Постов с тегом " инвестиции": 16464

инвестиции


Инвестиционный Портфель: Ищем Торговые Идеи на 2019 год

Содержание Прямого Эфира:

02:30 — Результаты по инвестиционному портфелю с российскими акциями.
07:30 — Краткий обзор графиков по российским акциям, что входят в инвестиционный портфель.
16:40 — Результаты по инвестиционному портфелю с американскими акциями.
24:00 — Краткий обзор графиков по американским акциям, что входят в инвестиционный портфель.
33:05 — Фундаментальный и Технический анализ РусГидро ( HYDR )
36:25 — Case по поводу дробных лотов.
39:15 — Фундаментальный и Технический анализ ЛенЭнерго Пр. ( LSNGP )
44:20 — Фундаментальный и Технический анализ Aurora Cannabis ( ACB )
51:33 — Фундаментальный и Технический анализ Группа ЛСР ( LSRG )
59:35 — Роснефть: Потери в Венесуэле ( ROSN )
01:02:38 — Фундаментальный и Технический анализ General Electric ( GE )
01:05:38 — Краткий обзор MSCI China ETF ( MCHI )


AAPL and AMD prt 2

На кануне говорил(https://smart-lab.ru/blog/519194.php) про бумажки по факту, нужно было яблоко по 165 забирать, забрал на открытии и AMD ниже 22 в целом результатом доволен, но такое движение в аапл подозрительно, выглядит очень очевидно манипуляция, поэтому опасаюсь держать  дальше, ниже 150, если пойдем возьму еще



Так же обновления можно смотреть тут: https://vk.com/usstock

  • обсудить на форуме:
  • Apple,
  • AMD

Почему бедные становятся еще беднее, а богатые богаче?

Всё очень просто:

1. бедным не хватает денег на потребление, они тратят больше, чем сберегают, залезают в кредиты — становятся еще беднее. Богатые регулярно зарабатывают больше, чем тратят, поэтому сберегают и богатеют.

2. бедные на бирже беднеют, а богатые богатеют. Но уже по другой причине. Бедные хотят быстро разбогатеть, поэтому торгуют часто, берут кредитные плечи. Богатым зачем торговать часто? Денег и так хватает. И уж тем более плечи брать незачем. Богатые дают плечи, а не берут

-----------------------------------------------------------------------------------------
Немного теории.

Средний результат вашей сделки AT=AP*PP-AL*LP-TC
это называется мат.ожидание.

AP-средний профит в сделке
AL-средний лосс в сделке
PP-вероятность средней профитной
LP-вероятность средней убыточной
TC-торговые издержки (комисс, спред, проскальз-е)

Ваш суммарный профит или убыток от торговли будет равен = AT*N, где N — число совершенных сделок.

Частая торговля приводит к снижению AP, но возникает иллюзия роста PP, которая тем не менее не приводит к росту AT.
Снижение AP приводит к тому, что издержки (TC) начинают более существенно негативно влиять на AT (это следует из формулы).
Когда вы берете очень большие плечи, вы увеличиваете TC.
Растут проскальзывания, растет стоимость переноса позиции overnight.

Элементарная математика объясняет слив торгующих часто и с плечами. Чем чаще вы торгуете и чем больше плечи — тем больше вы превращаете свое присутствие на бирже в казино.

Богатые инвесторы делают совершенно обратное:
1. Не торгуют часто, не кормят брокера.
2. Получают плюс за перенос overnight, т.к. его отдает эмитент ценной бумаги (купон если это облигация или дивиденд если акция)

------------------------------------------------
Почему тогда HFT зарабатывают?
1. Они могут использовать льготы по комиссии (льготы по TC)
2. Они не берут рыночный риск, а действуют наверняка (чрезвычайно высокая  PP)

Все тоже самое, но более подробно в моей книге Механизм Трейдинга

Инвестиционная идея на десятилетия

Наилучшая защита инвестора от рисков – не отступление, а разнообразие. © Дэвид Хардинг

 Инвестиционная идея на десятилетия


Высшая школа экономики порадовала. Оказывается конструкторы Lego – одна из самых выгодных инвестиций и могут давать доходность до 600% годовых. Так, один из пользователей eBay, продал набор «Звёздные войны» в 7 раз дороже, чем купил год назад.

Эту доходность, конечно, обеспечит далеко не каждый набор, но и средняя доходность – 18% в год в долларовом выражении выглядит вполне себе приятной. А именно настолько, по подсчётам ВШЭ, в среднем дорожают переставшие выпускаться наборы Лего. Для сравнения, и российский, и американский фондовый рынок давали прирост лишь в районе 10% годовых за последние 20 лет. Не говоря уж о банковских депозитах, которые ниже, чем даже долларовая инфляция.



( Читать дальше )

29-31 января Бесплатные деловые события Москвы

29-31 января Бесплатные деловые события Москвы

29 янв, 19:00 Кейс-клуб: «AI-инструменты для оценки персонала keypersonal.timepad.ru/event/888110/

29 янв, 19:00 Лекция «Секреты успеха проекта „Трансформатор“: путь к миллиону подписчиков» www.rma.ru/reg/artyom_boytsov.php

30 января 19:00 —21:30 Клуб практики ораторского мастерства Optima Forma leader-id.ru/event/13355/

31 января 10:00-12:00 ФРИИ: Как масштабировать IT-продукт на международные рынки ftglobal.iidf.ru/

31 января 19.00 Социальные технологии как драйвер инноваций в коммуникациях и маркетинге marketing.hse.ru/expresspolls/poll/228711805.html

P.S. Открытая конференция по искусственному интеллекту 14-16 февраля. opentalks.ai/ Промокод: FIN-2019

Канал t.me/kudaidem — Инвестидеи. Новости бизнеса, технологий. Рецензии на фильмы и книги


Ждем сигналов из Вашингтона и Лондона

Российский фондовый рынок, следуя за негативным настроем внешних площадок, завершил торговую сессии понедельника снижением, объем торгов ниже среднего, индекс МосБиржи  2476,81  (-21,42  -0,86%),  индекс   РТС  1178,91  (-13,11  -1,10%). Российский рубль по итогам торгов ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ продолжается «боковое» движение. Накануне стало известно о подготовке законопроекта, согласно которому Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС) получит доступ к банковской тайне. 
Ждем сигналов из Вашингтона и Лондона
Американский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов понедельника нисходящую динамику, индекс DOW 30  24528,22  (-208,96  -0,84%),  индекс S&P 500  2643,85  (-20,91  -0,78%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника продолжает снижение. Накануне стало известно об обвинении властей США китайской компании Huawei в краже интеллектуальной собственности. Советник президента США по национальной безопасности Д. Болтон сообщил, что США намерены полностью лишить доходов действующего президента Венесуэлы, ранее были введены санкции в адрес крупнейшей  государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

( Читать дальше )

Рынок вблизи исторических максимумов

Российский рынок акций по итогам недели закрылся вблизи исторических максимумах, индекс МосБиржи прибавил почти 1%.

Рынок вблизи исторических максимумов 

Лидером роста стали обыкновенные акции Россетей, которые за неделю выросли на 8,9% за счёт разгона котировок для продажи крупного пакета по цене 0,9744 руб. Последние дни проходил По данным газеты «Комерсантъ» около 2% акций холдинга мог купить НПФ «Газфонд». 

Рынок вблизи исторических максимумов

( Читать дальше )

Честно о трейдинге или ТА Сбербанка (Шортящим Сбербанк против тренда, да воздастся по заслугам).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))



Каждый отвечает за свои действия на рынке деньгами, но «Слабые» люди ставят на кон всё что имеют.
Под «Слабыми» я понимаю в первую очередь торговца который не признаёт своих ошибок, который будет идти против тренда в надежде на разворот, идти до конца. Мне больше нравятся трейдеры которые потеряли 10 раз подряд/10 убыточных сделок, чем одна крупная уничтожившая например, 50% депозита.

Сейчас как раз такая ситуация в акциях Сбербанка.
Индекс МосБиржи находится на «Хаях», в краткосрочной перспективе потенциал хода вверх ограничен, но только не для «Локомотива» нашего скудного рынка. Вы понимаете, что я вам говорю?

Конечно, кто торгует внутри дня, к таким трейдерам моя рекомендация не относится.
Она направлена в первую очередь для тех, кто удерживает позиции от нескольких дней до нескольких недель, для позиционных трейдеров, частично для свинг трейдеров (Кстати, я себя и отношу к этой категории, т.е. удержание позиции, по крайней мере по фьючерсам несколько дней).

( Читать дальше )

Стратегия ротации ETF - 16% годовых в $ США (часть 2)

Делаю апдейт по стратегии ротации ETF в этом году, держим ETF из определенного списка по принципу моментум инвестирования: только покупки без плеча, покупаем то что растет и избавляемся от того что падает (если вы еще не в курсе про фактор моментума читайте часть 1). В первой части концепция стратегии уже была протестирована начиная с 1988 года и зачесались руки перенести инвестиционный алгоритм в более функциональную среду для чего в итоге была выбрана платформа Quantopian. Для меня это был не совсем простой путь, потому что я не программист Python и тогда не знал интегрированных возможностей платформы, но в итоге я разобрался и сделал перенос сам. 

Во всех решениях есть свои нюансы, к примеру в Quantopian история котировок скорректирована на сплиты и дивиденды, поэтому нужно добавлять к среднегодовой доходности (CAGR) среднегодовую доходность по дивидендам (для акций в среднем это приблизительно 3% годовых в период тестирования).

Результаты за 2005-2018 года (13 лет) против S&P500 (SPY):
Стратегия ротации ETF - 16% годовых в $ США (часть 2)


( Читать дальше )

Софтовая Финансовая Стратегия Максима Шеина. Инвестиции в цифровой маркетинг Adobe


Финансовая Стратегия программирует на #прибыль! В этом выпуске получаем #доходы вместе с популярным производителем программного обеспечения. Расскажем, как Adobe удалось перестроиться на ходу и найти новые точки роста. Что вышло на первый план и затмило дизайнерские программы? Подсчитаем возможную прибыль и изучим риски по этому эмитенту.

А еще — снимаем #страх инвестирования! Покажем, как в России и США государство страхует #вложения в ценные бумаги, какую сумму возместят в случае краха брокера. И объясним на примере, как с инвесторов берут #налоги. Где они больше: у нас или в Штатах?

✅ И наконец, подведем первые промежуточные итоги по 6 нашим инвестиционным идеям. Кто лучше рынка?







Смотрите внимательно видео до конца, ищите странности и сможете назвать нашу следующую инвестиционную идею! Ждем ваши варианты в комментах! 

© Команда #БрокерТВ 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн