ключевые зоны Si-3.18 (SIH8).

 

---

Ключевые зоны Br-3.18 (BRJ8).

( Читать дальше )

►SI-3.18 — 1к6,5  

Продажа фьючерса на доллар/рубль.
Изначально планировал шорт только после пробоя поддержки 56700 и возврата цены - https://goo.gl/s95iqL . Но после сильнейшего бычьего открытия сразу прошли огромные объемы, далее на М1 пошли подтверждения продаж. Медлить не стал — открыл шорт 57249 со стопом в хай 57361. Вышел сегодня с утра, переносил через ночь в надежде на утреннее открытие по тренду, но оно не состоялось.

Выше планирую повторно открывать шорт при наличии твх. 

►BR-4.18 — 1к3,5. 

Тут точка входа появилась намного позже, инструмент весь день корректировался и ближе к 18.00, наконец, нащупал покупателя в нужной зоне. Открыл лонг 64,31 со stop-loss по 63,96 (дорого, но надежно). Вышел также с утра по цели. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО: на уровне консенсус-прогноза

Комиссионные и чистые процентные доходы выросли за квартал. В пятницу Московская биржа представила отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО и провела телеконференцию. EBITDA и чистая прибыль оказались близки к консенсус-прогнозу. За квартал они сократились на 5–6%, за полный год – соответственно на 16% и на 20%. При этом комиссионный доход превысил рыночные ожидания на 5%, а его рост за год составил 7% при увеличении суммарного объема торгов на 4%. Денежный рынок (на котором выросла доля продуктов с более высокими комиссиями) и облигации – сегменты, на которые пришелся наибольший прирост объема торгов, – также в значительной степени способствовали и росту комиссий в 2017 г., кроме того, на 17% увеличились депозитарные комиссии. Чистый процентный доход также превзошел оценки, но все же сократился – на 10% квартал к кварталу и на 27% год к году. Эффективная доходность при этом повысилась на 20 б.п. за квартал до 2,6%. Среднедневные клиентские остатки в 4 кв. продолжили снижаться, но после окончания отчетного периода, а именно первые два месяца 2018 г., динамика была повышательная.

( Читать дальше )

Московская биржа снизила чистую прибыль в 2017г на 19,6% — до 20,3 млрд руб.

Московская биржа в 2017 году снизила чистую прибыль по МСФО на 19,6% по сравнению с 2016 годом — до 20,26 млрд рублей с 25,2 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении биржи. Операционные доходы Московской биржи снизились за минувший год на 11,5% по сравнению с 2016 годом и составили 38,54 млрд рублей. EBITDA за 2017 год снизилась на 16,5% и составила 28,06 млрд рублей.

Несмотря на снижение прибыли, результаты МосБиржи оказались лучше ожиданий рынка. Одной из причин снижения EBITDA стал рост операционных расходов (на 9,6%), однако на показатель оказывали влияние и другие негативные факторы, т.к. его снижение было более существенным. Отметим, что по итогам 2017 года биржа выплати дивиденды в размере 7,96 руб., с учетом промежуточных – общий объем выплат составит 10,45 руб./акцию. Дивидендная доходность оценивается в 9%.

Промсвязьбанк

Московская биржа опубликовала достаточно сильные результаты по МСФО за 4К17

Комиссионный доход вырос на 12% г/г/6% кв/кв до 5.8 млрд руб. (консенсус: 5.4 млрд руб.) в 4К17. Основной рост был обеспечен денежным рынком (+21%г/г), рынком ценных бумаг (+25%) и депозитарными услугами (+21%г/г). Чистый процентный доход ожидаемо упал на 20% г/г из-за снижения процентных ставок и средств клиентов, но вырос на 3% кв/кв до 4 млрд руб. (консенсус: 3.7 млрд руб.). Операционные затраты ускорились на 8.3% до 3.6 млрд руб., что также совпало с ожиданиями. Показатель EBITDA сократился на 10.5% г/г/ 5% кв/кв до 6.8 млрд руб. (консенсус: 6.6 млрд руб.), в то время как чистая прибыль упала на 13% г/г/6% кв/кв до 4.8 млрд руб. (консенсус: 4.6 млрд руб.). Собственная денежная позиция компании составила 82.6 млрд руб. на конец 2017. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 5.47 руб. на акцию что соответствует доходности 5%. В общей сложности Московская биржа выплатит 7.96 руб. на акцию за 2017, что соответствует коэффициенту выплат 89%. Компания прогнозирует рост операционных расходов на 7-9% и капзатраты в размере 2.0-2.2 млрд руб. в 2018, что представляется комфортным уровнем.

( Читать дальше )

Московская биржа: объемы торгов выросли на 4.2% г/г в феврале    

Московская биржа сообщила, что оборот торгов на фондовом рынке вырос на 38% г/г до 913.6 млрд руб. в феврале. Оборот торгов на рынке облигаций, скорректированный на облигации овернайт, увеличился в 2.3 раза до 2 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке вырос на 12% г/г, а на валютном рынке — упал на 1.8%. Оборот торгов на рынке производных финансовых инструментов увеличился на 14%. Средства участников рынка выросли на 10% м/м до 596 млрд руб., рублевые средства упали на 18% до 86 млрд руб.

Результаты оказались сильными. Мы увидели рост почти по всем сегментам и, в частности, в сегменте ценных бумаг. Торговая активность остается высокой, впереди ожидается много размещений облигаций и IPO. Средства клиентов остаются волатильными, но это традиционный диапазон. Мы считаем, что операционные результаты наряду с сильными результатами по МСФО за 2017 поддержат динамику акций.

АТОН

Обзор фьючерса на доллар рубль и ключевые зоны по нефти и фьючерсам SBRF, RTS.

---

Рассмотрим SI-3.18 (SIH8).

• Локально -бычий тренд;
• Ключевые уровни:
• Зона поддержки — 56 700, 56 400;
• Зона сопротивления — 57 300.

 

 

Инструмент после отбоя от лоу 55 800 находится локально в восходящем тренде. В пятницу, после уверенного внутри дневного роста, Si нашёл сопротивление в зоне 57 300, откуда был успешно распродан. Первой целью для данного движения будет зона 56 700, откуда могут возобновиться покупки..
В другом случае: пробой 56 700 будет говорить о слабости покупателя — тогда скорее всего будет локальный откуп от зоны stop-loss и продолжение снижения с целями 56400. 

---

Ключевые зоны товар Нефть (UKOIL).

 

( Читать дальше )