го

Увеличение рисков из-за того, что я вывел остатки депозита)))

Очередной факап от любимой биржи. Ну вот как планировать свою торговлю, когда такой беспредел. Обещали в вечерний клиринг 6.01.14 понизить ГО к базе!!!
P.S. Можете не язвить, я не плечевик. Торгую опционную позу, свободный кеш держу в коротких ликвидных бондах.

Я не понял, а до какого уровня в РИ ГО поднимать будут?

Напоминание жоским плечевикам:

Об изменении размера гарантийного обеспечения на Срочном рынке в новогодний период
 
На период новогодних праздников 2013 — 2014 г. увеличиваются параметры минимального базового гарантийного обеспечения на Срочном рынке и в секторе рынка Standard.
 
Увеличение пройдет в два этапа:
первый этап повышения планируется осуществить в вечернем клиринге25-годекабря 2013 года,
второй этап повышения — в вечернем клиринге26-годекабря 2013 года.


Возврат к базовым значениям будет осуществлен в вечернем клиринге  6-го  января  2014  года.
 


Подробности:  moex.com/n4717/?nt=101

Что за схема и в каких банках и брокерах она возможна ?
 
И обязателен ли перевод фин. результата торговли на депозит ?
 
Цитирую smart-lab.ru/profile/Spekyl/  :
«Уже сейчас мои клиенты используют схему, когда они кладут бабки на депозит в банке, под этот депозит банк дает гарантию, под гарантию брокер выделяет средства на ГО, на это ГО происходит торговля — а финансовый результат от торговли брокер переводит на депозитный счет в банке. И все работает.»

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

Было 2700 вроде
 

Похоже по памяти не скоро… да?

Допустим, ГО call опциона =3250, а ГО put опциона =1475(опционы с одинаковым страйком и датой исполнения) как вычисляется резервируемое ГО для «покупки стреддла» и для «продажи стреддла» ?

Заранее благодарен!