Существует ли Кукл? Ответ алготрейдера-кванта.

Это закон сохранения энергии — ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Когда какую-то неэффективность начинает использовать больше и больше алгоритмов, откуда взять на всех денег? Вот оно и лопается, меняет своё поведение, перетекая в другую неэффективность.

А если закономерность математическая

Ответ довольно прост. Результат коллективного взаимодействия людей не есть простая сумма усилий индивидуумов, всегда наблюдаются сложные качественные изменения. Эти изменения приводят к тому, что может показаться, будто есть незримая могущественная сила, направляющая действия толпы, руководящая логикой развития событий.  Один из примеров, пусть и не совсем корректный, — «невидимая рука рынка», устанавливающая конкурентный и равновесный уровень цен, хотя никто специально этого не добивается. На рынке нет никакого «кукла», но рынок (в результате нелинейного эффекта взаимодействия большой группы агентов)  ведет себя так, будто кукл на нем есть.  Это позволяет, для удобства и наглядности, принять его за некий артефакт сознания и объяснять то или иное событие его потусторонней волей. Так в 18-19 м веках были распространены теория «теплорода» для объяснения тепловых явлений и «теория эфира» для обоснования  возможности  распространения света. Неважно, что потом их существование было опровергнуто — они прекрасно выполняли свою объясняющую роль. С религией все обстоит более менее аналогично. 

Кукл, который ведёт толпу на убой — это страх потерять или упустить деньги.

Благодарю автора за независимое подтверждение моих наблюдений! Генератор котировок — такая же программа, как и остальные (со своими ошибками и обновлениями). На эту тему я делал множество публикаций.

Фактически, сверх-прибыль. Это продолжается месяцами. И, вдруг, все сломалось. И она стабильно сливает.

Это брокерская неэффективность, а не рыночная. И поставщик просто поднял спред, например. Было и у меня такое же.

Кукла не существует

Достаточно посмотреть на график РТС и фьючерса на РТС чтобы понять, что в РФ рынком двигает группа инвестором, которые продают/покупают корзину РТС против ТОП5. Но это не точно ;)

Маркетмэйкер выкатил обнову своего алго, теперь надо под неё подстраиваться…