го

Уже страшно, правда?;)
Вообще, с самого начала своего знакомства с торговлей на бирже, сколько встречал это понятие от других — всегда и каждый раз это слово было окружено зловещим ореолом-) Для подавляющего большинства «маржинколл» звучит как приговор и наверно на 99% ассоциируется со сливом депозита. Народ, а почему такое отношение-то? — не понимаю…  По мне, так на деле — это вообще ни о чем. Ведь что такое маржинколл? — это просто принудительное закрытие позиций, да и то возможно, лишь небольшой части, дающей превышение ГО; но закрывают же позиции, а не конфискуют! и соотвественно, деньги за них возвращают, ну в смысле, те, что были заложены в ГО. Да, обычно это убыток; да, возможно, серьезный. Однкао, убыток, если он есть, образовался еще до маржинкола, последнее — лишь фиксация оного. Но почему сразу слив-то, я не понимаю? И в чем здесь решающая роль именно маржинколла? — что не дают наращивать убыток до полного опупения?-) 
Вообще, же на самом деле, маржинколл и слив депо — это вещи, хоть и идущие как правило рука об руку, но в то же время могут быть абсолютно не связанными. Слить депо можно, не получив маржинколл ни разу, только выходя каждый раз по стопам. И в то же время, возможно и совсем наоборот — получить маржинколл  в прибыли. Именно так и произошло у меня после последнего повышения ГО — я как-то подзабыл про звучавшие не раз предупреждения, и набрал в позицию немного лишнего; однако рынок потихоньку давал ходу в мою сторону, так что понемногу получал плюс; и тут после клиринга вдруг вижу у себя в строке балансов изменение цвета и срочное требование довнести офигенную сумму; при этом с балансом все в порядке, такой же. Как же так — при меньшем до этого балансе всё было в порядке, а сейчас, при большем балансе такие траблы? — ничего не понимая, и недоумевая, что это за ошибка брокера, открыл посмотреть лимиты — и всё тут же стало на свои места, четко и ясно — сильное увеличение ГО поставило мою позицию за рамки довзоленного; ну что же, позиции были сокращены — но ведь баланс-то от этого не изменился — как я был в небольшом плюсе, так и остался, ну а открытых позиций стало меньше, ну так и что с того? 
И напоследок, можно спеть известную детскую песенку:

Ну подумаешь, маржинколл! 
Ну закрылся и пошел!
Маржинколов не боюсь, 
Если надо, уколюсь,
На вечерке — поднимаем всем ГО!
;))

Биржа собралась повысить ГО в два этапа, аж с 26 апреля по  28.04. Снизят только 11.05. Такие премудрости связаны не только с праздниками,  с повышением Го порежут всех  физиков, далее  хорошее движение. Проверено многолетними наблюдениями. 

С 14 апреля Московская биржа снизила ГО для фьючерса Si с 9% до 8%. Увы, но радость от этого продлится не долго, т. к. к майским каникулам с 26 апреля ГО уже вырастит для всех инструментов. Для Si обеспечение составит 12%. Полный список http://fs.moex.com/f/5582/may-2016-derivatives.pdf
PS. И опыт январских праздников мне подсказывает, что после 9 мая оно навряд ли упадет.

С 19:00 13.04.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

Si ГО было 9% станет 8%
Eu ГО  было 9% станет 8%

http://moex.com/n12561/?nt=101

В общем все, чтобы загнать РТС в космос на 12 апреля.

Народ прошу отнестись к вопросу серьезно и не посылать к бирже или брокеру

Кто знает формулу как рассчитывается ГО по SI RI GD SR ED? 
Вопрос не праздный, а имеет прикладное значение 

слышал про модуль расчета что можно скачать на сайте бирж, но реально нашел только это

«ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ И ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕГО КУРСА ДОЛЛАРА»
...
Ограничение на колебание курса В целях расчета вариационной маржи и ГО устанавливается ограничение на колебание Курса доллара, евро и кросс-курсов в размере R процентов (правила определения R устанавливаются решением Клирингового центра): новое значение курса X t, зафиксированного в промклиринге или в вечернем клиринге дня t, не может отличаться от курса предыдущего вечернего клиринга

Для «долларовых контрактов» R определяется следующим образом:

R = 2*ГОТ-1 / РЦТ-1, где

ГОТ-1 – гарантийное обеспечение по фьючерсу на курс рубль-доллар (с ближайшим
квартальным сроком исполнения), установленное в ходе вечерней клиринговой сессии 
предыдущего Торгового дня;

РЦТ-1 – расчетная цена фьючерса на курс рубль-доллар (с ближайшим квартальным
сроком исполнения), установленная в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего
Торгового дня.

Если нет возможности вычислить R по указанной формуле (например, в случае
приостановки торгов фьючерсом на курс рубль-доллар), значение R устанавливается
отдельным решением Клирингового центра (например, R = 10%).

...

неужели это черный ящик???