закономерность

"— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убежденно сказал Швейк. 
— В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то
на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом."
Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка» (1923 г.).

Кстати, цитата очень подходит для финансовых рынков.




Закон сохранения энергии. 
Если где-то прибывает, то где-то убывает.
Ничто не возникает ниоткуда, и не исчезает в никуда.
Между энергий происходит обмен.

Суббота, 
выходной,
думаю, можно и про философию, связанную с финансами.

С уважением,
Олег.

На биржах доказано много раз, что шорт-сквизы и прочие методы манипуляции работают. Эти «интервенции» не являются Куклом

Существует ли Кукл на таких сильно ликвидных рынках, как Форекс? Или природа движении цены кроется в действиях «толпы»?

Примерно такой вопрос иногда слышу, поэтому отвечу один раз публично на эту тему, как опытный алготрейдер и квант по совместительству.

( Читать дальше )

Тестирую робота «перевёртыша» на Мосбирже и СПб. Подбирая параметры прибыль/убыток заметил одну интересную особенность. Чем точнее получается вставать в позицию, тем явным становится факт наличия подобного алгоритма у других игроков. На графиках прямо видно как движение цены режется сегментами, которые сам считаю оптимальными. Часто алгоритмы вступают в некий резонанс в точках переворотов с одновременным усилением волатильности. Простым совпадением это не объяснить, слишком много тикеров анализируется на двух рынках с разной валютой.

Говорят, что светлые мысли посещают одновременно разных людей. Это хорошо, значит в целом будет больше ликвидности на рынке. :)

Пару дней назад заметил вот такую закономерность. 
На первом графике СИПИ Дневка. 
На втором графике СИПИ 5 минутка. 

Интересная закономерность. 
Может динамика движения цены на дневке будет схожа с пятиминуткой?



( Читать дальше )

Когда-то в паблике столкнулся с мнением, что OOS должен располагаться только справа. Т.е. расположение его слева от интервала Оптимизации — ошибка. Я с этим был категорически не согласен, т.к. не видел разницы. Теперь вижу. Ошибался, был не прав.

( Читать дальше )

Подход к реальности.

Нет неопределённости — есть вероятности.

С математической точки зрения — возможно всё.

Возможность видеть и понимать закономерности
даёт нам высокую вероятность — разумную вероятность.

Чем более мы открыты, без убеждений, тем яснее наш разум
и мы можем видеть закономерности и основывать свои действия
на разумной вероятности.

Чем сильнее убеждения в том числе навязанные нам убеждения из вне
с этим хорошо справляется зомбоящик — классический гипноз
тем менее сознательный выбор мы делаем.

Контролируя этот процесс мы расширяем свою свободную волю.

Говорят, что мудрость приходит с возрастом, НО с открытостью
нам не нужны десятилетия и ошибки
чтобы определить какие убеждения могут быть неверны.

Вопрос не в том верны ли наши убеждения или нет
а в том принесёт ли пользу или вред наша эмоциональная привязка к ним.

Свободного выбора не существует
пока мы эмоционально привязаны к системе убеждений.

( Читать дальше )

Подметил такую закономерность:

Сидишь себе, тихо торгуешь, носа не высовываешь, в чаты не смотришь, комментариев в СмартЛаб не пишешь — все хорошо, профит постепенно растет.

Только начинаешь активно писать в чатах, читать, выкладывать разные топики в СмартЛабе — приходит лось, причем крупный такой, рогатый...

Приходится вновь ложиться на дно.

К чему я это написал???

9 марта 2017г. ФСК ЕЭС обрушился на 17,3%.

Сейчас на более старшем ТФ сформировалась конструкция — паттерн — фрактал на 100% повторяющая аналогичную перед 9 марта.

Потенциал падения в случае реализации «паттерна» — 28%, цель — 12,5 копеек.




( Читать дальше )

Условно, основных участников на рынке можно представить следующим образом:

1. Генераторы движений на рынке (делают будущее изменение цены)
2. Инсайдеры (знают будущее изменение цены)
3. Системные трейдеры (следующие за изменениями цены)
4. Случайные трейдеры (например, интуитивщики или лудоманы)

Известное высказывание о том, что на финрынке лишь убытки закономерны, а прибыли случайны, относится к третьей группе лиц. О них и пойдет речь. Точнее, речь пойдет о том, почему желаемые и ожидаемые прибыли скорее случайны, а нежелаемые, но также ожидаемые убытки скорее закономерны.

За основу объяснения возьмем временнЫе показатели некой торговой системы:



















( Читать дальше )

Добрый день!!! Есть пару часов перед тренировкой и отвечать на комменты троллей однотипные уже надоело!!!
    Ребята, с чем Вы спорите? С тем что цена смещается в сторону наименьшего сопротивления? Это что ложь? Вы же себя обличаете, опровергая этот закон!!! Все рынки построены на этом, вернее это лежит в основе движения цены. А то, каким образом вы это используете — уже чисто ваше дело!
    Пост написан в ответку про то, что плечи-ВСЕГДА убийственны. Но это ложь! Я привел примеры и тролли опять спорят. С чем? С тем, что есть парни, использующие плечи себе во благо? Важно как и где их использовать!!! Если вы не понимаете как это можно применять для ускорения заработка-ваш косяк.
    Как всегда, начинаются предъявы по поводу компетентности. Я не видал на Смартлабе поста с подобными примерами из многолетней торговли кого-либо интрадея-скальпинга профессионального. Типа я просто селлер и на самом деле никогда не торговал. Это же бред!!! Покажите мне такого селлера, который  приводит примеры повседневной торговли с такими тонкостями, как перегонщик и т.п.

( Читать дальше )