ГО

Торговля фьючерсами имеет скорее спекулятивный характер… Инструмент спекулянта и… хеджера...
Плюсы и минусы торгвли фьючерсами:
"+"
— Возможность хеджирования, т.е. можно снизить свои инвестиционные риски. Понимать стоит как, если например набраны позиции лонг  в наиболее ликвидных акциях, то хедж в данном случае стоит понимать как продажу всего рынка, т.е. это фьючерс на индекс РТС;
-низкая комиссия по сделкам;
— Потенциально возможно получение очень крупных прибылей (за счет предоставленного финансового рычага);
-возможность шортить, когда шорты вообще запрещены (по акциям). Кризис и тчк
"-"
Это наиболее интересный момент, так как плюсов много, а минусов?! А минусы приходят со временем, в наиболее нежданный момент! С этим наверно сталкивались все!
Например:
-Если в акциях, скажем, можно на протяжении большого времени пересидеть значительную просадку, то торгуюя фьючерсами этого Вам никто не даст.  Депо будет таять с каждым минусом на счете, и в один прекрасный момент, когда Ваше депо не сможет покрыть ГО фьючерсных контрактов, брокер начнет избавляться от фьючерсных позиций, т.е. было 10 контрактов, стало 7, и т.д.


( Читать дальше )

1 октября 2011 года, согласно решению рабочей группы по рискам Клирингового центра РТС от 28 июня 2011 года, снижен размер минимального базового гарантийного обеспечения в ходе месяца исполнения по фьючерсным контрактам на электроэнергию. Читать

С ВЕЧЕРНЕГО КЛИРИНГА ВЕРНУЛИ ГО!!!
Коллеги, всех поздравляю!!! Наконец-то, рубим бабло по-прежнему))))))

Посмотрел ГО на RTS-12.11. До этого смотрел было где-то в районе ~10500! Это следствие недавнего падения и лишь временная ситуация или теперь ГО так и будет 15748.70?
Подхожу к 10000. теперь значит цели придется передвинуть?(((

Отвечаем на вопрос о снижении ГО

Существуют четкие правила снижения ГО. Отвечает Руководитель Отдела по взаимодействию с частными инвесторами Валерий Скотников.

Приложение № Ф5. Положение о порядке установления и изменения лимитов колебаний цен сделок и принудительного закрытия Позиций fs.rts.ru/files/4907 

1.7.5. Клиринговый центр уменьшает в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / иностранной валюте в следующих случаях:
1) если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии, выполняется следующее условие:
• изменение расчетной цены данного Расчетного периода к расчетной цене предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / иностранной валюте составляет менее 50 (пятидесяти) % от лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / иностранной валюте, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.

( Читать дальше )

Думаю многих напрягает эта ситуация, когда тебя урезали и не дают нормально работать привычным сайзом!!! Посколь Маша ближе к делу с неё и спросим!!!

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП?  Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой. 

— Во сколько сможем продавать RIU1?
думаю после 10:15 мск, после расширения лимита и повышения ГО

— когда понизят ГО RIU1?
дней через 5, не раньше (через 10 расчетных периодов)

— большое ГО плохо?
порежут у кого запредельный риск и станет...
хорошо )) планки будут реже, плечи меньше

— бывает расширение лимитов на вечерке?
обычно нет, но есть особенные случаи: за 5  дней до окончания обращения фьючерса, перед праздниками

— сколько планок может быть?
В течение одного расчетного периода не больше двух. (т.е. до 14ч. максимум 2, и после 14ч. еще 2)

— насколько увеличат гарантийное обеспечение?
могут на 50%, если брокеры в полной «Жо» меньше

— бывает на мини СиПи планка?
да, сегодня ночью и была

Upg: RIU1 расширили до 153715, ГО=13833р.

Подробнее тут fs.rts.ru/files/4907/limit

У меня почему-то сегодня после вечернего клиринга в 18-45 увеличилось требование ГО под текущие открытые позиции больше чем в 2 раза!
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным  возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!???  Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».

Я отрыл позицию лонг по фьючерсу ртс на все денежные средства. Если вдруг ГО на ФОРТС увеличится вдвое, то что будет с моими позициями? будут начислять проценты или меня выкинет с рынка?